Рассматривается процесс создания и анализ опционной позиции покупки волатильности в золоте, в контексте преимущества использования опционов в сравнении с непосредственной покупкой / продажей базового актива. Рассматривается сущность дельты и гаммы, веги (чувствительность к изменению волатильности), тетты (скорость временного распада), их влияние на выбор времени экспирации. Используются соответствующие числовые расчеты, а также графическая интерпретация. На основе реальных данных о параметрах опционов в сайта CME 

Никакой Америки я вам не открою.
Кто умеет пользоваться астро программками, сами составят нечто подобное, а то и покрасивше. Это не индивидуальные гороскопы, а общественные формации из космоса.



Решил снова стать пионером, и публикую планетарные аспекты 2020, возможно первым, в этом уходящем году.



( Читать дальше )

Иметь положительное матожидание в ставках, где идет игра с отрицательной суммой достаточно просто… как энто делается рассмотрим на примере футбола… берутся коэффициенты, как можно большего числа букмекеров… определяются средние коэффициенты на три события… через них вытаскивается маржа  и при условное ее распределении поровну на разные концы (можно не поровну, но сейчас энто не принципиально)… вытаскиваются чистые вероятности (без маржи)… далее берется максимальный коэффициент на игру и если payout (произведение вероятности на коэффициент) больше 100% то  на дистанции… у вас будет устойчивый плюс  в игре… проверено лично при игре в pinnacle....

Есть тема на форуме moneypunter «Математический Грааль...», где  все расписано и показано… на betonsussecc сейчас один малый самый первый среди игроков… т.е. схема работает

Естественно, энту рабочую схему с привычным мне  payout хочется перенести и на биржу… но весь вопрос как?

Трейдеры, если и формируют  вероятности, то откуда то надо их вытащить,  а если и  вытащил вероятности… то где брать коэффициенты?...

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с наступающим Новым Годом и желаю добра и счастья! (а денег вы и так накосячите накосите)
Решил добавить оптимизма, который навеял топик «Почему почти все торговые терминалы унылое го*но?» 
По этому случаю представляю новогодний индикатор «Ёлочка в стакане» в терминале Jatotrader. Сразу оговорюсь, что стакан здесь биржевой, и когда мы говорим что индикатор «Ёлочка» наполнит стакан содержанием (заметьте, не содержимым), я призываю всех вас в Новогодние праздники провести как можно больше времени в обнимку с ЗОЖом, короче — выпил глинтвейна — погуляй!


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Был обычный торговый день, рынок потихоньку корректировался после достижения своих очередных максимумов. Газпром хоть и стоял подозрительно лучше рынка, но надежды на сколь – либо значимое движение давно умерли – не волатильна и слабее рынка на протяжении многих лет.

Я с моими компаньонами Сергеем и Гришей в этом году стали, на практике, тестировать стратегии под совместным управлением и часто висим в эфире для обсуждения идей и сделок. Как вдруг, звон колоколов, трель – это сработали звуковые оповещения об аномальных движениях по бумагам и тут же крик Газпром, Газпром!!! Я был не у компа и не мог объективно оценить, что же там случилось с нашим монополистом. Первая моя мысль – отлично, если газик стрельнул, то будет отличная возможность зашортить его – шаблоны выработанные годами! Вскоре, увидев график, а цена уже была 170+ у нас с Сергеем состоялся примерно такой диалог:

—  Серег, страшно как-то шортить, очень уж бодро покупают.

— Ты что дурак! Новость по дивидендам, будет дороже. Я набрал почти на все и буду еще покупать, если рост продолжится. Завтра будет выше!

( Читать дальше )

Здесь периодически буду выкладывать свои размышления для закрепления их в самом себе, ведь повторение и рассказывание кому-либо только укрепляет это в себе + подталкивает на новые идеи благодаря Вашим комментариям

На правильность не претендую, прошу поправить меня, если не прав.

Назовем его крупным игроком (КИ), одновременно в рынке очень много участников, частные трейдеры, банки, хедж фонды и другие.

Здесь мы  все для того чтобы заработать денег. Задача КИ купить дешево — продать дорого, и редко он шортит, ведь все рынки растут чаще, чем падают

Многие говорят что КИ работает только лимитками, но это не так. Скажу банальные вещи, но КИ не покупает на самом дне рынка, а начинает покупать примерно на середине волны падения рынка, продавая на росте часть актива, ведь падение чаще бывает с коррекциями. Но что же происходит в этой коррекции? Задумывались ли Вы об этом?

Фазы падения: (собственные размышления)
1. Начало падения  — никто еще этого не понял. Цена доходит до уровня поддержки, толпа покупает, рост незначительный, снова падение, сбитие стопов, ускорение, толпа кидается на покупки по более выгодным ценам, умные продают по рынку.

( Читать дальше )

DELETED72

Решил заморочиться над анализом обезличенных сделок.
Зачем ?
1) Меня интересует структура объема по конкретному инструменту. Не просто общий объем на покупку и продажу, а были ли очень крупные покупки или продажи, на количество акций, которое раз в 30-100 превышает среднее количество? А каково соотношение покупка/продажа таких крупных сделок? Например: по конкретному инструменту «цену» колбасит вверх/вниз на 1% но при этом видно, что кто-то аккуратно, с учетом большого объема заявок на продажу — только выкупает акции большими лотами. Какой вывод можно сделать, если увидеть подобную ситуацию ?
2) Меня интересует скорость изменения числа сделок по каждому инструменту.
3) Анализ поведения ботов. Приведу пример: если наблюдать за лентой сделок, то периодически встречается серия сделок с разницей во времени в доли секунды, с одинаковым числом акций (часто либо «1» либо «100») и либо вообще без разницы в цене, либо цена отличается на копейку. И таких сделок, одна за другой может «пролететь» по 50-100 за раз. Это вот зачем? Понятно, что скорей всего чей-то софт «старается», но почему именно так, а не одним лотом? И опять же — какая доля данного «выдающегося» поведения в минутном объеме по инструменту ?

Надеюсь мне удалось объяснить, для чего я решил заняться анализом. А реализовать свой прототип я решил в Excel-e :) Да, кто-то улыбнется. И да, можно было придумать что-то мудреное, в духе «я создал свой сервис, с использованием современного мультиплатформенного языка программирования и современных фреймворков, с использованием искусственного интеллекта на базе обученных нейронных сетей и разместил это все в облаке». Но, во-первых я не собираюсь Вам ничего продавать, а во-вторых я по своей сути — практик. Лично мне пофиг как будет реализовано решение, главное чтобы оно было рабочим. Поэтому excel с использованием visual basic. Вот так вот просто. И, чтобы окончательно вывести Вас из себя своими выходками простолюдина, добавлю, что свой проект я назвал «stuck», т.е. «прилипала» по русски. Вспомнил про рыбку, которая плавает рядом с акулами и доедает объедки.

Как это работает. В качестве торгового терминала я использую «альфа-директ». Он мне также не нравится как и Quick, но если сравнивать с жадным и неповоротливым терминалом от Interactive Brokers — то не все так печально. Что в квике, что в альфа-директе есть возможность не только показывать ленту сделок по всем инструментам из Вашего списка, но и выгружать все в excel и в текстовый файл. У альфа-директа все сделано максимально убого: выгрузка в текстовый файл происходит не постоянно, пока запущено окно, а «одноразово». Что касается выгрузки в excel — в окне альфы отражается только 200 строк последних по времени сделок и если появляется информация о новых сделках то терминал по прежнему отражает 200 строк, опять же показывая информацию о последних сделках. Также идет и выгрузка в excel — выгружается 200 строк, при появлении новой информации — эти же строки перезаписываются поверх старых. С точки зрения автоматизации загрузки данных — очччень неудобно. Как это реализовано у меня — когда запускается макрос, он в зависимости от указанного в настройках времени, например каждые 0.5 секунды — пробегается по загруженному из альфа-директ списку и ищет те заявки, которые еще не загрузил, ну и сортирует их дальше. Если поставить время еще меньше (0.1 секунды) — система будет работать, но на слабеньких компах начнутся проблемы с отрисовкой данных (пока работает макрос), если поставить время меньше (1 секунду), есть риск не успеть подгрузить данные, т.к. альфа-директ может их затеречь очередной порцией новых данных.

( Читать дальше )

Александр Хуршудов. Краткая справка.

Александр Хуршудов работает консультантом для российских и зарубежных компаний в сфере добычи нефти, нефтяной экологии и экономики. Пишет аналитические статьи и публицистику. Эксперт информационного агентства ИАREX (г. Киев) и журнала «Нефтегазовая вертикаль».
Более полную информацию по нему найдете в инете.
1.Добыча нефти в России ожидается в размере 560 млн т, рост по сравнению с прошлым годом на 0,75%. Весь год вроде бы ее сокращали, а в результате прибавили.
2. А вот Саудовская Аравия реально сократила добычу на 4,85% (0,5 млн барр./сут), да и в целом ОПЕК ее уменьшил на 6,2% (почти 2 млн барр./сут). Можно бы похвалить, вон как план по сокращению перевыполнили, но, увы, большого труда это не стоило. Ибо Иран в уходящем году потерял треть добычи (1,2 млн барр./сут), Венесуэла – 41,6% (0,56 млн барр./сут), а увеличить ее смогли лишь ОАЭ и Кувейт.
Теперь понятно, почему ОПЕК в декабре молодецки урезала свои квоты еще на 500 тыс. барр./сут? Потому что более высокие уровни экспортерам обеспечить не удается.
3. В

( Читать дальше )