Калькулятор рынка портфельных инвестиций

Калькулятор рынка акций есть (посмотреть можно здесь), а вот калькулятора для портфеля с разными типами активов — не встречал.

И ведь действительно, порой интересно – «… а инвестиции в какой тип инструмента на определенном горизонте показали бы большую доходность при заранее заданном, приемлемом уровне риска»?

В результате появился «Калькулятор рынка портфельных инвестиций»

Так как работа калькулятора построена на динамике значений основных фондовых индексов Московской биржи (индексы акций: индекс ММВБ, индекс акций второго эшелона; индексы облигаций: государственные, муниципальные и корпоративные облигации), то приведение их к сопоставимости позволило осуществить совместный их анализ лишь с начала 2006 года.

Принцип его функционирования следующий:

В разделе I «Инвестиционный горизонт» необходимо указать интересующий срок анализа прошлых данных (указываете в годах).

Расчёт осуществляется за выбранный Вами период к текущему значению (29.07.2016г.).

В разделе II «Допустимый риск» указываете приемлемые для Вас параметры риска. Риск считается по двум видам: Value-at-Risk 95% (в годовом выражении) и максимальная просадка (MaxDD) за рассматриваемый период.

После установки вышеуказанных параметров необходимо нажать кнопку «Рассчитать».

В результате калькулятор выдаст оптимальную долевую структуру портфеля с учётом максимизации доходности и соблюдения риск-параметров.

Предусмотрен также вариант самостоятельного выбора структуры портфеля инвестиций за период. Для этого в разделе III «Структура портфеля …» в ячейках темно синего цвета Вам необходимо установить собственные значения долей типов активов.

Калькулятор может быть Вами самостоятельного актуализирован на ту или иную дату путём обновления значений индексов на соответствующих для этого листах файла.

Скачать файл можно здесь: 

«Калькулятор рынка портфельных инвестиций»


С уважением,
Алексей