Beach Bunny, почти все работающие системы — тупые. Но вот та, что я видел у Силаева, не на машках. Да и у меня мало систем на машках. Хотя тоже — тупые. 
Кстати, длинные периоды просадок обычно неизбежная плата трендовых систем за неплохую долгосрочную доходность. 
А нетупой подход заключается в диверсификации по активам и системам. Я больше времени, кстати, трачу именно на метасистемы, то есть системы управления портфелем систем. 

MoscowTrades, существует фактор, что цены падают примерно в 3 раза быстрее, чем растут, и волатильность при падении тоже обычно выше, чем волатильность при росте. Также оценка колебаний рынка показывает, что примерно 50% времени рынки в боковиках. Эти факторы явно свидетельствует, что реверсивные системы если и могут существовать, то лишь на узких участках графика, да и то, если в логике таких систем присутствует функция адаптации к движению, то есть не просто SMA, а например AMA Кауфмана или типо того…

И что, зачем просадка 15.8%? Если индекс падает — зачем вы его держите? Я вот сразу сваливаю когда падает — всего 1.5% текущая просадка, и я уже в кэше, и с начала года +10.2% хотя бы, не самолет, конечно, но хотя бы LQDT не проигрываю.

Михаил К., я не знаю — как торгует башкир, татарин, удмурт..
Я торгую пробои уровней. Вошел, постаил близкий стоп… Потом треллинг-стоп… Как только локальный разворот — фиксируюсь. То есть, вошел — схватил — убежал.
Вы?

Иннокентий Лосев, золото, серебро, любое сырьё и валюты не генерируют прибавочной стоимости. Поэтому их нельзя использовать для прибыльной торговли(они нужны лишь для хеджей). Не будет плюсового матожидания, тем более превышающего размер комиссий брокера.
Это финансовые азы. Это я вам как дипломированный экономист пишу.