Блог им. wmforts |Недельные обзоры волы от Дяди Миши - выпуск_2

Никто похоже не думал что 9 апреля повторится так быстро.
А именно аккурат 9 августа, прям цикличность на лицо )
Вола явно зашкаливала в Si, особенно на вечёрке когда ликвидность припала.
Я даже не поехал по традиции вечером плавать, ибо робота было лучше подстраховать )
Лично у меня сложилось впечатление(субъективно) по динамике в стакане фуча на Si и параллельно в стакане USD_TOM
что кто-то более осведомлённый чем я что-то знает, и на выхи у нас может случиться что-то сопоставимое по масштабам с
030314, но не очень понятно что может выступить крымом_v2 ?
ну тока если сбер и © отключат прям в понедельник от баксовых корсчетов.
Что весьма маловероятно, ИМХ0
Из позитива хочется отметить, что мосбиржа таки наконец сделала правильные выводы, переписала походу риск-модуль, и уже не поднимает ГО в 1,5-2 раза ни на чём.
и планки правильно и оперативно сдвигает )
последняя верхняя планка у нас 70326
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-9.18
и не думаю что в пн на открытии мы в неё упрёмся, если конечно не случиться неожиданное )
Ещё из полезной инфы вот расклад по объёмам страйков
www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=Si-9.18&sid=2&c6=on&c4=on&c7=on&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
лично из него щас вижу что и по неделе текущей(160818) и по месяцу/кварталу(200918) мы окуенно сдвинулись от макс. объёма на 65 !
поэтому дельтахэдж может быть очень агрессивным !
так что думаю любые провалы лучше выкупать хэджируя проданными колами, что при такой воле и их цене оправдвнно, ИМХ0
по воле и опцам на этом пожалуй всё, буду рад вашим комментам )



( Читать дальше )

Блог им. wmforts |Недельные обзоры волы от Дяди Миши - Пролог, или новое начало.

Многие старые члены опционного сообщества меня знают, молодые скорее всего нет...
Я достаточно давно сюда не писал, но увидел недавно на свой пост про МТС много откликов, большинство которых было по делу,
и понял что сообщество в целом скорее живо чем мёртво, кто бы что ни говорил...
Вот как то так )

Вкратце предистория обо мне и вообще:
на рынке я с 2006, в какой-то момент сосредоточился на воле, преимущественно на продаже, которая казалась мне на тот момент граалем,
но 3.3.14(Крым) я был жестоко наказан и частично опустошён (
С тех пор я перераспределил капитал и сменил инструменты, и пока всё идёт достаточно стабильно и предсказуемо )
Щас торгую америку и наш спот в средне долгосрочных стратегиях которые не требуют быстрого реагирования, и нашу срочку на которой интересно обкатывать разные модели )
На нашей срочке оставил тока Si(до марта 14 был Ri) и вот там всё динамично, торгую полуавтоматом достаточно малой частью капитала там, но которая приносит наиболее динамичную прибыль и иногда просадки конечно )
Вот именно по этой воле в пт. эту был зафиксирован значительный всплеск волы, думаю на ожидании что на этих выходных будет выстрел по санкциям аналогичный Русалу,
который в своё время привёл к последнему «чёрному» пн 9 апреля этого года...
я пока эти ожидания не разделяю...
Думаю выстрел по воле и девальвация рубля обязательно будут, но чутка позже )



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн