опционы

Всегда пользовался данным сайтом для анализа и оценки своих опционных конструкций… но теперь почемуто из доступных инструментов вижу только Еврик и RTSVX

Вот интересно, а почему форма кривой с растущими концами, а не падающими, как распределение гаусса?
ведь логично бы предположить что должно быть именно так!?
где ошибка в рассуждениях?

Динамическая репликация опциона (эмуляция опциона) — инвестиционная стратегия, воссоздающая платежный профиль производного инструмента за счет динамического управления позицией по базовому активу. К первой публикации на тему динамической репликации опциона относится статья Блэка Ф. и Скоулза М. (Black, F., Scholes, M., 1973), которые в одном из предложенных ими подходов рассматривали стоимость динамического хеджирования, как размер премии по опциону [1] — с одной стороны у них в модели была открыта позиция по опциону, а с другой стороны, данная позиция динамически хеджировалась позициями по базовому активу (т.е. за счет операций с БА эмулировалась противоположная позиция, противоположная открытой по опциону). В итоге, при выводе уравнения для оценки опции, рассматривался портфель (из опции и хеджа позицией по БА), прибыль/убыток которого не зависит от движения цены базового актива (но остается зависимость от времени, волатильности, страйка и процентной ставки).

( Читать дальше )

На сентябре в 150 страйке на колах спрос на биде почти 3 000 контрактов,  похоже вера  в продолжение роста есть… Интуитивно рост долго не продлится,  хотя на сегодняшний момент драйверов для роста хватает, сам тоже держу спред 150-155, но как то хочется закрыть… наверное на 150 закрою.

Собственно как и обещал картинки
Начало можно посмотреть тут: http://smart-lab.ru/blog/73706.php

15% диапазон


5% диапазон
 

( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/blog/74320.php 

VX на 10% куякс

Ребята хочу вложить деньги в доверительное управление Андрею Кузнецову и его метод продажи опционов, как думаете об этой теме, может есть кто с ним контактирует? или вкладывал?
ПОДЕЛИТЕСЬ МНЕНИЕМ О ЭТОЙ ТЕМЕ?

по идее
под Драги опционы тарили тарили тарили тарили :) 

При подготовке обзоров SmartFORTS попадаются любопытные вещи, вот например



Cтрайк Si-9.12M170912CA 35250: прачечная за работой
В течение нескольких 5-минутных свечей проходит оборот 600 — 3000 контрактов без изменения OI в диапазоне цен от 3 до 38 рублей. До этого прачечная работала в тестовом режиме (объемы минимальны, свечи похожи). Общая сумма перелива конечно невелика, но факт показателен. Интересно, системы мониторинга сомнительных сделок возбудились или для них это слишком сложная материя?

Кому не в падлу стою с достойной продажей пута 32250 по 240 продавать не кому все в отпусках, а мне бабло срочно понадобилось. До конца недели бакс 32200 покажет
З.Ы. тайм овер всем спасибо за попытки :) сдам завтра по 300-350