Заголовок специально провокационный, но я подумал: чем prediction markets хуже – вы и так уже знаете (игра с нулевой суммой друг против друга, повышенные риски развития лудомании, и т.д.). Так что, интереснее будет обсудить обратную сторону медали – а чем они могут быть в действительности лучше?

Это мой P&L с начала 2026 года (я завел кошелек специально для ставки против Единой России, о которой писал в январе)

Смотрите, вот тут чувак посчитал, что 84% кошельков на Polymarket убыточные, а прибыль свыше $1000 смогли получить только 2% (я, кстати, на днях пробил порог прибыли уже в $2000 – см. скриншот выше). А вот в этом исследовании вышло, что топ-1% трейдеров на Полимаркете зарабатывают 84% всей прибыли (причем, анализ исходных данных по контрактам показал, что это в большей степени похоже на результат от скиллов, а не чисто от удачи).

Так вот, в чем тут ключевое отличие от традиционных финансовых рынков: когда ты покупаешь или продаешь ценные бумаги на бирже – ты понятия не имеешь, кто находится в стакане с другой стороны сделки. Это умный квант-трейдер из топового хедж-фонда с Уолл-стрит? Или это какой-то дед с фермы в Оклахоме, который решил под пивко залететь в хайповую акцию? Черт его знает…

( Читать дальше )

Привет, инвесторы! По просьбам трудящихся, а точнее по зову будущих рантье, решил рассказать про инвестиции в биржевые фонды недвижимости для неквалифицированных инвесторов. Разберемся, где искать пассивный доход, если статус квала пока только в планах.

👋 Пара слов про будущего рантье (то есть про меня)

Меня зовут Лекс (Александр), и я веду канал Пассивный доход.

Моя стратегия — доходная: я инвестирую в то, что приносит живые деньги уже сейчас, а не мифические иксы «когда-нибудь». Так сказать регулярный пассивный доход. Если коротко — дивидендные акции, корпоративные и государственные облигации, фонды недвижимости с выплатам.

Раз в месяц пополняю портфель на 30 000 рублей — бюджет пока позволяет только так, но регулярность — наше все 💪 Моя главная цель — получать денежный поток любыми способами. Все мои пополнения, покупки и полученный пассивный доход можно увидеть в моем публичном портфеле.

Лучше стать квалом

Да, первое, что хочется сказать всем будущим рантье (честно и прямо): начинайте выполнять условия для получения статуса прямо сейчас. Статус квала — мастхэв! Я ранее уже рассказывал про себя, ничего сложного (поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что) нет, нужно только время и желание. 

( Читать дальше )

Последние несколько лет я занимаюсь тем, что большинство людей считает невозможным: строю платформу, которая самостоятельно находит торговые стратегии, проверяет их на прочность и исполняет сделки — без моего участия, круглые сутки.

Не торгового бота. Не скрипта с парой индикаторов. Полноценный конвейер, который делает всё сам — от анализа сырых рыночных данных до размещения ордеров на бирже.

Расскажу, как это устроено — в общих чертах.

( Читать дальше )

Внимание! Если вы не торгуете фьючерсы, то 120% годовых вы никогда не получите. Не читайте этот пост. Сосите свой MCFTR в сторонке.

B peзyльтaтe нeдaвнeгo HИOKP пo индeкcy Mocбиpжи, oбнapyжил жиpнyю и чacтo вcтpeчaющyюcя кoмбинaцию для лoнгa, cocтoящyю из тpex цeн зaкpытия днeвныx cвeчeй:



Oбъяcняю cyть:

Toчки — этo цeны зaкpытия днeвныx cвeчeй — пoзaвчepa, вчepa и ceгoдня.

h1  — выcoтa мeждy ceгoдняшнeй и вчepaшнeй цeнoй зaкpытия

h2  — выcoтa мeждy вчepaшнeй и пoзaвчepaшнeй цeнoй зaкpытия (мoжeт быть пoлoжитeльнoй или oтpицaтeльнoй — знaк нe yчитывaeм)

Уcлoвиe oткpытия пoзы:

Ecли h1 бoльшe h2, тo нa зaкpытии дня cмeлo вcтaeм в лoнг. Зaкpывaeм пoзy зaвтpa нa зaкpытии дня.

Пoвтopяeмocть кoмбинaции - 65 paз в гoд. Зa пocлeдниe 10 лeт, кoмбинaция дaлa 368 (56%) pacтyщиx и 282 (43%) пaдaющиx днeй, a нaкoплeннaя дoxoднocть (к цeнaм oткpытия cдeлoк) cocтaвилa 134%. Эквити кoмбинaции выглядит тaк:



( Читать дальше )

Я понимаю, что здесь у большинства стояк на пенсию, дивиденды, облигации и вклады, но позвольте слегка за трейдинг рассказать.

Ha дняx пpoвeл HИOKP пo индeкcy Mocбиpжи зa 10 лeт. Peзyльтaты пoлyчилиcь интepecными. Peшил пoдeлитьcя co cвoими дopoгими читaтeлями. Bдpyг ктo-нибyдь paзбoгaтeeт 💰

Cyть пpoдeлaннoй paбoты:

1. Бepeм цeны зaкpытия тpex днeвныx cвeчeй (3 тoчки) и cocтaвляeм из ниx 6 вoзмoжныx кoмбинaций.
2. Cчитaeм кoличecтвo pacтyщиx и пaдaющиx днeвныx cвeчeй пocлe этиx кoмбинaций.
3. Cчитaeм дoxoднocти лoнгoв и шopтoв пocлe этиx кoмбинaций (oткpывaeм пoзы ceгoдня вeчepoм, зaкpывaeм — зaвтpa вeчepoм).

Peзyльтaты выглядят тaк:



Kaк видим, пocлe кoмбинaции #1 выпaли 395 pacтyщиx и 329 пaдaющиx днeй. Пpи этoм, нaкoплeннaя дoxoднocть зa 10 лeт (к цeнaм открытия сделок) cocтaвилa +72%. Cлeдoвaтeльнo, этy кoмбинaцию cмeлo игpaeм в лoнг — oткpывaeм пoзy ceгoдня вeчepoм — зaкpывaeм зaвтpa вeчepoм.

Koмбинaции #2, #3 и #4  — cлaбыe. Иx нe игpaeм. Ecли выпaли нa гpaфикe — oтдыxaeм. Hикoгo нe cлyшaeм и нe дeлaeм глyпыe cтaвки.

( Читать дальше )

Этот материал не является инвестиционной рекомендацией.
Этот материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Этот материал не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.
Вся ответственность за решения и результаты лежит на вас.

__________

64% пар акций изменили свою корреляцию более чем на 0.2 за последние 5 лет. Историческая диверсификация может быть иллюзией.

Я провёл количественное исследование корреляций на российском рынке, чтобы ответить на вопросы: какие акции движутся вместе? Какие лучше всего подходят для диверсификации? И насколько стабильны эти связи во времени?

Период исследования: февраль 2016 — февраль 2026 (121 месяц)

Методология:

1. Отобраны 97 акций MOEX с полной историей за 10 лет
2. Рассчитаны месячные доходности
3. Построена матрица парных корреляций Пирсона (4656 уникальных пар)
4. Применена иерархическая кластеризация для выявления групп
5. Проведены robustness checks: корреляция Спирмена и сравнение подпериодов

( Читать дальше )

История бережливости — это не всегда про бедность. Часто это история про контроль. Самые богатые люди мира часто рассматривают каждый потраченный доллар не как купюру, а как «солдата», который мог бы принести в плен еще пять-десять таких же «солдат».Вот несколько захватывающих историй о том, на чем экономили люди, чье состояние исчислялось миллионами и миллиардами. 

---

 1. Ингвар Кампрад (основатель IKEA)Состояние: около $58 млрд (на пике).
На чем экономил: на всем, что касается комфорта.Ингвар Кампрад был легендой скупости. Несмотря на статус одного из богатейших людей планеты, он десятилетиями ездил на старой Volvo 240 GL (которой было 15 лет), летал только эконом-классом и призывал сотрудников IKEA использовать обе стороны листа бумаги.

• Главная фишка: Кампрад часто посещал рынок в конце дня, чтобы купить продукты подешевле.
• Зачем? Он считал, что лидер должен подавать пример. «Как я могу просить своих людей экономить, если я сам живу в роскоши?» — говорил он.

( Читать дальше )

Alpha Chart это корейский биржевой тренажер, который доступен только через мобильное приложение. В нем вам предлагают торговать случайный отрезок времени реальных графиков американских акций, как в ChartGame. Все участники торгов разделены на лиги, в зависимости от размера капитала:



( Читать дальше )

Проскальзывание, это чужой, который портит результаты алгоритма. Да да, именно чужой — более быстрый, более информированный, более ушлый — тот кто обходит тебя на повороте, пока ты только начинаешь входить в вираж.
Как бороться?

Самый очевидный способ:

1. Колокация, расположение торговых алгоритмов рядом с сервером биржи, свой софт, свои коннекторы plaza fast, gpu  и т.д.  Борьба за миллисекунды, доступа к стакану. Стоит денег, упороться можно в сотни тысяч рублей. Для тех кто может — лучший способ.

2. Анализировать стакан, бить в лучший бид или лучший аск, когда время разъедания меньше времени доставки ордера. Но попадаешь на высокую комисcию. Стоит денег.

Для простых парней из деревни:

3. Выбор ЛИКВИДНОГО инструмента для торговли. 

4. Использование лимитных ордеров.
Рабочий метод для входов в позицию.
Вся проблема в выходах, если используешь для выхода, пробой минимума (лонг) или максимума (шорт), или пробой любого другого скользящего уровня, то рискуешь с лимитником оказаться в позиции во время шторма. Цена просто может не вернутся к лимитнику ни через 10 минут, ни через час, ни через день. В итоге, если лимитку не съели, через какое-то время (например, 10 минут) нужно переставлять ордер, принимая проскальзывание, иначе растёт вероятность проскальзывание в — 100р превратить в — 2000р.

( Читать дальше )

Недавно я прошёл курсы по дата-инжинирингу и почти полностью переписал своё решение для алгоритмической торговли. Ключевое изменение — полный переезд в облако.

Домашние компьютеры больше не участвуют в процессе. Теперь они либо на продажу, либо на выброс.

Инфраструктура

Я арендую облачные ресурсы примерно на 25 000 ₽ в месяц. Выбрал VK Cloud — провайдеров сейчас много, но по цене они плюс-минус одинаковые.

Хранилище данных

• Свечные данные

• Параметры инструментов

• Результаты расчётов

Всё хранится в S3-совместимом объектном хранилище:

• всегда доступно;

• масштабируется бесконечно;

• стоимость — около 0.20 ₽ за 10 ГБ.

Вычисления
Все расчёты выполняются в Kubernetes-кластере:

• 10 серверов;

• на каждом — по 10 контейнеров, внутри каждого в один момент времени выполняется один расчёт или исследование;

• итого ~100 параллельных потоков.

Главный плюс — эластичность. Нужно срочно посчитать больше — добавил ещё 50 серверов в пару кликов. Не нужно — отключил.

( Читать дальше )