Парный трейдинг для Чайников (Статья№1-Торговля разностью)

Многие трейдеры слышали, что существуют некие, мистические рыночно-нейтральные стратегии. Самый распространенный вид таких стратегий — Парный трейднг. 

Сегодня предлагаю описание одной из простейших стратегий парного трейдинга построенной на разности одного инструмента по отношению к другому.

Для начало предлагаю разобраться, что такое парный трейдинг? Если с направленной торговлей, или как многие называют позиционной, все понятно, то вот определение парного трейдинга требует расшифровки.

Парный трейдинг- это когда мы торгуем 2-мя инструментами одновременно, причем один финансовый инструмент мы обязательно покупаем, а второй продаем. Одновременно у нас открыто 2 сделки по 2-м разным финансовым инструментам и причем в «разные стороны». 

Предлагаю для начало взглянуть на динамику фьючерсов Роснефти и ЛУКОЙЛа (обе данные бумаги представляют нефтегазовый сектор на российском рынке)



Динамика фьючерсов очень похожа, соответственно бумаги имеют высокую корреляцию (зависимость друг от друга)

Теперь предлагаю построить спред между данными бумагами. Из цены фьючерса ROSN вычтем цену фьючерса LKOH и получим следующий график



Мы получили динамику разница одной акции по отношению к другой. Теперь добавим на спред линию тренда и можно приступать к торговли Сигналы на вход будут в тот момент когда наш спред экстремально отклоняется от линии тренда. 

Примеры сделок:





Сделка 1. Продажа Спреда по цене 3000 (ROSN sell по цене 28000; LKOH buy 25000) — Закрытие продажи по спреду по цене 2000 (ROSN buy по цене 27000 ;LKOH sell 25000) ИТОГ + 1000

Сделка 2. Покупка Спреда по цене 0 (ROSN buy по цене 26000 LKOH; sell по цене 26000) — Закрытие покупки по спреду по цене 2000 (ROSN sell по цене 28000; LKOH 26000) ИТОГ + 2000

Сделка 3. Покупка Спреда по цене 2000 (ROSN buy по цене 30000 ;LKOH sell по цене 28000) — Закрытие покупки по спреду по цене 4000 (ROSN sell по цене 33000; LKOH 29000) ИТОГ + 2000

Сделка 4. Продажа Спреда по цене 8000 (ROSN sell по цене 36000 ;LKOH buy 28000) — Закрытие продажи по спреду по цене 6000 (ROSN buy по цене 32000 ;LKOH sell 26000) ИТОГ + 2000

Сделка 5. Продажа Спреда по цене 8000 (ROSN sell по цене 34000 ;LKOH buy 26000) — Закрытие продажи по спреду по цене 6000 (ROSN buy по цене 32000 ;LKOH sell 26000) ИТОГ + 2000

ИТОГО за 5 сделок 9000 рублей.