🔥Доброе утро, инвесторы!🔥

🇺🇸Вчера американский рынок вновь не мог определиться с направлением движения всю торговую сессию. До открытия американской сессии, фьючерс на S&P500 активно снижался, после открытия перешел в рост, а затем к закрытию вновь пролился и по итогам дня получилось -0,5%.
Продолжается активный переток средств из акций роста в акции стоимости, что приводит к падению Nasdaq к уровням ноября прошлого года, а Dow Jones штурмует исторические максимумы.

Лидеры роста вчера:

📈 $VIAC +12,69%
📈 $UAL +7,01%
📈 $ROST +6,4%

Лидеры падения:

📉 $DASH -11,93%
📉 $BIDU -11,1%
📉 $SNOW -10,74%

Продолжают свое падение и технологические гиганты — $TSLA $PYPL $AAPL, потерявшие вчера более 5% за сессию.

🇷🇺 На российском рынке вчера был выходной день и сегодня первая торговая сессия, после выходных.

Всем добра! Не теряйте деньги!

t.me/zhukovfinance

instagram.com/azhukov77

( Читать дальше )

Welcome to US stock market. 

Итак, коррекция на рынке США в самом разгаре. Впрочем мы приближаемся к ее завершающей стадии. Game 7 NHL play-offs. 

MACD на дневном фрейме SPY еще не достигли oversold (подобно Сентябрю и концу Октября) поэтому предположу нас ждут еще несколько дней 
хождения по мукам- 80-100 пунктов СиПи в день. 

Ниже график от Dr.Fibonacci. он не исключает поход ES еще раз к 3658. Never say Never. В то же время, он отметил в конце дня, что шорт для него исключен на время. Так как СиПи ушел выше 3759, что выше 61.8 фибо. Медведи теряют контроль. Возможно временно. 



( Читать дальше )

“Плохие времена часто дают прекрасные возможности”

⠀

Это цитата принадлежит бизнесмену, политику, а также в прошлом президенту, и инвестору — Дональду Трампу.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В начале 2017 года я сделал расчет, в котором сравнил различные способы расчета HV.
Свои выводы я представил на завтраке инвестора у Алины Ананьевой.
Были рассмотрены восемь активов на различных рынках и период с 2010 по 2016 гг.
Методы сравнивались по критерию наименьшей ошибки прогноза будущей волатильности.
Лучшими подходами по моему мнению оказались методы господина Твардовского, господина Механизатора, экспоненциальный способ, а также усреднение этих трех прогнозов. Сейчас мне стало любопытно, насколько я оказался прав тогда в своих выводах.

Для теста я взял часовые свечки различных активов с января 2017г. по январь 2021г.
Основные выводы представлены ниже, объяснения и таблички  следуют за ними.
 

Выводы

1. В общем рейтинге с учетом всех рынков первое место занял метод усредняющий три прогноза: г-на Твардовского, г-на Механизатора и экспоненциальный.

2. Подход г-на Твардовского с подобранным мной множителем подтвердил свою прогнозную силу на различных рынках. Для российского рынка акций и фьючерсов данный метод оказался наилучшим. Для commodities, индексов и американских акций этот подход вошел в тройку лучших. Для дневного таймфрейма подход г-на Твардовского оказался самым точным для выбранной группы из пяти активов.

3. Экспоненциальный метод также доказал свою полезность, заняв третье место в общем рейтинге. Для американских акций прогнозы в рамках данного подхода оказались самыми точными. 

4. Подход г-на Механизатора с выбранным мной множителем уступил лидерские позиции другим методам, но оказался полезен при совместном использовании с другими способами .

5. Для часового таймфрейма популярные подходы Parkinson, Yang-Zhang, Rogers-Satchell и Garman-Klass в большинстве случаев оказались хуже даже базового метода расчета исторической волатильности. Впрочем, для дневного таймфрейма показатели этих методов (в частности, подхода 

( Читать дальше )

🔥Доброе утро, инвесторы!🔥

🇺🇸 Прошлая неделя для американского рынка оказалось не простой. Давно уже не было такого, чтобы почти всю неделю индекс S&P500 закрывался в красной зоне. Инвесторы отвыкли от подобного и в ряде инвестиционных блогов начинают появляться панические призывы к распродаже всех активов перед началом обвалов всех обвалов. Впрочем, ничего нового, любое небольшое падение сейчас вызывает подобные крики. Правда, практика показывает, что такие просадки быстро выкупаются и рынок уходит на новые максимумы.

На прошлой неделе, инвесторов порадовал рост банков:

📈 $WFC +15,62%
📈 $JPM +6,28%
📈 $BAC +5,05%

Лидеры падения на неделе:
📉 $WMT -3,94%
📉 $AAPL -3,89%
📉 $TSLA -3,74%

🇷🇺 Российский рынок на прошлой неделе вел себя очень разнообразно, одни компании росли почти на 20%, другие проседали на 7-10%. Субботняя торговая сессия, в отсутствии иностранных капиталов, оказалась не скучной (https://t.me/zhukovfinance/1439), подарив инвесторам серьезные движения, как вверх, так и вниз.

( Читать дальше )

Игровой сектор является одним из самых перспективных и интересных для инвесторов. По данным на конец 2019 года, количество игроков составляло порядка 2,9 млрд человек по всему миру. Индустрия развивается двузначными темпами. По оценкам аналитиков, объем рынка компьютерных игр вырос на 18% в 2020 году до $180 млрд. За последние 5 лет средние темпы роста составляют 11%. При этом, на сегмент мобильных игр уже приходится 45% и эта доля постоянно растет.

Игровой сектор — один из самых быстрорастущих среди всей индустрии медиа и развлечений. 2020-й год показал интерес со стороны пользователей, как на карантине, так и после него. По оценкам экспертов, среднее игровое время выросло на 30–40%. Отдельно стоит отметить рынок киберспорта, который с пандемией и отменой многих спортивных мероприятий, набирает обороты. Если в 2019 году объем рынка был в пределах $1,1 млрд, то уже к 2024 прогнозируется на уровне $2,3 млрд.

( Читать дальше )

00:54​ — Разбор ситуации по Apple (AAPL)
01:40​ — Прибыль по Bank of America (BAC)
02:00​ — Как сравнить акцию с SnP500 в TradingView
03:58​ — Сделка по Caterpillar (CAT)
04:18​ — Анализ американского рынка (SPY)
04:40​ — Сделка по Caredx (CDNA)
05:25​ — Сделка по Deere & Co (DE)
05:32​ — Сделка по Essex Property Trust (ESS)
06:00​ — Прозевал вход по General Hldgs (GNRC)
06:58​ — Профит по Goldman Sachs (GS)
07:10​ — Памп акции ILMN
07:34​ — Сделка по Intel (INTC)
07:47​ — Сделка по Johnson & Johnson (JNJ)
08:06​ — Прибыль по JPmorgan (JPM)
08:19​ — Сделка по Eli Lilly (LLY)
08:37​ — Пропустил сделку по MMM
09:05​ — Убыток по Nextera Energy (NEE)
09:36​ — Пропустил сделку по NNDM
10:16​ — Пропустил сделку по PENN
10:53​ — Прибыль по SIVB
11:19​ — Сделка по TSM
11:50​ — Прибыль по Exxon Mobil (XOM)
12:59​ — Когда покупать акции?

Баффет полностью вышел из акций JPMorgan, Pfizer и PNC Financial, Barrick Gold

— сократил долю в #AAPL (тем не менее, Apple остается самым весомым в портфеле Berkshire )

— купил Verizon #VZ, Marsh & McLennan #MMC, и Chevron #CVX
VERIZON SHARES RISE 2.8%, CHEVRON SHARES RISE 2.3% AFTER THE BELL FOLLOWING BERKSHIRE HATHAWAY'S DISCLOSURE OF STAKE

Источник: https://link.cnbc.com/public/22165753

( Читать дальше )

ПОКУПКИ BERKSHIRE

Уоррен Баффетт купил огромную долю в Verizon Communications inc (тикер: VZ) — 146,716,496 акций (доля 3.5% бизнеса) за 8.62 млрд $. Теперь это шестая по объему позиция в портфеле Berkshire Hathaway.

В четвертом квартале 2020 года также куплены новые пакеты акций:

• Chevron (CVX) — 48,498,965
• Marsh & McLennan (MMC) - 4,267,825
• EW Scripps (SSP) — ??? (Yahoo finance пишет про 23,07 млн акций, а в форме 13F этого нет, вброс???)

Конгломерат увеличил доли: 

• на 117% в T-Mobile (TMUS) - 5,242,000
• на 34% в Kroger (KR) - 33,534,017
• на 28% в Merck (MRK) - 28,697,435
• на 20% в AbbVie (ABBV) - 25,533,082
• на 11% в Bristol-Myers Squibb (BMY) - 33,336,016
• на 1% в RH (RH) - 1,732,548

ПРОДАЖИ BERKSHIRE

полностью избавились от Pfizer (PFE), JPMorgan Chase (JPM), Barrick Gold (GOLD), M&T Bank (MTB) и PNC Financial (PNC).

( Читать дальше )