опционы

Рынок достаточно непредсказуем, чтобы считать его случайным процессом.

Как бы вы ни старались угадать направление цены — она всё равно окажется там, где окажется.
И повлиять мы на это никак не можем!
Единственное, на что мы можем повлиять — это на свои риски.
Мы можем ими управлять!

Весь ваш успех на рынке зависит только от того, насколько грамотно вы умеете управлять рисками своих позиций.

Опционы — это инструмент, который позволяет очень гибко управлять рисками.
А опционная математика и статистика — это тот язык, с помощью которого можно эти риски измерять, контролировать и эти знания использовать в свою пользу.

Прежде чем учиться зарабатывать, нужно научиться понимать все риски, научиться их идентифицировать и ранжировать.
Понимать, как они меняются, как влияют на вашу позицию.
А уже потом — управлять ими.

Большинство трейдеров живут в логике угадывания:

Угадал направление рынка — заработал.
Не угадал — зафиксировал убыток.

Но фиксация убытка — это не управление риском.
Управление подразумевает процесс, динамику. А если позиция закрылась, по стоп-лоссу или еще как-то, то и процесс закончился…

Не всегда покупка опционов выгодна — можно легко потерять большие деньги, особенно, при торгoвле с плечом.

Для решения о покупке нужны 2 условия:

1. степень отклонения цены, вероятность отскока,

2. покупка дешевых опционов колл. 

Сейчас хороший момент для покупки дешевых опционов колл, например, страйков 85 000, 84 500 или 84 000, т.к. цена за 2 дня отклонилась с 84 000 до 81 500 = более 2-х сигм (вероятность отскока велика). Риски минимальны, прибыль неограниченная.

Возможно, нашим опционщикам и линейным трейдерам будет интересно и полезно ознакомитья с уровнем понимания и применения опционов
на цивилизованном Западе.

(текст и стиль оригинала в переводе сохранен)

Итак,  создаем следующую конструкцию

Покупайте 100 акций QQQ по цене 571,97 долларов за акцию.

Купите 26 сентября один QQQ 580 call за 7,78 доллара
Продайте 26 сентября два QQQ 570 call за 13,56 доллара каждый
Купите 26 сентября один QQQ 560 put за 6,60 доллара

Чистый дебет: -$55 924

Максимальный риск: $0

В худшем случае: Прибыль в размере $76

В лучшем случае: Прибыль в размере $1076

При наихудшем сценарии, когда QQQ упадет до нуля, все опционы «колл» и акции обесценятся.

Опцион «пут-страйк» стоимостью 560 долларов приведет к убытку в размере 56 000 долларов, что на 76 долларов больше, чем инвестор первоначально вложил в сделку (55 924 доллара).

Таким образом, сделка не может привести к потере денег – до тех пор, пока она удерживается до истечения срока действия.

Мы пригласили на стрим Илью Коровина — опытного трейдера и эксперта по опционам, который простыми словами объяснит, с чего начать и как не наломать дров.

Разберем в прямом эфире:
— как начать торговлю опционами без опыта
— какие подводные камни ждут новичков
— как устроены опционы на криптовалюте
— какие стратегии реально работают

⏳ Начало в 19:30

Подключайся к стриму, задавай вопросы в чате!

Со смарт-лаба ухожу, если кто захочет продолжить общение по американским опционам — велкам в телегу (ссылка в профиле). Пишу там очень редко, больше как общение, с действующими и планирующими торговлю на американском рынке, без коммерции, курсов, смс и регистрации.
Сюда в ближайшем будущем не планирую возвращаться.