вероятность

Решил ради смеха построить график распределение статистической вероятности попадания цены на обыкновенные акции ПАО Сбербанк в разные ценовые интервалы за один год (цены закрытия, данные за 16.10.2017-16.10.2018). Результаты ниже.

Имеются трое интересующих нас управляющих, решивших участвовать в ЛЧИ, в котором, как мы знаем, участие принимают тысячи других опытнейших и удачливых инвесторов.

Вероятность того, что кто-то из рассматриваемой тройки управляющих выиграет в ЛЧИ = p, 0<p<1.

Предположим, что ЛЧИ завершился и нам стало известно, что первый и второй управляющие из нашей тройки не выиграли ЛЧИ (например, заняли 15-е и 999-е места). Про место третьего управляющего в общем зачете ЛЧИ и про имя победителя ЛЧИ ничего неизвестно.

Внимание, вопрос! Какова вероятность того, что наш третий управляющий выиграл в ЛЧИ?

Работали ли Вы по системе:

Берется алгоритм с известным наиболее вероятным количеством положительных и отрицательных сделок подряд.

Затем виртуально торгуется. Как только заканчивается вероятный период отрицательных сделок, алгоритм переключается на реальную торговлю и продолжает её до вероятного окончания положительных сделок. Затем снова виртуальная торговля и тд

Три года назад тестировал подобную систему (капитал?)менеджмента. Только вместо виртуальной торговли- сильное уменьшение объема сделки. Видимо не придал нужного внимания

Подход к реальности.

Нет неопределённости — есть вероятности.

С математической точки зрения — возможно всё.

Возможность видеть и понимать закономерности
даёт нам высокую вероятность — разумную вероятность.

Чем более мы открыты, без убеждений, тем яснее наш разум
и мы можем видеть закономерности и основывать свои действия
на разумной вероятности.

Чем сильнее убеждения в том числе навязанные нам убеждения из вне
с этим хорошо справляется зомбоящик — классический гипноз
тем менее сознательный выбор мы делаем.

Контролируя этот процесс мы расширяем свою свободную волю.

Говорят, что мудрость приходит с возрастом, НО с открытостью
нам не нужны десятилетия и ошибки
чтобы определить какие убеждения могут быть неверны.

Вопрос не в том верны ли наши убеждения или нет
а в том принесёт ли пользу или вред наша эмоциональная привязка к ним.

Свободного выбора не существует
пока мы эмоционально привязаны к системе убеждений.

( Читать дальше )

Чтобы окончательно поставить точку в вопросе о том, почему дельта опциона не равна вероятности выхода опциона в деньги, давайте просто посчитаем эту вероятность.

Для экономии места и времени я буду использовать кое-какие обозначения и преобразования, которыми я пользовался в посте "Функция нормального распределения в формулах стоимости опционов".

Рассмотрим логнормальное случайное блуждание:



где dX — Винеровский процесс.

Определим вероятность того, что цена из начальной точки S во время t окажется в диапазоне от a до b во время t':



( Читать дальше )

По мотивам комментариев. 
Берем среднестатистического трейдера, торгующего без стопов, отвергающего математику и контроль рисков. Садим его в коробку из под холодильника и даем терминал. 
Смотрим, куда пойдет цена, находящиеся в состоянии непроделенности. Если цена идет против него, что через некоторое время его отмарджинколит. Говоря научным языком, с этого момента с точки зрения квантовой механики наш мальчик находится в состоянии неопределенности — он слился с вероятностью 50% и не слился с вероятностью 50%. До того, как мы откроем коробку и заглянем туда (произведем наблюдение), он будет находиться в обоих состояниях сразу, а держащая мышку рука — сильно потеть. Данный период можно назвать периодом полураспада трейдера.  Поскольку его судьба напрямую зависит от состояния депозита, выходит, что он тоже буквально жив и мертв одновременно («… размазывая живого и мёртвого кота (простите за выражение) в равных долях...» — пишет автор эксперимента). Именно так эту ситуацию описала бы квантовая теория.

Мой путь в трейдинг начался с того, что я где-то услышал, о системе мартингейл. Суть ее в том, что при проигрыше ставка удваивается. Т.е. выстраивается пирамида из ставок. Например: поставили 1 — выиграли. Поставили опять 1 — проиграли. Поставили 2 -проиграли поставили 4 — выиграли. Получилось проиграли 1+2=3, но выиграли 4 и результат по 3-м последним сделкам 1. Т.е. в итоге мы совершили 4 сделки, 2 проигрыша и 2 выигрыша — но магическим образом у нас получилось прибыль 2. 


( Читать дальше )

И снова здравствуйте.

Удивительно лицезреть, что за мой прошлый выпуск Интервью А. Мурманска + подробности, поставили плюсики целых 2 человека. Один из которых Тимофей Мартынов, несмотря на то, что топик полу_рекламного типа… так как призываю народ покупать астро прогнозы по нефти аж за 50 рублей/сутки.

Я понимаю Тимофея.
Он поддерживает мой астро-проект чисто по человечески — за что ему отдельный звездный респект. Но как модератор, не имеет права вытаскивать не оплаченную рекламу на главную страницу — и это правильно. Полностью солидарен.

Но все это приводит к тому, что те 5 человек, которые рискнули внести свой инвестиционный вклад по 50 рублей * 10 суток вперед = 500 рублей, все они уже в шоколаде, но ПРОЕКТ при таком количестве подписчиков — будет закрыт. Секрет в том, что его рентабельность начинается от 33 подписчиков. Вариантов три.

1) или мне кто-то поможет набрать от 33 подписок (ядро постоянной аудитории) и тогда я оставлю смешные цены для народного пользования.
2)

( Читать дальше )