Последние 2 дня на вечёрках были аномально сильные движи !

Приветствую.
Предвестник… физики разозлились и будут убивать опционных маркетов.
вынесут к экспирации на 165 и заставят всех опционных продавцов хеджить позы.

Михаил, привет!
ну правильно, волатильность на хаях\лоях возрастает. а мы как раз локальные лои прорабатывали.
у тех, кто накануне сдался и зашортил (продавив курс), тоже нервишки не железные… увидели, как евра вчера вечерком подпрыгнула, очко и заиграло…
в целом всё по плану, колы как водится льют напрополую, путы — осторожно, хеджируя и роллируя по ходу дела (вот ОИ 135х путов уже сравнялся со 140ми)… рутина… никакой интриги… даже не интересно и скучно…

Уже достаточно давно зарабатывают преимущественно продавцы опционов. Однако по-видимому, в марте-апреле ожидали движение, под это позы и конструировали. Движение состоялось, но незначительное, а распад уже нешуточный. Вот и двигают рынок на вечерке, поскольку объемы не столь значительны, отбивают малу-помалу тэтту.

До майской экспы осталось 39 дней-(12+2) выходных и праздничных, от 140 до 170 и до 120 — это 80пп, 80/25=3,2тыс.п в течение полутора месяца в день, т.е. С-О, размах колебаний прикинем в 1,5 больше С-О, годовая волатильность НV при этом получается %35-40, IV при этом будет думаю в р-не 50% а может и выше, майский опцион центр.страйка при этом подорожает в 2 раза, почему бы и не подпродать дорогих опционов-))