опционы

http://options-team.com

Transocean Ltd (Switzerland) Co (RIG)
Торгуется на NYSE
Компания занимается бурением нефтяных скажин.


Всю прошлую неделю топтался на месте, никаких действий не было, до сих пор стоит в рэнже.

План на неделю 9-13 января:
— вверх — выход на 46 и выше, либо тянем вверх в завис от ситуации (циклы + индексы)
— вниз в т 35 в завис от ситуации (индексы + циклы) — либо покупаем колл февр или март, либо держим пут ниже 35-ти, потом выходим из пута в деньгах и оставляем бесплатный колл, либо выходим из пута в прибыли
...

http://options-team.com
Фондовый опцион, обучение, доверительное управление

http://options-team.com

Transocean Ltd (Switzerland) Co (RIG)
Торгуется на NYSE
Компания занимается бурением нефтяных скажин.



3 января заходим на новую опционную комбинацию.
Покупаем майский стредл RIG 40 контрактов по цене 8.30. Сумма закупки $42330.
Остается свободного кэша $14214,78.

План на неделю 3-6 января:
— вверх, до 20 января ничего не делаем — выход в прибыли
-  вниз в точке 35 покупаем колл февраль и тянем до 20 января
...

http://options-team.com
Фондовый опцион, обучение, доверительное управление

Уже много различных слов сказано о данной стратегии, но всегда есть что-то ещё, что можно добавить к текущему. Так как вертикальные спрэды остаются наиболее популярной стратегией среди трейдеров. И являются составляющей многих других более сложных стратегий, такие как кондоры, бабочки и т.д.

Добрый день! Давно уже присматривался к опционам и вот решил начать. Если кто нибудь из посетителей этого сайта торгует опционами на американском рынке, посоветуйте пожалуйста брокера и если можно в двух словах: минимальный депозит, плечо и тд. Желательно если посоветуете демку, так как об опционах имею только теоритическое представление. И вообще любые сведения об опционах приветствуются. 

P.S. Админы, не добавлайте тему в оффтоп, я вечером её удалю 

Интересная ситуация сложилось в опционах на Лукойл с экспирацией в марте. IV стоит более чем на 5% ниже, чем на RI, MX, SR, GZ. Шанс ли это для заработка или неясный подводный камень? Если подводный камень, то фундаментальный или инсайд?

P.S. Я уже в лонге по волатильности LK.

В ходе обсуждения этой темы хотелось бы поделиться своими наработками и узнать что-то новое по данному вопросу.

Имеем:
— сложную комбинацию из нескольких десятков опционных инструментов и базового актива
— оценку/визуализацию состояния позиции в виде:
— — таблиц: размеры и цены на ногах, параметры (греки, ГО и т.д.), рисков и т.д.
— — графиков: поза текущая, на экспирацию, на +N дней и т.д.
— робота умеющего приводить ткущую позу к заданным целевым показателям

Вопрос: В каком виде Вам было бы удобнее (а м.б. Вы и сейчас это уже делаете так) задавать целевое состояние позы через N дней в будущем ?

Существующие возможности:
— задавать в табличном виде параметры и их целевые значения в абс. и относ. виде. Например: Дельта = …, СдвигЭкспирКривой = +…/день
— на графике рядом с текущей и экспир. кривыми «на сейчас» создать желаемые профили одной и/или обеих кривых на N периодов вперед в абс. или относит. координатах

( Читать дальше )

Вопрос коллегам-опционщикам — почему на последней 60-минутке цены в 120 январских путах выросли на 30 процентов? При этом цена на фьючерс практически не изменилась.

Покупаю пут_120 за 1055 и пут_125 за 1800!!!
Заработайте +1798,65 руб. при ГО за 2 опциона 8239,73 руб.
То есть +21,083% за 25 дней!!!!!

Осталось 2 опциона — закройте сделку и я на отдых!!!

Куплю январские путы 120 и 125 страйков и коллы 150 страйка!!!

Заработайте на боковике!!!

Мои цены самые высокие в стакане!!!

Продам мартовские путы 120 и 125 страйков!
Покупай они сегодня стали дешевле — заработайте!!!!!
Ниже теор. цены!!!