<HELP> for explanation

Блог им. Roodwen

Опционы рулят!!!

Скажу честно, всетаки расчитывал что Драгуля сперва пошумит, а потом всеже даст немного позитивчика для хомячков… но Драгуля сцука не дал :)

Если бы на своих ожиданиях купил фьюч, то могу с уверенностью сказать что оказался бы сейчас в попе… а так, благодаря тому что позиция была выстроена из опционов и неплохо хеджирована, имеем почти +2%  к счету, даже несмотря на то что рынок пошел против моих ожиданий!
 

шорт шоль?
avatar

siva

Станислав Иванов, расчитывал на рост, был бы рост к 142000, было бы +10%
avatar

microTRADER

Максим (Сибирь), ещё будет.
avatar

siva

Станислав Иванов, рано или поздно точно будет! :)
avatar

microTRADER

Станислав Иванов, не шорт, не лонг!… почти нейтралочка!
avatar

microTRADER

Лодочник, 200%
avatar

microTRADER

Максим (Сибирь), что строил, как выглядела позиция?
avatar

Optimizator

Опционы конечно рулят, даже при направленной торговле. Но в ожидании новостей которые двинут рынок предпочтительнее подобная позиция.http://www.option.ru/analysis/option?shportf=eaed8b7906c2c1fe4ac3576ada7de9f8#position.Профиль настоящий, только количество сделал минимальным что бы депозит не светить. Открыл вчера в спешке, под вечер уже.В 22-20 вчера прибыль была 9.5%. Фиксить не стал, зафиксировал только что. Получил 14,9% прибыли на задействованное ГО. в принципе до конца месяца можно не торговать. И заметь не важно куда пойдет фьюч. И рисков нет совсем. Несмотря на высокую волатильность вчера, сегодня она еще выше, тоже в плюс сыграла.
avatar

Yakut

Yakut, Вам очень повезло что рынок пошёл вниз и выросла волатильность. Если бы пошли вверх, то при вашей огромной отрицательной тетте и не менее огромной положительной веге, вы в лучшем случае были бы в нулях.
avatar

bar$

bar$, Позиция открывалась на один день ровно. На 24 часа.В расчете на движение в пределах 3к пунктов. Тетта не успела ничего сожрать. В опшн лабе замечательно подбираются параметры волотильности, конечно же я сначала прикинул варианты.Не понимаю причем тут везение.Другой разговор что такие моменты на рынке нечасто бывают. Когда на фоне длительного боковика, известен момент движения. Ну и наверное имело смысл построить спред. Но это уже другая история.
avatar

Yakut

Yakut, А в нулях я был бы не в лучшем случае, а при худшем развитии событий. Потому и сказал что риски минимальны что по количеству, что по вероятности.
avatar

Yakut

Yakut, давайте прикинем. Будем обсчитывать ту позицию, которую Вы указали (если она пропорциональна реальной, то и результат будет пропорционален).
За 24 часа только по тетте Вы потеряли около 1000 пунктов (это в любом случае). Волатильность сегодня выросла к моменту Вашего поста приблизительно на 2 процентных пункта — это 1500 пунктов, которые Вам достались в качестве дополнительной прибыли. Если бы цена пошла вверх, то волатильность скорее всего упала бы, и вместо 1500 прибыли был бы убыток (для определенности: 1 процент приблизительно -750 пунктов). За счёт дельты Вы заработали около 1000-1500 пунктов (т.к. дельта в абсолюте не превысила -1,5 единиц). Допустим, что вверх цена прошла бы столько же, сколько прошла сегодня вниз, тогда прибыль по дельте была бы сопоставимая с фактически полученной.
Итого: -1000-750+1500 = -250.
Все оценки приблизительны, но дают представление о риске позиции.
avatar

bar$

bar$, Спасибо за комментарий. По моим прикидкам при падении IV до 30 (рост) верхняя точка бу приблизительно 140000. Согласитесь что на нынешнем рынке движение на 2-3к пунктов на новостях это допустимый прогноз? Позиция создавалась изначально с медвежим перекосом. Ну и риск в 250 пунктов это лишь 1.6% при потенциальной прибыли от 0 до 20%. По мне так хорошее соотношение.А есть идеи по более эффективному (на ваш взгляд) отыгрыванию ситуации?
avatar

Yakut

Yakut, по поводу идей. Например, вместо августовских можно было бы взять сентябрьские опционы (они уже сейчас относительно неплохо расторгованы), тогда не было бы таких больших потерь из-за временного распада.
Или в августовских я бы рассмотрел вариант с покупкой ближних страйков и продажей чуть более дальних (т.е. колл-спред и пут-спред), что снизило бы риски и по веге, и по тетте, но потенциальную прибыль снизило бы незначительно.
avatar

bar$


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW