ЕКЛМН! Как без слез читать ленту Смартлаба?!
Может кто знает, как настроить ленту так, чтобы не видеть посты малолетних дебилов инфоцыган?

Пишут абсолютно примитивные тексты с приписанными инвесторам подходами («железный аргумент — получать и реинвестировать дивиденды очень выгодно. Это положительно влияет на сложный процент и позволяет портфелю расти быстрее»). И выдумывают «сферических коней в вакууме», то есть тупые примеры расчетов («В итоге ваш портфель сокращается на 13 100 ₽ и составляет 986 900 ₽. Номинальная стоимость портфеля не растёт»).

Все ради того, чтобы поставить ссылку на свой убогий бложик и наконец «начать стричь бабло» с других малолетних дебилов хомяков:
Хочешь закрывать 90% сделок в «+», прочитай тупой пост на Смартлабе https://smart-lab.ru/blog/1169133.php 

Вот аргументы подхода, ориентированного на рост денежного потока (в виде дивидендов, купонов и ренты) от инвестиций:

1. Первый приоритет. Инвестиции в себя: в свои навыки, компетенции, здоровье.

Компания раскрыла операционные итоги за май. Без спойлеров: всё хорошо. Даже слишком.

🔥 Основные цифры:

 — Клиентов экосистемы уже 51,2 млн (+18% г/г).

 — Кредитный портфель — 2,8 трлн руб. (+118% г/г).

 — Средства клиентов и активы под управлением — 5,3 трлн руб. (+63% г/г).

 — Оборот покупок за 5 мес. — 3,9 трлн руб. (+20%). Экосистема работает, клиенты платят, деньги крутятся, н̷а̷ ̷д̷и̷в̷и̷д̷е̷н̷д̷ы̷ ̷н̷а̷м̷ ̷м̷у̷т̷и̷т̷с̷я̷ ̷)

Приятно, что растёт не только розница.

Кредиты бизнесу выросли в 7,5 раз за год. Клиенты всё глубже интегрируются в экосистему: не просто скачали — реально живут внутри.

У меня $T — одна из самых больших позиций в портфеле. Брал давно, держу уверенно. Не наращиваю только потому, что доля уже выше допустимых 5%. На просадках — подбираю. Потому что:

 — Есть рост

 — Есть прибыль

 — Есть куда расти в клиентах

 — Есть ежеквартальные дивиденды — 33 руб. на акцию по итогам I квартала. (МСФО за II кв. будет раскрыта в августе, тогда и дивиденды за II кв. узнаем)

Итак, мы провели с АЛОР полтора замечательных года вместе. Провели несколько нетворкингов, записали для Вас несколько десятков очень полезных лекций по алготрейдингу. Сгенерировали для Вас (алготрейдеры) замечательные условия для торговли.

Меж тем, наше сотрудничество в текущем формате близится к завершению. Нужно сказать про это несколько слов, чтобы не было безумных спекуляций на тему.

Под «Текущим форматом» я имею в виду совместный брендинг. Остальное – на месте. Об этом поговорим ниже.

1. АЛОР – прекрасный брокер для Алготрейдеров.

Это я говорил и говорю. И хочу с этого начать.

Для торговых роботов АЛОР был и остаётся одним из лучших вариантов торговли, как бы там ни было. Более того, часть своих роботов я оставляю там и дальше торговать из соображений удобства и стабильности с их стороны.

С завершением текущего этапа сотрудничества эта реальность не измениться, ведь это так и есть.

2. Спец-тариф и выделенная группа поддержки остаются на месте.

Итак.

Пока все жарили шашлыки и праздновали праздники, OsEngine переехал на платформу .Net 9 со своей древнющей .Net Framework. Тотальное ускорениеи утолщение!

При этом изначально предполагался переезд на .NET 8, но в какой-то момент мы вошли во вкус. Гулять так гулять!

О чём речь?

Каждый год мы с друзьями Microsoft выпускает какой-то новый способ создания программ. В этот список входят: .Net Framework (1 — 4.8) / .Net Core / .NET (6 — 10) и т.д.

Хрен его знает зачем. Это доподлинно никому не известно (Известно, но всё равно достали), и продолжают это делать вот уже более 20 лет.

Я очень тяжёл на подъём в отношении переездов с версии на версию, ибо это всегда частично переписывание терминала, но тут уже жизнь нас заставляет это делать.

.Net Framework, на котором был написан OsEngine изначально, безнадёжно устарел. Под него перестают выпускать обновления, от чего у нас не работают некоторые вещи для сетевого стека, которые очень нужны нам всем, поэтому нам пришлось.

В нагрузку к «надо» шли ещё такие вещи:

На простом языке разберем, как незамысловатые элементы статистики и математики могут сильно помочь на финансовых рынках.

Где встречается нормальное распределение (и почему оно плохо подходит для финансовых рынков), что за шапка жандарма такая, откуда берутся 1, 2 или 3 сигмы, как определить математическое ожидание стратегии — после прочтения статьи вам будет все понятно.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
2. Эпоха больших данных и как к ней адаптироваться нам — частным трейдерам?
3. Кто такой Джим Саймонс и как он заработал $ 25 млрд с помощью количественного трейдинга.

Что такое нормальное распределение и где оно встречается

Многое, что нас окружает, имеет нормальное распределение. Средняя, нормальная скорость, с которой передвигаются машины в городе, средние зарплаты, средняя продолжительность фильма и т.д. Среднее и нормальное движение цен финансовых инструментов — не исключение (о них — чуть позже).

В этом видео научимся правильно настраивать сервер при подключении и поток данных.

VK Видео:




YouTube:

Сохрани в избранное полезные скринеры на смартлабе:

посмотреть кто упал сильнее всех с начала года:
smart-lab.ru/q/shares/order_by_last_to_year_price/asc/

все актуальные дивиденды по итогам 6 мес, которые еще будут выплачены:
smart-lab.ru/dividends/

все мультипликаторы всех компаний МосБиржи (за последние 4 квартала)
smart-lab.ru/q/shares_fundamental2/