Чтобы постоянно квик не открывать. Раньше был хороший сайт с онлайн котировками profitaccount.ru. Закрыли.
Поделитесь  плиз чем то похожим.

Хороший сайт InvestBrothers.ru не обновляется уже больше месяца. Похоже, умер.
Жаль. Я его читал иногда...


Земля пухом.

Последние несколько дней активно обсуждались различные темы по опционам. Накину и я немного.

Было бы интересно узнать а какие собственно результаты можем давать опционная торговля. Не правда ли? Нашлись добрые люди и протестировали результаты применения различных опционных стратегий на истории. Результаты за 30 лет (1986 — 2016) на картинках ниже

Лучше всех (по доходности) себя показала стратегия под кодовым названием BXMD. Это покупка индекса S&P и продажа call-опциона на него с дельтой 30.
Второе место стратегия PUT — это просто продажа пут-опциона на центральном страйке.
В цифрах это выглядит следующим образом

( Читать дальше )

Так уж вышло, что пару дней назад я познакомился с терминалом QUICK и языком его скриптов — LUA

   Естественно, сразу возникла необходимость передать полный контроль над этим двумя сложнейшими приложениями чему-то более простому и понятному, например Матлабу, чтобы нажимая разноцветные кнопочки «Обыграть рынок» и «Что там опять у волатильности?» оставить конечному пользователю, то есть мне, только наслаждение от наблюдения за происходящим.


     Теоретически, для этого надо нанять менеджера COM из LUACOM.dll и дать ему в управление пару простых исполнителей — объектов LUA, чтобы высшее руководство МатЛаба могло эффективно распоряжаться ресурсами в иерархии 

 Руководство МатЛаб -> менеджер интерфейса  COM -> исполнитель  объект LUA 


       Но в силу каких-то неведомых причин (от сборки dll, до сборки MS Windows и даже предустановленного железа) сделать по теории управления с ходу не получилось, поэтому была использована альтернативная схема:

( Читать дальше )

В первой части статьи мы рассказали об индикаторах для отбора акций в дивидендный портфель. Краткие принципы:
 

• Дивидендная доходность – лишь один из факторов анализа 
• В стратегии также считается индекс стабильности дивидендов, долговая нагрузка, свободный денежный поток и изменение стоимости акций за последние месяцы. 
• Каждому из факторов присваивается оценка от 1 до 10. 
• Итоговый рейтинг – среднее значение по 5 параметрам. 

Дополнительные комментарии по методологии 
Долговая нагрузка банков не может быть измерена показателем чистый долг/EBITDA, поэтому оценка для них вычисляется, исходя из значения показателя Капитал/Активы. У банков, он традиционно меньше, чем у компаний других отраслей. Их общий рейтинг по умолчанию будет немного ниже, что фундаментально обосновано.Банковский бизнес более рискованный по своей природе, это плохо для дивидендной стратегии. 

( Читать дальше )

Есть красивая история о том как отец президента Кенеди  -миллионенр, скинул акции после того как об акциях с ним заговорил уличный мальчик чистящий обувь. Вспомнил эту историю после того как в одном из пабликов вконтакте увидил партнёрский матерьял про дивитикеры на сравни ру. я не против дивидендных бумаг (напротив- я очень даже за), но вот что людям никогда не думавшим о бирже предлагаю это- несколько настораживает. ИИС с ОФЗ бы предложили -ещё куда не шло.  А акции- юкос тоже дивиденды платил.  Несколько напрягает такая популяризация в духе «1 2 3 4 5. будешь много получать. ничего не надо знать». говорят о «альтернативе депозиту». При этом молчат про риски.  по мне инвестор часто риском и торгует. по минному полю ходим. кто прошёл его-может забрать морковку. кто не прошел- ушёл с рынка (сколько у нас там брокерский счёт  в среднем 9 месяцев живёт). я в общем то сам новичок на рынке, но уже понимание приходит что это в некотором роде ещё одна работа+ ещё одна учёба. Впрочем, мне лично, циферки в табличках и графика нравятся- но не у всех далеко такие вкусы.

( Читать дальше )

Прогресс цивилизации заключается в увеличении количества важных действий, которые мы выполняем не думая. © Альфред Норт Уайтхед

/*
Автор Pedro Domingos — профессор Вашингтонского университета. Он является исследователем в области машинного обучения и известен марковской логической сетью, обеспечивающей неопределенный вывод.

Данная книга является КВИНТЭССЕНЦИЕЙ знаний. С ней вы пройдёте по истории мысли за последнюю сотню лет! Книга даёт ответы на важные для всех нас вопросы: Как мы учимся? Можно ли учиться эффективнее? Что мы способны предсказать? Можно ли доверять полученному знанию?
Лично я прочитал книгу дважды (первый раз в жизни) с перерывом около месяца. При первом прочтении первые 100 страниц я «проглотил махом», потом прочитав ещё страниц 60 (это уже была половина всей книги) я осознал, что перестал понимать суть прочитанного. И тут передо мной встал выбор: вернуться к тому моменту откуда я перестал понимать (60 стр. назад) или читать дальше. Я последовал совету автора, который рекомендовал пропускать те моменты, которые будут непонятны, так сказать для осознания 

( Читать дальше )

Когда некоторые опционщики жалуются на жизнь на смартлабе и про то какой ФОРТС нехороший, забывают добавить что на фортсе торгуются МАРЖИРУЕМЫЕ опционы. 

Гугл говрит, что во всем мире, где базовый актив является фьючерсом, торгуются маржируемые опционы- то есть это не изобретение ФОРТСА.

Ну и копипаст из интернета по поводу отличий маржируемых и немаржируемых опционов.

Немаржируемые опционы: При совершении сделки средства на торговых счетах клиентов движутся в реальном времени, согласно условиям сделки. Покупатель отдаёт бирже стоимость премии со своего счёта, перечисляемой в дальнейшем продавцу. При этом выполняются следующие условия: Покупатель не передаёт в резерв гарантируемое обеспечение сделки, в то время как у продавца эта сумма резервируется в полном объёме. Не происходит перечисление вариационной маржи. Вместо этого подлежит изменению только размер гарантийного обеспечения, реферируемого у продавца.

Маржируемые опционы : При заключении операции покупки/продажи опциона, средства на счетах сторон не совершают никаких движений. Но раз полная стоимость ГО резервируется на счетах обоих участников сделки.

( Читать дальше )

На СмарЛабе появился отличный автор — Eugene Logunov  и его друг KarL$oH. Если бы тут был бы еще и Блек Шоулз, то мы, конечно, его забанили. Потому что он не работает. Ну у кого то работает у кого то нет. Самое обидное, что вроде пишешь, хочешь объяснить, но чукчи ведь тоже писатели. Тем не менее, давайте разберемся.

Для простоты картины возьмем простой пример, который можно посчитать в уме или в уме эксела. Есть БА ценой 1000 который движется в течении 30 дней. Один день растет на 0,015 лог приращения, другой день падает на -0,01. Такое простое поступательное движение. Не трудно догадаться, что через 30 дней он будет в плюсе на 0,075 и если взять экспоненту -1, то в процентах это будет 0,0778% от начальной 1000. Теперь нам надо посчитать стоимость опциона, что бы продать его кому ни будь или что бы нас просто не поимели.

Измеряем волатильность как описано в измерители волатильности. Сразу скажу, что это будет 0,0129 и нормируем на время 362^0.5, итого годовая 0,246. 30 дней до экспари 30/362=0,0828 и если корень извлечь 0,287. Подставляем это все в БШ. Надеюсь, что у продвинутой публики будет какой ни будь калькулятор опционов, что бы все это подставить и получить 28,33. Я по простому и приблизительно: 0,4*0,246*1000*0,287=28,40 и это премия опциона на ЦС. И так как мы знаем конечную цену через 30 дней, то легко сосчитаем, что у нас получится. Нам отгрузят БА по 1000 при цене 1077,8, то есть 77,8 в плюс и спишут цену (премию) опциона 28.4 = 49,4.

( Читать дальше )