Блог им. FXFighter

Грааль разворотной системы

Я вообще редко пишу конкретику про торговлю… считаю что это мало полезно для трейдера, т.к. конкретные приемы больше зависят от психологии, чем от анализа рынка, который всегда прост.
Но тут в проработке разворотных моделей заметил то, что очевидно, и поэтому требует обсуждения.

Итак, модель рынка «цена учитывает все» предусматривает борьбу между покупателями и продавцами. Современные трейдинговые платформы дают информацию о соотношении их сил через т.н. «дельту», которая включает себя объем «бид» и «аск».
АСК — это транслитерированный перевод от слова ASK, но под этим термином, мы будем подразумевать тот тип сделки, в которой объемы всех сделок прошел по цене ask. БИД — объемы прошедшие по цене bid. Биржевая дельта это разница объема АСК и объема БИД. Дельта = АСК — БИД

Дельта упрощенно имеет градации: умеренное значение, нормальное значение и критическое значение (имеется ввиду абсолютные значения дельты за бар со знаком дельты соответствующим тренду). На основании графика дельты анализируются формации, говорящие о переходе рынка из одной фазы в другую.

Есть приемы торговли, основывающиеся на расхождениях между графиком цены и графиком дельты. Понятно, что их применение на практике невозможно без ММ и РМ, без понимания «где это уже не работает», т.е. где проходит стоп. И для того, чтобы размер стопа сократить — нужно понимать, как дельта влияет на движение цены.

Так вот, многолетние наблюдения за дельтой позволяют мне говорить, что сложность прогнозирования по дельте заключается в определении порога, после которого накопившаяся дельта влияет на рынок.

Если накопление произошло — происходит прорыв. Это или выход из диапазона, или разворот. Ориентир накопительной дельты для евро в 2016 году — это 3000 контрактов. В 2013-м — было меньше. Если дочитали до этого и все поняли, то разберетесь как это знание применить.

Вопрос: есть ли подобные данные по другим инструментам?
Если есть, давайте обсудим.

    ★17
    27 комментариев
    Опасная штука дельта. 
    Понял это когда увидел рост яблочной компании при красной ленте. Бид степал, а ему все лили и лили. 
    Капитан Сильвер, конечно опасная. Любой инструмент опасен. если не знаешь границ его применимости. Скользящая средняя в таком случае еще опаснее.
    avatar
    Капитан Сильвер, слушай, да она как обычно, на лоях красная, на хаях зеленая эта дельта. То есть, если кто то набирает позу внизу на выстрел, он всегда подставляет заявки, а не бьет в рынок.
    Из дельты полезно смотреть только аномалии (как и в объеме), при этом объем может быть обычный, а дельта сильно аномальная. Ну и как автор еще подметил, полезно смотреть дивер по дельте

    avatar
    Андрей К, 
    Кстати о дивере, на Si вчера был, и сейчас возможно будет.
    avatar
    Karim, да, дивер виден. И даже отработан. НО чахленький, я использую более явные.
    avatar
    Karim, обратите внимание, я написал в самом низу. Такая штука у нас работает безошибочно только в определенных инструментах. Безошибочно — это когда хватает часа-двух для немедленной отработки сильного движения. А в таких ликвидах как Si, если он и есть, то может идти часами. Кстати дивер в вашем скрине я не совсем увидел =)


    ps. Извините. Увидел дивер. Но я такую мелочную ерунду не торгую =).
    avatar
    Андрей К, Что есть, то и торгую.
    avatar
    Андрей К, для интрадея такая отработка совсем не мелочь.
    Но мог и не отработать.
    avatar
    FXFighter, Дивер всего лишь повод искать точку входа. Не отработал бы, не вошли.
    avatar
    Karim, согласен.
    avatar
    самый грандиозный рост акций сбербанка происходил на максимально отрицательной дельте)
    Osen, поэтому я и сижу в евро на этом методе. Карманные лавки слабо поддаются ТА, тем более на резких движениях.
    avatar
    FXFighter, анализу поддается все если понимаешь что происходит) спустили трейдеру тикет собрать обьем за день и ему насрать какая там дельта)
    Osen, ну и славно. Я видел такие ситуации. Если ему насрать на дельту, а надо собрать объем… то как только он закончит, я заберу с рынка свои деньги. А он закончит неизбежно. И в евро такое бывает, что кто-то «объем собирает», а потом разворот со всей пролетарской беспощадностью — и все кто принял этот «сбор объема» за тренд, отдают свои стопы. Иногда даже становится известно, кто и для чего этот объем брал.
    avatar
    FXFighter, всяко быват) тем кто со 110 до сих пор шортит кассу наверное тоже было что то известно) если у вас есть статистика за несколько лет было бы интересно глянуть
    Osen, конечно же, им было что-то известно. Только это знание стопов не отменяет.
    Вас интересует статистика наблюдений или статистика торговли? Не уверен, что это готов выкладывать. Выводом уже поделился, а журнал сделок — ну как-то очень интимно.
    avatar
    FXFighter, ваша торговля это ваша торговля, конечно интересует статистика по реализации моментов с применением кумулятивной дельты
    Osen, так вас в каком виде интересует статистика? Сырец только в журнале сделок — его, извините, не опубликую.

    Выводы по вероятности отработки паттерна «накопление»? Так вероятность отработки зависит от характеристик паттерна, а он по сути есть ТС. Поэтому это тоже я опубликовать не могу. Ни бесплатно, ни за 100$ ни за 10.000$. Надеюсь на понимание.

    Некая общая статистика? Так она есть на форумах, где осуждается кумулятивная дельта.

    По сути, куда смотреть я уже написал. В евре 3000 контрактов накопилось — можно ждать движения или разворота. Не накопилось — флэт.
    По сути, это объемная характеристика сегодняшнего рынка.
    avatar
    FXFighter, понятно) желаю удачи))
    FXFighter, «есть на форумах, где осуждается кумулятивная дельта.»
    Я извиняюсь, ссылочкой не поделитесь.
    avatar
    FXFighter, Спасибо.
    avatar
    Спасибо. Есть ли где-то котировки дельты для проверки в системах на истории?
    avatar
    sam, у кластердельты есть платные индикаторы, по которым можно получать историю.
    avatar
    Есть приемы торговли, основывающиеся на расхождениях между графиком цены и графиком дельты. Понятно, что их применение на практике невозможно без ММ и РМ, б
    На нашем рынке в определенных инструментах эта штука здорово работает. Безошибочно. Видать там сидит один и тот же котировальщик/маркетмейкер
    avatar
    Target, рубль не торгую, поэтому не в курсе.
    avatar

    теги блога FXFighter

    ....все тэги



    UPDONW