Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Улыбка проседала и в середине вчерашнего дня достигла примерно уровня HV. Было принято решение начать котирование позиции на выход с отступом 30 рублей от улыбки. Логика примерно такая: «В основном торговая идея отыграна, волатильности сошлись и что будет дальше уже не очень понятно». Рынок частично закрыл нас вечером около 17-18, и остаток забрал на вечерней сессии около 20:40-20:45.

Текущая (своя) оценка финреза +2400 руб.
Брокер:


( Читать дальше )

В прошлую пятницу, составляя план на эту неделю, я обозначила, что спекулятивные действия по фьючерсам планирую только по контрактам «Газпрома» и «Сбербанка». Обзор срочного рынка всегда для меня начинается с анализа базовых активов. Это полезно и для среднесрочного портфеля, так как в процессе можно найти и для него идейку.

Всю мою трейдерскую жизнь я наблюдаю за странным танцем «Газпрома» и «Сбербанка».  Они постоянно меняются своими характерами, то один становится более живым и подвижным,  а другой — нудным чахликом, то наоборот.

Если вы посмотрите совмещенный график за последний год, то не поймете, о чем это я.

График 1. Совмещенный срез акций «Сбербанка» и «Газпрома» с мая 2014 года.

 

Но если взять тот же срез за пять лет, то «танец» становится заметнее.

График 2. Совмещенный срез акций «Сбербанка» и «Газпрома» с мая 2011 года.

( Читать дальше )

Торговая платформа: Metatreader 5
Брокер: БКС, Брокерский дом «Открытие» 
Тайм фрейм: М1 — расчеты М5
Торговые инструменты: Фьючерсы — RI, SI, BR, SR, GZ
Время торговли: Московская биржа с 10:00 — 23:50 (мск) 
Стратегия: Скальпёр — Короткосрочный Тренд.  Пробой, отбой уровней поддержки и сопротивлений в зонах консолидации (скальперский боковик) с выходом на внутридневной тренд. 
Начальный депозит: 30.000 рублей (минимальный 10.000)
Стартовый объем ордера: 1 лот
Максимальный лот: Объем позиции стоимостью не более 100 тыс рублей на торгуемый инструмент 
Режим торговли: Полуавтоматический 



( Читать дальше )

Не для кого не секрет, что торговля по тренду является самой распространенной техникой торговли на бирже. Тренды дают отличную возможность много заработать на рынке. Именно поэтому трейдеры ждут тренды, и так сильно любят их торговать. Но, не все так просто как кажется на первый взгляд.

Я всегда торгую с пониманием того, что рынок предсказать невозможно, и не известно куда цена пойдет в будущем. Эта установка помогает мне избежать распространенной ловушки на рынке, когда трейдер становится заложником своего прогноза и навязывает свое мнение рынку, теряя постепенно деньги со счета. Всё что угодно может произойти на рынке и пойти в разрез с вашими ожиданиями. Любая фигура, любой сетап может быть сломан. Ложные пробои никто не отменял. Поэтому надо быть гибким.

Для начала необходимо для себя понять, что же будет являться трендом, и какие условия должны быть соблюдены, чтобы его идентифицировать? Всем известно, что:

( Читать дальше )

Не так давно я обещала вам рассказать о том, как и зачем я использую опционы. Обещала — рассказываю. Но прежде чем перейти к опционным стратегиям, проясню пару моментов, которых я не коснулась в вводной части. А именно: что собой представляет опцион «в деньгах» (In the money, ITM) и опцион «вне денег» (Out of the money, OTM). Понять, какой опцион перед вами — «в деньгах» или «вне денег», очень легко. Для этого нужно сравнить рыночную стоимость базового актива (в нашем случае это — акция) с ценой исполнения контракта, то есть ценой страйк.

• Когда рыночная цена акции выше, чем цена страйк, то об опционе Кол (Call) говорят, что он «в деньгах». Если же цена акции ниже страйка, то такой опцион считается «вне денег».
• Когда рыночная цена акции ниже, чем цена страйк, то об опционе Пут (Put) говорят, что он «в деньгах». Если же цена акции выше страйка, то опцион находится «вне денег».

( Читать дальше )

3 недели назад, я решил выкладывать 1 урок из закрытой зоны в общий доступ раз в неделю, вот предыдущие два урока в общем доступе 
http://smart-lab.ru/blog/250924.php
http://smart-lab.ru/blog/249430.php

• SYMX Шорт маленького пампа в first up day #1
• CANF Шорт маленького пампа в first up day #2
• VDSI Что такое earning breakout и как его торговать
• AMCO Шорт маленького пампа в first up day #3
• YOD  Почему не нужно шортать стаки улетевшие на 30ц вверх 
• PHMD Как торговать breakout #1
• IBIO Как торговать breakout #2 

Оригинал поста в нашем блоге тут

Большое видится на расстоянии. Предстоящие расслабления и дачные путешествия позволят с чуть большего расстояния посмотреть на привычные рынки.  Предлагаю пищу для размышления.

Добыча нефти в США в последние годы быстро увеличивается за счет растущей добычи сланцевой нефти. Объемы добычи уже приближаются к своим историческим максимумам. Можно ли только на основании этого делать какие-либо прогнозы?

«Всем приходилось наблюдать за поведением стайки воробьев. Их неизменными атрибутами являются веселое чириканье и общая суета. Но при появлении опасности чириканье изменяет тональность, а затем наступает тишина, которая является для них сигналом опасности. В этой тишине участники «тусовки» еще раз быстро оценивают обстановку, и если она им не нравится, то члены команды дружно меняют свою дислокацию. На новом месте опять идет постоянный обмен сигналами. «Чив!» — «Жив!» – «Все нормально!» — «Чив!» — «Жив!» И это происходит ровно до следующей действительной или мнимой угрозы. 

Животные и птицы часто сбиваются в стаи, что повышает их способность замечать опасности и увеличивает выживаемость. Многие члены стаи часто могут не видеть самой опасности, но просто доверяют складывающемуся мнению и присоединяются к поведению своих сородичей. Тактика быстрого реагирования на показавшуюся кому-то из стаи опасность оправдывает себя, повышает выживаемость участников стаи и наполняет смыслом стадное поведение. Коллективное поведение оказывается предпочтительней в условиях, когда скорость реакции бывает важнее более или менее адекватного осознания обстановки или когда оценить реальную степень угрозы каждому члену стаи бывает сложно.

В аналогичных условиях приходится действовать инвесторам на рынке. Инвестору приходится сортировать по уровням значимости огромный вал информации, оценивать степень влияния потока событий, проводить оценку перспектив развития ситуации. Можно пропустить важную новость и иногда только по движению цен удается осознать, что случилось что-то важное. Неудивительно, что в таких условиях в действиях инвесторов довольно часто проявляются составляющие стадного поведения. 

Родившийся для обслуживания рынков технический анализ позволяет выделить важные уже известные паттерны и помогает инвестору подстроиться под массовое поведение. Правила технического анализа в большинстве своем имеют как раз такой смысл. Например, наиболее известный лозунг – trend is your friend — призывает покупать тогда, когда большинство покупает и двигает цены вверх, или продавать, когда большинство продают, а цены катятся вниз. 

В арсенале технического анализа сформулировано много наблюдений за поведением рыночной толпы и связанных с этим правил массового поведения, которые призваны помочь присоединиться к рыночному движению и заработать за счет изменения цен. Одним из широко распространенных правил технического анализа является отработка кривыми значимых максимумов. Так, статистически оправданной является продажа актива, в то время когда его цена приближается к достигавшимся ранее важным максимальным отметкам. Примерная логика рассуждений может быть немного разной, но в основном она незатейлива: «Если ранее на таком уровне многие продавали и продавцы переломили ситуацию в свою пользу, то, вполне вероятно, что так произойдет и на этот раз». Уровень предыдущего максимума является безубыточным для тех, кто по ошибке покупал вблизи предыдущего максимума цены, и многие из них на этот раз постараются выйти из актива, который приносил им виртуальные убытки во время снижения цены. 

В условиях большого потока информации, среди которого он легко может пропустить значимые компоненты, зачастую оправданными выглядят действия инвестора с оглядкой на других. Своеобразная «мода» на поступки распространена в самых разных областях нашей жизни, но на рынках она проявляется наиболее рельефно. Эта мода или действия одних, подобно тому как поступают другие, приводит к повторяемости сочетаний графических фигур. И складывающееся сейчас начало подобного сочетания фигур имеет повышенную вероятность в дальнейшем получить уже встречавшееся продолжение. 

Однако массовость поведения влияет не только на цены. Совсем скоро это можно будет проверить на очень важной для мировой экономики характеристике – объеме добычи нефти в США. Хабберт (M.KING HUBBERT) в своей знаменитой статье о наступлении атомного века (NUCLEAR ENERGY AND FOSSIL FUELS), опубликованной в июне 1956 г., предсказал казавшийся тогда совершенно фантастическим феномен достижения максимума нефтяной добычи в США. Взвешивая известные данные о динамике добычи и динамике разведанных запасов, он в своей работе приходит к выводу о приближении страны к пику добычи нефти. На его графике максимумы добычи нефти должны были прийтись на 70-е гг.:

( Читать дальше )

Следствие предыдущего пункта (про войну трендов) – часто в одну сторону идут тренды разной крутизны. Так вот, они независимы, и слом одного не отменяет прочих! Поэтому, например, если сломан только резкий даунтренд, это вовсе не значит, что надо покупать, т.к. есть еще и более старый, плавный


( Читать дальше )

Хорошая статья.
Достойна копипаста.
===============================

Главная проблема алготрейдинга

Продолжу свои злобные нападки на алготрейдинг. Не то, чтобы я был сторонником других подходов, и уж тем более интуитивного, но дело вот в чем.

В инвестировании/трейдинге для устойчивых результатов очень важно не заниматься заведомой ерундой. Ерунда это всегда повышенные риски и, как минимум, потеря времени. Вычеркните из всего набора доступной инвестору активности заведомую ерунду, и вы получите более-менее работающие подходы. К сожалению, скорее всего для составления заветного списка вам придется много лет ходить по граблям самому, потому что вокруг любой заведомой ерунды роятся толпы преданных фанатов, харизматичные гуру и вообще жизнь кипит. Никак с ходу невозможно поверить, что такая жизнь может кипеть вокруг ерунды.

Так вот, как и в прошлый раз, мое мнение будет касаться стратегий, которые опираются исключительно на цену. Сейчас очень много разных инструментов под общей маркой «машинного обучения». Просто бери нужные библиотеки, втыкай туда ценовой ряд, получай модель, торгуй, богатей. Хотите – нейросети, хотите – генетические алгоритмы. Не хотите? Ну, вот вам пересечение скользящих средних, не суть важно. Все эти Метастоки с Амиброкерами – простенькие разноцветные статистические машины «для гуманитариев».

( Читать дальше )