Калькулятор рынка акций есть (посмотреть можно здесь), а вот калькулятора для портфеля с разными типами активов — не встречал.

И ведь действительно, порой интересно – «… а инвестиции в какой тип инструмента на определенном горизонте показали бы большую доходность при заранее заданном, приемлемом уровне риска»?

В результате появился «Калькулятор рынка портфельных инвестиций»

Так как работа калькулятора построена на динамике значений основных фондовых индексов Московской биржи (индексы акций: индекс ММВБ, индекс акций второго эшелона; индексы облигаций: государственные, муниципальные и корпоративные облигации), то приведение их к сопоставимости позволило осуществить совместный их анализ лишь с начала 2006 года.

Принцип его функционирования следующий:

( Читать дальше )

Доброе утро



( Читать дальше )

Ребята для вас выкладываю бесплатно как надо отвечать ватнику на хорошие новости.

Небольшой разговорник, который позволит начинающему оппозиционеру понять, как правильно реагировать на новости, чтобы на взлёте подрезать крылышки беспечным «ватникам». Вот список из нескольких хороших новостей и грамотные комментарии к ним:

== Задержали коррупционера ==

1. Не поделился.
2. Одного задержали, ещё 1000 на свободе.
3. Как задержали, так и выпустят, потом ещё и извинятся за доставленные неудобства.
4. Борьба «башен» идёт, одни упыри жрут других.
5. Устроили шоу, для вида одного показательно «накажут».
6. Нашли единственного честного человека в ведомстве и посадили.
7. Режим начал репрессии, сажают всех, кто как-то проявляет недовольство властью.
8. Освобождают место для своего человечка.
== Выделили деньги на инновации ==

1. Какие в России могут быть инновации? Полстраны в дыру в земле гадит.

( Читать дальше )

Чет пробило сегодня на общечеловеческие жизненные проблемы.
Хотел написать заметку по впечатлениям от общения с некоторыми представителями молодого поколения, с которыми приходилось сталкиваться в недавнем прошлом и сейчас тоже иногда приходится.
Суть — эти люди не видят или не хотят видеть разницы между настоящей работой и настоящим результатом и имитацией работы и результата. 
Хотел написать, но в интернете нашел материал, уже написанный другим автором. Т.е. эта проблема реально существует, мне не показалось.
Добавить к написанному можно только конкретную фактуру моих случаев, но смысл остается неизменным, поэтому сэкономил усилия и приведу фрагменты текста источника.

P.S. Я могу конечно ошибаться, но мне кажется, что источник пузырей на «новых технологиях» (прошу прощения, если кого-то обидели кавычки)  где-то там же, в красивых отчетах и непонимании разницы между отчетом и реальностью.

P.P.S. В ходе обсуждения вспомнил еще один характерный материал, который очень даже в тему.

( Читать дальше )

Быстро сказка сказывается...
Да не быстро дело делается...
Выпустил новую версию калькулятора.
Бесплатная версия с рекламой. 
play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplaytrial 
Платная версия 
play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplay 

Помимо исправления опечаток, в версию вошли доработки  движка расчета опционов и исправления функционала по получению параметров акций (в связи с обновлением сайта мосбиржи, откуда мое приложение все данные и  берет) .
Некоторые пояснения по работе с опционами.
Если  фьючерс — это пари  на изменение стоимости базового актива, то опцион, фактически, это страховой полис от движения актива далее, чем страйк опциона. 
Поэтому, у опционов есь параметр IV — подразумеваемая волантильность. Он характеризует ожидание рынка, насколько далеко может улететь базовый актив до даты экспирации опциона.
График поведения IV во времени в разных инструментах можно найти  на option.ru 
 Большую часть  времени цена опциона держится в таких пределах, что сумма теоретических цен  кол и пут опциона равноудаленных  от текущей цены,  больше,  чем ожидаемый ход актива.

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь, ребенок не мой, а друга. Были мы тогда еще молоды и бесшабашны. Я на очередной выходной приехал в город О. к другу, так как не виделись прилично. Или что-то под Новый год. У него двое детей, младшего  он  назвал Вовой, тогда еще о Путине не слыхали и не знали. Назвали в честь его деда!
      Так вот, мой друг широко занимался бизнесом, имел молочный и завод металлоконструкций. Много магазинов и палаток. 
Но разговор не о нем, а о Вовке. Вовке было четыре или чуть больше четырех лет. А так как в разговорах у него в семье всегда присутствовали деньги, их кол-во и как их сделать много… То мальчуган своим умишком уже понимал, что деньги — это важно и даже интересно. Можно было в палатке накупить сникерсов и киндер яиц за бумажки.)
       И так как папа и мама его были по уши в бизнесе, то я так понял, что Вовик пропустил много детских сказок и в том числе и сказку о Буратинке.
       Перед сном я подошел к Вовчику и спросил его- не хочет ли он получить много денег?  Вовчик вовсе не ломаясь, простодушно ответил мне, что хотел бы и тяжело при этом вздохнул. Этот его вздох говорил о многом. Может и о том, что его папа и мама много говорят о деньгах, они большие, и то им трудно их находить много. Я ему предложил способ- давай медяки закопаем, а горшок, где растет  фикус, польем водой  и наутро на нем должны вырасти деньги. Все  было сделано мигом и Вовчик отправился спать.  

( Читать дальше )

Я вообще редко пишу конкретику про торговлю… считаю что это мало полезно для трейдера, т.к. конкретные приемы больше зависят от психологии, чем от анализа рынка, который всегда прост.
Но тут в проработке разворотных моделей заметил то, что очевидно, и поэтому требует обсуждения.

Итак, модель рынка «цена учитывает все» предусматривает борьбу между покупателями и продавцами. Современные трейдинговые платформы дают информацию о соотношении их сил через т.н. «дельту», которая включает себя объем «бид» и «аск».
АСК — это транслитерированный перевод от слова ASK, но под этим термином, мы будем подразумевать тот тип сделки, в которой объемы всех сделок прошел по цене ask. БИД — объемы прошедшие по цене bid. Биржевая дельта это разница объема АСК и объема БИД. Дельта = АСК — БИД

Дельта упрощенно имеет градации: умеренное значение, нормальное значение и критическое значение (имеется ввиду абсолютные значения дельты за бар со знаком дельты соответствующим тренду). На основании графика дельты анализируются формации, говорящие о переходе рынка из одной фазы в другую.

( Читать дальше )

Многие трейдеры слышали, что существуют некие, мистические рыночно-нейтральные стратегии. Самый распространенный вид таких стратегий — Парный трейднг. 

Сегодня предлагаю описание одной из простейших стратегий парного трейдинга построенной на разности одного инструмента по отношению к другому.

Для начало предлагаю разобраться, что такое парный трейдинг? Если с направленной торговлей, или как многие называют позиционной, все понятно, то вот определение парного трейдинга требует расшифровки.

Парный трейдинг- это когда мы торгуем 2-мя инструментами одновременно, причем один финансовый инструмент мы обязательно покупаем, а второй продаем. Одновременно у нас открыто 2 сделки по 2-м разным финансовым инструментам и причем в «разные стороны». 

Предлагаю для начало взглянуть на динамику фьючерсов Роснефти и ЛУКОЙЛа (обе данные бумаги представляют нефтегазовый сектор на российском рынке)



( Читать дальше )