Блог им. wmforts |Други, ни у кого нет ощущения что со вчера как то особо криво начала считаться вармаржа на срочке в конструкциях с опционами?

Други трейдеры срочного рынка нашей так сказать всеми «любимой» мосбиржи есть к вам вопрос !

А ни у кого нет ощущения что с обеда пн. то бишь со вчера как то особо криво начала считаться вармаржа ?Ближе к клирингам она становится более-менее адекватной, но в промежутках иногда показывают что-то совсем жуткое (

Лично я смотрю по бренту(BR-5.21) и реализуется в основном эта хрень задиранием месячной волы относительно недельной достаточно существенно !

/*  а именно они больше чем на 10 пунктов гоняют месячную волу достаточно от балды (  при том что БА еле шевелится!  */

мне например вчера в пн. примерно в 13-00 показывало минус почти 2 ляма по счёту, а по итогам промклира уже сромные + 5 тыр но ведь это же ненормально ? 
и не есть методологически правильно...

я конечно могу предположить что иногда сильная покупка волы в моменте может вызвать такой эффект, но учитывая что базовый актив практически стоит на месте это точно какой косяк с рассчётами.

( Читать дальше )

Блог им. wmforts |так завтра с 7 утра торгуем или как ?

вроде анонсировали что с 1 марта ?
но на сайте мосбиржи тишина и в торговом календаре у них всё по старому, а именно
Продолжительность торговой сессии на фондовом рынке с 09:30 до 23:50 мск, на срочном, валютном, товарном рынках — с 10:00 до 23:50 мск
Кто в курсе делитесь плиз )

Блог им. wmforts |Актуально по опционам от Дяди Миши - выпуск_4, или остался ли хоть какой-то ресурс, где можно хотя бы примерно считать ГО опционной позы ?

Если кто знает подскажите плиз, моя благодарность не будет знать границ )
На всеми нами юзаемом исторически ресурсе
www.option.ru/analysis/option#position
ГО позы не считается уже достаточно давно (
Ибо биржа по мотивам «Ильи Коровина» наконец таки сделала новый алгоритм, где ГО «покрытой» позы уменьшается в разы !
И это просто ОКУИТЕЛЬНО с точки зрения практической торговли, но очень неудобно, что нельзя смоделировать позу на будущее или
проссчитать роллирование и т.д. текущей (
Я писал по этому поводу владельцу option.ru Алексею Х. в личку, вот ответ:
/*
Привет. ГО сейчас не работает: биржа отключила старую библиотеку, а доступ к новой надо пилить и пока в планах нет, так что сорри...
*/
Теперь вопрос к мосбирже, даже два:
1 — если уж вы сделали благое дело в плане нового алгоритма по покрытым и частично покрытым позам, дайте народу и способ рассчёта оных !
МНЕ(И ДУМАЮ ЕЩЁ ОЧЕНЬ МНОГИМ!) ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫ РАССЧЁТЫ НА БУДУЩИЙ ДЕКАБРЬСКИЙ КОНТРАКТ !
2 — уже скорее пожелание к мосбирже — вы же главные бенефициары увеличения оборота по опцам, так ?
так если сказали А скажите уже и Б!
У владельца option.ru Алексея реально нет стимулов это быстро делать, ибо гимора там много а профита для него нет (
вам же как разработчикам это как два байта переслать.
так и сделайте на сайте мосбиржи рассчёт ГО да и профиля позы как на option.ru заодно !
вам это стоить будет копейки, а обратка в лице увеличения оборота будет значима, ИМХ0



( Читать дальше )

Блог им. wmforts |Я правильно понял что ближайшая экспира по опцам будет не 15.07 как обычно а уже по новым правилам ?

Вчера пришла рассыла от биржи с новостью
moex.com/n9841/?nt=101
Написано весьма замысловато, вот отрывки:
-----
Московская биржа с 1 июля 2015 года переводит основные срочные контракты на новую систему исполнения — в фиксированный день недели. Данную рекомендацию дал Комитет по срочному рынку Московской биржи.
При существующей системе дат исполнения основных фьючерсов и опционов (по 15-м числам месяца) исполнение контрактов периодически происходит в понедельник. Эта ситуация приводит к росту рыночных и операционных рисков для участников торгов и их клиентов.

Перевод будет осуществляться следующим образом:

  • с 1 июля 2015 года все новые серии фьючерсов и опционов заводятся по новому правилу;
  • ранее заведенные серии фьючерсов и опционов без открытых позиций в вечернем клиринге 1 июля 2015 года переносятся на новые даты по новому правилу;
  • ранее заведенные серии фьючерсов и опционов с открытыми позициями не переносятся.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW