wistopus, так совпало, что сейчас структура выглядит максимально безобидно и классически.
Портфель делится на 2 независимые торговые стратегии. Под одну отведено 70% (актив выбирается по алгоритму, 1 из 3: вклад, золото, длинные облигации), под другую 30% (актив выбирается по алгоритму, 1 из 3: вклад, золото, акции). Ребалансируются стратегии между собой по пороговому правилу.
Бывает ситуация, когда обе части вкладываются в один и тот же инструмент (то есть, концентрация 100% портфеля в одном инструменте), но с разными смыслами и целями.
Классическая диверсификация отсутствует. Концентрация в том активе, который, возможно, будет доминировать. Диверсификация возможна только в акциях, когда берется индекс как совокупность этого класса.

Ну и понятно, я риски не оцениваю. Это делает алгоритм. Он диктует мне правила, когда и во что вкладываться. Я лишь исполняю волю)

john dao, пассивная часть портфеля из Сбера, Полюса и ОФЗ примерно треть, причем в ней ОФЗ/акции примерно пополам. Остальное алго. Примерно четверть в обеспечение фьючерсов. Остальное — моментум на акциях. Фьючерсы на Си, юань, золото, индекс МБ. Есть системы еще на нефть и газ, но сейчас позиций нет.

Артём Кузнецов, в акциях и фондах — что имеет непрерывные котировки. Не лезу в облигации и фьючерсы, где нужно все время перекладываться

Так и делаю. Держу поровну SBMM и SBMX. При падении рынка медленно перекладываюсь в SBMX. Сегодня сработала заявка на покупку по 18,2 руб, следующая стоит на 18,1 руб. И так буду докупать до полного исчерпания SBMM. Потом дождусь отскока и верну равное соотношение. Если дико расти начнет рынок — все наоборот, буду продавать SBMX лесенкой. Если ставить лимитные заявки комиссия биржи почти нулевая в большинстве случаев. Комиссия брокера нулевая.

Михаил К., я не знаю — как торгует башкир, татарин, удмурт..
Я торгую пробои уровней. Вошел, постаил близкий стоп… Потом треллинг-стоп… Как только локальный разворот — фиксируюсь. То есть, вошел — схватил — убежал.
Вы?

Для скептиков:
результаты стратегии на основе этой публикации можно посмотреть по ссылке:
https://www.comon.ru/strategies/114283/

Ливермор уделял обЪемам большое значение, и фундаментальному и техническому анализу.Перед входом в сделку он проделывал огромную работу и мог месяцами ждать нужного входа в рынок.На рынке ничего случайного нет. Как сказал Анри Пуанкаре:" Случайность — это мера нашего невежества".

Кстати забыл напомнить, что в посте рассматривался МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ риск на сделку, превышая который неминуемо придешь к краху. Вспоминая уже упомянутого Ральфа Винса можно сказать, что ОПТИМАЛЬНЫМ, т.е. дающим наибольшую прибыль, будет (максимальный риск)/2 т.е. 1,5% на сделку. А БЕЗОПАСНЫМ (в плане того что мы 100% не ошиблись и флуктуации в торговле не выкинут нас в отрицательную зону) будет (максимальный риск)/4 т.е. 0,75% капитала на сделку.