Современная сказка

Была однажды страна, называемая Страной рынка. В этой стране люди играли в захватывающую игру под названием «рынок». Каждый день дела шли удачно и неудачно, и игроки заключили пари, чем кончится дело. Однако были сложности, поскольку у игроков этой страны были свои мнения, желания и надежды в отношении направления движения рынка.

И не только это, у них также имелись системы, анализы, методы, астрологические исследования и многие другие увлекательные вспомогательные средства для того, чтобы обосновывать свои мнения. Проблема была в том, что, несмотря на применяемые методы, вместо повышательного движения на рынке происходило понижательное движение или наоборот.

В этой рыночной стране было много дискуссий о том, в чем заключается причина этого и какие методы, какие системы являются абсолютно правильными и самыми надежными. Рынок тем временем шел своей собственной дорогой. Системы иногда функционировали, а иногда — нет.

В один прекрасный день известный трейдер, назовем его мистер Виннер, попросил своих аналитиков провести солидное, подробное исследование рынка. На основе этого исследования мистер Виннер сделал ставку на большую «длинную» позицию.

( Читать дальше )

Часть I
Часть II
Не спец по предмету, но своими рассуждениями хочу поделиться. Если в чём-то не прав – тыкайте носом, скажу спасибо. Думаю, тем, кто первый раз столкнулся с VIX, будет полезно почитать эту заметку, особенно если вы умеете эффективно использовать чужой опыт.
 
Что такое VIX?
Что на самом деле торгует трейдер, когда покупает/продаёт фьюч VIX?
Что дают ноты (ETN) или паи фондов ETF, связанные с VIX?

Формальная часть

Итак, сам VIX — торговая марка (тикер) Чикагской опционной биржи.  Это индекс волатильности S&P500.
Формулы здесь разбирать не будем (лень переводить =), ибо они хорошо описаны в «белой книге». 
Какой вывод можно сделать из этого документа?

 

Реальные активы (все компании в составе S&P500) > акции этих компаний > суммарный взвешенный индекс S&P500 > фьючерсы на индекс S&P500 > опционы на фьючерсы S&P500 > индекс VIX.


( Читать дальше )

 
Уильям О’Нил

На основании своих исследования О’Нил изобрел стратегию CAN SLIM

В период с 1998 по 2005 год доходность от инвестирования О`Нила составила 860%. По результатам исследования Ассоциации американских частных инвесторов среди отобранных 50 лучших инвестиционных стратегий CAN SLIM занимает с 2004 года по настоящее время первое или второе места.
 

• С (current earnings per share) — ежеквартальная доходность акции с увеличением минимум на 15 % в квартал.
• A (annual earnings) — годовая доходность акций минимум на 25 % к предыдущему году в течение 3 лет.
• N (new product) — новый продукт, высокий спрос.
• S (supply demand) — не важно какого объема корпорация — главное объемы сделок.

( Читать дальше )

УСПЕШНЫЙ ТРЕЙДЕР — КАКОЙ ОН?
1.КРАЙНЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ. 
Гораздо большую часть времени трейдер должен проводить вне рынка, чем в рынке.Таким образом, его капитал меньшую часть времени подвержен риску. Трейдер терпеливо ожидает наилучшие условия для входа в рынок, что позволяет добиваться ему 80 % прибыльных трейдов. Такой трейдер не стремиться торговать каждый день.
 
«Существуют круглые дураки, которые всё и всегда делают неверно. И существуют дураки с Уолл-Стрит, которые считают, что торговать надо всегда. На свете нет человека, который бы ежедневно имел нужную информацию, чтобы покупать или продавать акции и вести свою игру достаточно разумно» — Джесси Ливермор.
 
«Во — первых, я не торгую каждый день»  — Тимоти Сайкс.
 
2. ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫЙ ПОДХОД
Подход трейдера к торговле стал его собственность частью. Это помогает ему видеть, когда рынок, действительно, дает хорошие возможности, а когда скрывает угрозу. Собственный подход можно получить наблюдая за рынком день изо дня, изучая одни графики за другими.


