Постов с тегом " опционы": 10639

опционы


GBP|USD

GBP|USD put по цене 1,6073
експирация в конце дня 23:00 по киевскому времени

Где маркетмейкер в опционах SI?

Пытаюсь продать декабрьские 32 путы и 34 колы… стою по теоретической цене в стакане и нифига не происходит… уже и хуже теоретической пробовал стоять… один хрен не отоваривают.. 
Может отгрузит кто по теоретической цене? 

Цена опциона и Как правильно посчитать дельту?

    • 05 ноября 2013, 23:16
    • |
    • jk555
  • Еще
Меня всегда не вполне устраивала та дельта опциона, которую можно получить из стандартных формул по всем известным моделям. А нужна она мне для целей хеджирования опционов фьючерсом. Ну не страхует стандартная дельта опционный портфель при движении цены фьючерса так как хотелось, даже если волатильность не меняется.
 
Попытки строить свои (понятно, что не сам строил – подсматривал у западных коллег. Спасибо французам и американцам) модели так называемой улыбки результат не улучшали.  Попытки считать эффективную дельту разными способами тоже не дали желаемый эффект.
 
Решил забыть все, что знал и начать с начала.
 
Через некоторое время пришел к своему (подсмотренному у западных коллег и модифицированному) методу расчета стоимости опциона без всяких моделей улыбки волатильности. (Точнее улыбка есть и у меня, ведь можно перевести цены в волатильности.)
 
Далее было необходимо считать свою дельту. А как?
 
Я могу посчитать цену опциона при любом фьючерсе. А дельта показывает – на сколько изменится цена опциона при изменении фьючерса на 1 пункт. Т.е. если фьючерс изменится на 1000 пунктов, то опцион подорожавший на 500 пунктов имел дульту 0,5.


( Читать дальше )

Просто про опционы. Глава шестая, в которой начинается повествование о волатильности.

 
Глава шестая, в которой начинается повествование о волатильности.
 
— Леха, куда мы все-таки едем? — мне начинало надоедать это бесцельное катание, — Уже два указателя на ресторан проехали, мы есть хотим!
 
Седой куда-то целенаправленно рулил по загородной дорожке. Капал дождь.
 
— Леш, правда, давай уже тормознем где-то. — Алиса умоляюще посмотрела на седого, — пока доедем, пока закажем — я себе все внутренности переварю.
 
— Не бойся, Алиска, скорость заказа не будет проблемой. — Седой наконец подал голос. — Ведь сегодня вы все приглашены отведать мяса рыжего клоуна.
 
Из-за поворота показалась буква М на 30-метровой мачте.
 
— Я не буду это есть, — Алиса скрестила руки на груди.
 
— Я тоже, — Вика неожиданно присоединилась к протесту Алисы.
 
— Нормальный поворот. — Седой развел недоуменно руки, отпустив руль, — Вы мне все тут только что грозились, что готовы сожрать слона, хватило бы кетчупа, а теперь что? Повысили волатильность принятия решений?


( Читать дальше )

Брокеры для торговли опционами на индексы/бонды/валюты CME

    • 04 ноября 2013, 16:34
    • |
    • wavelet
  • Еще
Приветствую всех.

Подскажите зарубежных брокеров исзветсных (кроме IB) для торгволи опционами на бонды? 

Опционные брокеры?

    • 04 ноября 2013, 16:32
    • |
    • AndyI
  • Еще
А где тусовка опционщиков происходит? 
Все NYSE и т.п. форумы просто мертвы в этом смысле.
Каких брокеров кто предпочитает, какие русск\англ ресурсы приличные есть?
Какие платформы крутые? 

опционы на танкеры

Наткнулся на такую фразу: Греческая Metrostar Managemant ушла с рынка танкерных перевозок  в 2010 г., однако сейчас заказала 10 новых судов и обладает  опционами еще на два танкера. ©

Поскольку это цитата из статьи в Той Газете, На Которую Ссылаться Нельзя,  я ссылку на нее постить не буду.
Но вот мне что стало любопытно: как известно, покупка опциона колл/пут предоставляет право (но не обязанность!) держателю  опциона приобрести или продать  базовый актив (в данном случае танкер) по фиксированной цене. А на продавца опциона накладывается именно обязанность этот самый актив по фиксированной цене наоборот купить или продать тому самому держателю опциона.

Честно говоря мне не очень понятна техническая сторона вопроса, как то: стоимость опциона, дельта, тета, дата экспирации и прочие нюансы, но дело даже не в этом…  в случае с танкером, если я правильно понимаю,   эта греческая Metrostar Managemant, купив опцион, получила право (но не обязанность, опять же) купить   у судостроителя танкер по фиксированной цене. А судостроитель должен этот танкер по фиксированной цене продать, хоть умри!

Сдается мне, что в нашем отечестве было бы не вредно ввести практику  использования таких опционов, будь то опционы на танкеры или олимпийские стадионы. Но википедия тут же на на мой вопрос мне объясняет, что по английскому праву это можно, а по российскому нельзя. Имхо зря.

Немного крошек от большого пирога...

могу посоветовать продать дальние страйки ноября, чтобы за выходные и празничный день(понедельник) тета набежала…

Тестирование опционных стратегий

    • 30 октября 2013, 21:08
    • |
    • levshak
  • Еще
Добрый вечер, дорогие друзья!

 Нахожусь на начальной стадии изучения опционных стратегий.  В процессе изучения появился вопрос — как протестировать их на исторических данных.

Допустим, вместо покупки/продажи базового актива, покупать пут/колл, в надежде что цена вырастет или упадет.

Буду благодарен за любую информационную помощь (в комментах)

Волатильность и боковик

Рынок сохранил свою боковую консолидационную сущность в ожидании заседеания Федеральной резервной системы США.

Обратите внимание, утренний рывок вверх не увенчался успехом, рынок устоял на месте и вернулся в привычный диапазон: 148 000 — 150 000 пунктов.

На вечернем спаде рынка  выросла волатильность опционов: RTSVX в моменте был 23,45 полсе утреннего минимума 21,74. Покупают опционы.

В общем, ожидаю выноса, скорее всего, сегодня же вечером и перестановку диапазона, могут залокировать после надоевшего боковика 148 000 — 150 000.
С 22-23-го октября, когда рынок забился в этот запитльный боковик волатильность выше 21,5 не уходила. 

Напомню, что в сентябре перед non-tapering заседанием ФРС 18-го числа ситуация была та же. Боковое движение, в котором вечером начала расти волатильность и покупались опционы, завершилась выносом с финальным аккордом и маржинколлами по фьючерсу на индекс РТС. Так, что движение всё же может состояться, и уж изменение границ диапазона 148 000 -150 000 не за горами. Трендовая составляющая возвращается. Может опять небольшой пролив перед выносом вверх или финальный задёрг перед сильным сливом рынка.

Напомню, 18 сентября перед Федом, рынок сначала немного опустили еще перед закрытием основной сессии, зато на вечерке полетели ракетой в космос. Но сегодня сценарий может быть и другой. 

Ждём!

Всем удачи и профита.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн