ралли

Вдохновленный темой новогоднего «ралли» и аналитическими материалами на этот счет на финаме, мне пришла в голову мысль посчитать подобную аналитику самостоятельно.

Выношу результаты на суд общественности.

Картинка для привлечения внимания:


Статистика по росту-падению российских акций в декабря, с 2000 года: trade.ikondrashov.ru/christmas_rally/

Статистика по поговорке «Покупай на день Благодарения, продавай на рождество» — по S&P 500, также с 2000 года: trade.ikondrashov.ru/christmas_rally_sp/

Страницы большие, циферок на них много, поэтому при загрузке и изменения фильтра вешают браузер на 2-3 секунды. Наберитесь терпения :-)

P.S. Мой первый пост на СмартЛабе, не судите строго!

Инвестиции в добычу нефти в РФ теряют привлекательность, большинство месторождений на 3-4 стадии разработки, присутствует высокий фактор обводненности, новых месторождений практически не открыто, коэффициент замещения основных средств близок в единице, в основном используются старые технологии добычи.
Истощение запасов нефти на суше и приближение к мировому пику добычи стимулирует нефтегазовые компании приступать к активной работе по освоению месторождений на шельфах. Это приводит к появлению следующих ключевых рисков: снижение показателей эффективности проектов, снижение качества прогнозирования проектов, трудности при ликвидации аварий, изменение законодательной базы, сложности при проектировании.
Существенное удорожание проектов на шельфах и увеличение набора рисков не прибавляют инвестиционной привлекательности нефтяным компаниям РФ,  не говоря о том что природные условия освоения гораздо хуже чем у зарубежных конкурентов.
Статистика и прогнозы геологических компаний показывает, в ближайшие 5 лет будет достигнут пик мировой добычи нефти, что может подтолкнуть цены на нефть вверх, тем самым даст импульс для развития газовых проектов и проектов альтернативной энергетики. В ближайшие 5-10 лет газ станет основным энергоресурсом в мире. Уже сейчас частично существует необходимая газовая инфраструктура для замещения нефти, газ значительно дешевле, количество газовых проектов увеличивается, решена проблема универсальной транспортировки газа с приходом технологии СПГ. Газ уже сейчас конкурирует с нефтью и его потребление растет.

( Читать дальше )

не ах все.

мне не очень нравится, что нас ждет. мнение основано на расчете RIH4 по 30.12.2013

 

Отвлекаясь от так любимых трейдерами картинок хочется заметить вот что:
1) на сильном росте запада нас утоптали, причины мастер-банк, слабость рубля, вывод дс, мечел и связанные ко… много чего набралось, это понятно, 135 путы туда же :)
2) много народу чувствуя недооцененность хотели ралли и сейчас половина грубо уже отмаржинколилась, вторая терпит
3) для того чтобы ралли состоялось, а под ралли я подразумеваю ненормальный рост цен почти на все подряд до неоправданных высот, это например сейчас 10-12% до конца года, состоялось в него должны перестать верить.
4) последнее снижение почти убило веру, но сейчас надо пристально следить за западом, не сделает ли он разгрузку перед стартом. Тогда можем увидеть нас около 130 000

общий смысл, готовность к заходу номер один. можно вяло продать 135 путов потом постараться пониже добавить купленных коллов как вариант. 

Над седой равниной биржи кукл  шорты набирает. Между шортом и поддержкой гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
То крылом  касаясь лоя, то стрелой взмывая к хаю, он кричит, и — мишки слышат радость  в  смелом крике птицы.
В этом крике — жажда ралли! Силу лонга, пламя цели и уверенность в победе слышат мишки в этом крике.
Мишки стонут перед  ростом, — стонут, мечутся над шортом и на дно его готовы спрятать,  ужас свой пред ралли.
И цыплята (символ нерешительности и трусости)  тоже стонут, — им, цыплятам, недоступно наслажденье битвой жизни: бремя роста их пугает.
Глупый мишка робко прячет тело жирное в просадку… Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от волы биржи!
Всё мрачней и ниже цены опускаются в стакане, и ревут, но все же рвутся к высоте навстречу хаю.


( Читать дальше )

 
Это уже144 пост на Смарт-Лабе.  Кого заинтересуют предыдущие части, могут найти их здесь часть 1 и здесь часть 2
 
Один из видов анализа, которым стоит пользоваться — межрыночный анализ. Исследования проводятся на четырех рынках: валюта, сырье, акции и облигации. Эти рынки постоянно взаимодействуют между собой, оказывая взаимное влияние. Эта методика даёт дополнительную информацию необходимую для прогнозирования и принятия инвестиционного решения.  Хорошая книга есть на этот счёт «Intermarket Analysis and Investing: Integrating Economic, Fundamental, and Technical Trends» (автор Michael A. Gayed)
Конечно,  сейчас не будем проводить полный анализ, сконцентрируемся на отдельных деталях. Это даст понимание того, куда в ближайшее время рынки могут пойти.
Для начала посмотрим на развитый рынок
SP 500 (недели)
Кстати, рекомендуем всегда начинать свой анализ с недельных, а лучше и с месячных графиков. Это позволяет лучше оценить перспективы роста или падения. Рынки делаются людьми и поэтому технический анализ на больших тайм-фреймах позволяет увеличить вероятность исполнения прогноза.  


( Читать дальше )

С ралли на Новый год как ? Кризис же в стране !

«Мишку мучает вопрос, кто здесь враг таинственный,
А ответ ужасно прост и ответ единственный…»
В. Высоцкий
 
Самый частый вопрос, который звучит последние несколько дней на трейдерских форумах, это: «На чем падаем?».
Не скрою, сам себе задавал и продолжаю задавать этот же самый вопрос. И ответ, который «ужасно прост» вижу только в одном – в сужении ликвидности и желании «больших денег» отжать у рынка как можно больше и как можно скорее.
Не знаю, имеет ли «Мастер Банк» прямое отношение к распродаже наиболее ликвидных активов, включая акции Газпрома и прочих наших «лидеров», но косвенное отношение название этого банка к  данной ситуации в российском финансовом мире иметь может.
Коррекция на американском рынке все более очевидна. Ждать окончания наших новогодних запойных каникул она может и не захотеть. Жажду государства до любых денег, которые можно только заполучить у граждан и юриков, все более явно ощущают на себе и первые и вторые. Даже те, которые полагают, что физические лица от юридических отличаются наличием ксив. А тут еще столь откровенный наезд на банки и «чемоданные намеки».


Наш незамысловатый рынок уже давно привык, что если хотя бы один из его ключевых компонентов: сипа или брент зеленеют, то и у него есть шанс выйти в плюс. А уж когда и то, и другое… Другого такого шанса слинять в ближайший месяц-два у больших денег может и не представиться.  И новогоднее ралли никто не хочет пропустить… Новогодний сюрприз, похоже, удался. Подарки в студию!
 
Новогоднее ралли, в виде лебединой песни российского фондового рынка, скорее всего, состоится. Однако нынешняя неделя может стать первой  «неправильной» ласточкой – вестницей того, что еще долго на российском фондовом рынке ничего не зазеленеет.