( Читать дальше )

4 года торгую, подряд 3 месяца еще не было. Обычно 2 в плюсе, третий в минусе.
с 1 июне изменил стратегию. Торгую по Ливермору. Классно.

Всем привет.

Что-то мне очень скучно, написать что ли на смартлаб :).

У меня есть одна проблема — я неувлекающийся человек. Т.е. ни одно дело меня не захватывает полностью, настолько чтобы я отдавал ему все силы. А если захватывает, то на очень короткое время. 

Биржа в некотором смысле отличается ибо дает азарт от которого трудно отделаться(да, я игрок) плюс все таки есть шанс заработать много.

Однако такие периоды на рынке как сейчас, да или просто убыточные периоды понижают настроение и оптимизм. Поэтому периодически требуется подпидка.

Лично меня вдохновляют истории успеха других людей. Даже не столько истории успеха сколько истории незаурядных людей.
Жаль нет вокруг меня живых примеров, поэтому нахожу такие примеры в книжках.  

Сейчас читаю «Когда гений терпит поражение». Однозначно все герои незаурядны. Масштабы операций впечатляют. Автор подчеркивает что личное обогащение был второстепенной целью, а главным было доказать свое превосходство над другими и получить признание :).

Вывод: хочу прожить незаурядную жизнь :).
Думаю этого вдохновения на неделю должно хватить.

Кстати, насколько я понял из книжки про Ливермора, он торговал с сотым плечом. Ребята из LTCM тоже потеряли контроль над риском. Для них все закончилось печально.

 

Друзья, как вы считаете, реально зарабатывать на рынке в долгосроке? Или эталон Герчик, Майтрейд, Севен и пр., которые когда-то вроде зарабатывали, а сейчас сами знаете чем промышляют. 

Не знаю ни одного трейдера который заработал  состояние. Они есть вообще? А то, кого в пример ни приведут, все на околорынке ошиваются.

В довод, что кто зарабатывает, тому светится не надо, не верю. Ливермор не светился, не семинарил, сигналами не торговал, а его знала вся Америка.

Так что, путь трейдера один? — положительный, подтверждённый стейт года за два и вперёд, размахивая им как дипломом MBA покорять околорынок. От средств массовой информации до семинаров, сигналов, ДУ и кто там ещё чего наизобретает.

Или у меня сложилось такое мнение благодаря Смарт-Лабу?

