опционы

Приветствую, коллеги!
Решил задать давно меня тревожащий вопрос: почему на российских интернет-просторах так слабо освещён такой предмет как опционы?:)
Форекс, акции и в последнее время фьючерсы обсуждаются везде и всюду.
Может быть опционы слишком сложны и малоприбыльны?
Хотелось бы ознакомиться с ними поближе. 
Может кто из спецов подскажет: реально ли на них стабильно зарабатывать? Если да то с чего лучше начать — литература, видео. Или там реально нужно талантом быть?
Благодарен за ваши ответы(любые):)

Кто то не хило давит по 150 коллам
теор цена  = 360
продажи идут от 315 — 417 контрактов

С декабря по май медитировал над опционами и писал дипломную работу про косяки модели Блэка-Шоулза-Мертона, в июне защитил ее, и теперь решил поделиться — вдруг кому-нибудь будет интересно почитать.

narod.ru/disk/55200205001.648fdbc5dbbfa194696d7836b9dbbb04/edward_gordin_graduation_paper.pdf.html

Там в общем введение это блаблабла; 1-я глава — про стохастический процесс базового актива, риск-нейтральность и выведение формул опционов на разные базовые активы (через риск-нейтральное мат.ожидание); во 2-ой главе самое интересное — это моделирование стохастической волатильности в Монте-Карло (очень наглядно показывает, почему существует улыбка волатильности); 3-я глава — про опционный риск-менеджмент (модифицированные греки).

3-я глава не очень оригинальная, техники взяты из Dynamic Hedging Талеба.

Господа опционщики, чем поясните резкий рост  ОИ 135х путов? понятно что ни о чем может не говорить т.к. не знаем конструкции и все-таки

Итак, каким образом может быть использован индекс VXX в торговле волатильностью? Покупка индекса или опционов на него может оказаться неудачной идей в связи с тем, что на купленные опционы помимо временного распада будет действовать распад самого индекса, так как тот дешевеет за счёт негативного роллинга фьючерсов входящих в него. (Более подробно по ссылке). Продажа опционов колл очень рискованна из-за возможного резкого взлета индекса в случае повышения волатильности. Остается продажа опционов пут или… Или игра в связке: покупка опционов колл на VXX и продажа опционов колл на фьючерс VIX.

( Читать дальше )

Куплю июльский колл_130 за 11250!!!
Лучшая цена на покупку в стакане.

Временной распад будет на вашей стороне — продайте мне.
Если  к 15 июлю фРТС будет ниже 130000 вся премия Ваша!!!
максимум профита +71% за 2 недели (7031,25/9933,5) !!!

Если ниже 140000, то профит от +8%...+71%

ДЕРЖУ заявку до 20:25 мск!!! СПЕЦИАЛЬНО для сМарт-Лабовцев!!!
ШАНС заработать!!!

Веселит 135 страйк июля. Откуда аппетит такой? И почему только там?

Решил подстраховать вероятность отката к уроню 130 000.
Дальнейший рост на 140 000 вполне вероятен, буду брать фьючи, так как хедж покупкой 145000 коллов уже дорог и бессмысленен.
Предыдущая корректировка тут: http://smart-lab.ru/blog/62944.php
 

Биржевой канал от 27.06.2012
В гостях: Роман Усов

https://www.youtube.com/watch?v=VEGs3lLNNdY&feature=plcp

продолжаю изучать опционы в режиме реального времени. 
 
сформировал новую позу. 
куплен 135 пут. проданы 130 и 125
куплен 135 колл. проданы 140 и 145
 
Планирую что цена выйдет с диапазона, либо вернется вниз либо рванет навверх. рассчитываю что это будет постепенно и я смогу заработать на тетте.
www.option.ru/analysis/option?shportf=ea0dd3ec5615d6d64a9d694b7c8cc48a#position
Сложность позиции еще заключается в том, что много страйков в сделке… т.е. сложность в управлении позиции… если кто задумает повторять — то необходимо учитывать ликвидность и дельту каждого опциона. 
т.е купив 1 колл, вы можете не успеть продать 2 других колла, а цена может и уйти и вы можете получить убыток. Это важно также и при закрытии позиции. 
при резком росте или падении планирую фиксировать приобретеннием проданных краев. 125 пута или 145 колла
 
Спецов прошу прокомментить, какие риски и возможности  я не увидел в позиции
 
Профиль позиции:
.