Часть 1. Суть рынка, что движет капиталами. Манипуляции и развод на рынках с помощью СМИ. Зомбирование сознания. ФА и ТА –только для новичков.  С.Демура и волновики.  Что для меня является приоритетом.  Принципы среднесрочной и долгосрочной торговли, не путать с внутридневной.  Мошенники и гуру, которые нас окружают.
Давно хотел написать данный пост, но всё как то не находил времени, но вот наконец выкладываю все свои мыли, пока что одну из трёх частей.  Знаю, что данный пост вызовет массу критики, но постарайтесь себя держать в руках и объективно отвечать в комментариях с чем вы согласны а с чем нет.
     7 лет  уже работаю и наблюдаю за рынком и кто бы, что не говорил, но он постоянно меняется. Многое из того, что работало на нём раньше, сейчас вообще не имеет смысла.  Все фондовые рынки стали сейчас заложниками политических игр и интриг, и нарушилась вся логическая цепочка – не рынки зависят от реальной экономики а экономика от стабильности  фондовых рынков, по сути  “не собака веляет  хвостом, а хвост собакой”, но об этом во 2-й части.  Многие трейдеры пытаются найти какой то грааль, применяя всевозможный теханализ, который написан во всех книжках, и думают что этого достаточно, чтоб стабильно зарабатывать на рынке. Неужели не понятно, что – то что было и действовало раньше, не значит будет действовать всегда.  Есть те, кто любит и верит в элиотта и в фибоначчи, постоянно подгоняя эти волны и сетки  под текущее состояние цены актива. Очень долго следил за тем же, всем известным С.Демурой,  главного нашего волновика, который всё продолжал ждать армагедона по своим волнам и в 2009 и в 2010 и в 2011 годах, но он не понимал основного (сути), что чем хуже будут дела в экономике, тем лучше будут дела на фондовых рынках, казалось бы парадокс, но кроме печатного станка при ухудшении ситуации, власти так  ничего лучше пока и не придумали, но к сожалению вечно это продлиться не сможет.  Нравится мне всегда слушать его (С.Демуры) ответы на чётко поставленные вопросы ))), 90% из которых  звучат следующим образом: ну если пойдём вниз, то первые цели такие то потом будем смотреть, если пойдём вверх то первые цели такие потом будем смотреть, типа сейчас ещё не понятно то ли мы рисуем три в три, то ли это четвёрка, то ли это волна 5. Вобщем как всегда любой волновик, задним числом на разных таймфреймах подгонит вам свой волновой анализ так как ему надо, и процент поподаний весьма у них мал и самое главное, анализировать ситуацию наперёд они могут едва ли, впрочем как и все остальные технари, которые любят играть на пробой и отбой от сильных уровней, которые всё чаще становятся ложными. За последний год я вёл статистику – 80% выходов из каналов на разных инструментах  оказывались ложными.  У меня всегда возникал вопрос  -  как можно заработать на том, что видят все? Неужели вы считаете,  что прочитав одну книжку по теханализу,  или изучив волновую теорию вы сможете стабильно зарабатывать? Хочу вас огорчить!!! Всё намного сложнее!!!  Я уже не хочу брать всю остальную чушь, которую применяют в своей торговле многие трейдеры, типа облочков, бабочек, уровней камарилья и многого другого. Никогда не возникал  у вас вопрос  - для чего придумано столько разных видов ТА и столько разных индикаторов? – Да для того, чтоб пока новички перепробуют всё, они уже останутся без денег и и если вдруг кому то удастся заработать на какой то разновидности ТА, то человек сразу же поверит в неё и потом ещё долгое время будет сливать деньги в поисках ошибки именно в себе а не в ТА, он станет заложником своей случайности – принцип казино: если человек первый придёт в казино и выиграет, то навсегда попадёт в зависимость, от того что ощутил вкус лёгких денег и чем больше он будет вновь испытывать свою удачу, тем больше денег он будет оставлять, НО НИКОГДА НЕ ОСТАНОВИТСЯ И БУДЕТ ВЕРИТЬ, что раз один раз повезло, то повезёт ещё, но если человек первый раз придёт в казино и оставит там деньги, то считай ему повезло и он больше никогда не зайдёт туда.


( Читать дальше )

вот такую 




на книгу схожей тематики
У меня оказалось их две 
Книга в совершенно новом состоянии, ибо не читал

В Москве

Джесси Лауристон Ливермор,  гений биржевого трейдинга, Великий Медведь и Волк-одиночка Уолл-стрит. Устроившись на работу в 14 лет, он зарабатывал 6 долларов в неделю, в 15 лет юный Ливермор увеличил свои сбережения до 1000 долларов, в 30 лет заработал 1 млн. долларов за 1 день, в 31 год он стал обладать 3-мя млн. долларов и мог до основания разрушить Нью-йоркскую биржу. 
  Великий крах 1929 года стал пиком биржевого успеха Джесси Ливеромора – тогда он заработал более 100 млн. долларов. А немного позже он признал себя банкротом и застрелился. 
С того момента, как он начал обыгрывать брокерские дома, он стал гоним из всех брокерских домов, где его узнавали. 
— «Пошел вон отсюда, звучит не совсем как просьба», — ответил юный Ливермор, забирая свои деньги.
Такие столкновения с управляющими брокерских домов для восемнадцатилетнего Ливермора было делом абсолютно обыкновенным. Брокерские конторы на тот момент являлись чем-то сродни казино. Все проигранные деньги клиентов оставались у брокера. Ливермор же методично и постоянно их обыгрывал. Он «убивал» такие фирмы. «Мальчика-игрока» («boy plunger» — такое прозвище получил Ливермор) знали в лицо и не пускали даже на порог брокерских контор. Джесси пришлось идти на ухищрения – он менял свою внешность, одежду, тактику игры, работал через подставных лиц. В результате к двадцати годам Ливермор настроил против себя все брокерские конторы Штатов.


( Читать дальше )