хватит вам сидеть в мордовэнергосбыте! также, если вы оттуда выйдете, пожалуйста, будьте любезны сообщить об этом, как в своё время в Челябинск профнастил, когда вы вышли по 0,92 и после этого он улетел на12 рублей, я куплю на все депо, займу и ещё куплю!
а может, лучше, вы опять будете публиковать свои сигналы по торговле ри? может, золото или нефть? в своё время, благодаря карпову на РТС я хорошо поднялся)


( Читать дальше )

Принято говорить, что управление рисками — самое главное и самое важное в трейдинге. Это утверждение верное, но не точное. Управление рисками — очень маленькая часть трейдинга. Разработка и применение системы управления рисками составляет от силы процентов 10 от некоего условного трейдинга в целом. По большому счету все сводится лишь к расчету сайза каждой следующей сделки в зависимости от ряда параметров по единожды заранее продуманному алгоритму. Никакого творчества, никакой фантазии, просто тупое вычисление. Но вот важность этого простейшего процесса я оспаривать не собираюсь. На мой взгляд, доля правильного управления рисками в общем успехе стремится к 50 процентам.

Получается, что незначительная по сложности часть трейдинга обеспечивает непропорционально большой вклад в биржевой заработок.

Любопытно, что рискменеджмент наверное единственная составляющая трейдинга, которая находится полностью в руках трейдера и зависит только от его действий. На рынок трейдер не имеет совсем никакого влияния, на инфраструктуру его влияние весьма ограничено. Даже организация рабочего процесса в некоторой степени зависит от внешних обстоятельств. Но вот почему-то большАя часть трейдерских неудач связана с пренебрежением именно самым простым и предсказуемым. Опыт, система, инфраструктура не помогут, если рубить на всю котлету, но при этом трезвая оценка собственных шансов может очень здорово поспособствовать приобретению этих опыта, системы и инфраструктуры.

На смартлабике есть некоторая доля людей, которые испытывают, политкорректно говоря, некоторые серьезные трудности с усвоением и осмыслением информации. Логические цепи этих людей крайне примитивны и прямолинейны. Например, если русский проживает на Западе, но при этом за что-то критикует Запад (как это происходит в моем случае), то он — понятно — ватник. Хуже того, неблагодарный ватник, раз критикует. ;)

Этим людям бесполезно что-то объяснять, они рабы собственных мозговых шаблонов. А вот всем остальным рекомендую послушать старика Крупского Хомского. Он объяснит вам то, что я имею в виду, когда говорю, что Запад 80-90-х и Запад нынешний — это во многом разные Запады. Хомский — гражданин США, там эти процессы ярче выражены, но ЕС тоже догоняет.
 

Передача «Андрей Мурманск о ситуации с инвестором Алексеем» на интерстриме YouTrade.TV 15 января 2018 г.

Не раз встречал в сети и выступлениях коллег упоминания о разных поколениях/волнах участников российского фин.рынка по критерию времени начала торговли на биржах. Но ни разу не видел полную и объективную шкалу этих волн, наоборот — упоминания эти зачастую противоречат друг другу и весьма субъективны. Дошло до того, что у какого-то автора прочитал, что первая волна фондовиков -это пришедшие на рынок в нулевых годах ( как будто до нулевых рынка вообще не существовало))).

 В общем, я решил навести порядок в этом вопросе и предложить свою, как мне кажется, наиболее полную, шкалу всех поколений участников российского фин.рынка от момента его создания в новейшей истории страны по настоящее время. Поскольку являюсь старожилом этого рынка и прошел все его стадии и состояния, я полагаю, что моя шкала может претендовать на достаточную объективность.В ее основу я положил не столько срок присутствия на рынке, сколько — качественный опыт торговли в значимых периодах/вехах отечественного фин.рынка, коими в первую очередь являются моменты серьезных структурных кризисов. Ибо, не секрет, что три месяца активной торговли в период кризиса дают нам опыта и информации и о рынке и о себе в рынке гораздо больше, чем три года тухлого флэта. А качественный торговый опыт — это пожалуй, единственный инструмент который и формирует нас, трейдеров. Таким образом, трейдер, переживший ( и активно отторговавший) определенный значимый кризис, имеет о рынке больше представления, чем тот трейдер, кто этого опыта не имеет. И чем больше таких кризисов трейдер прошел, тем более качественный поколенческий опыт он в себе несет. Однако, положив в основу именно принцип нахождения в тех или иных кризисах, я с удивлением обнаружил, что готовая таблица имеет и достаточно четкую временную (если хотите — математическую) закономерность. Оказывается, все значимые кризисы отечественных фин.рынков четко выпадают  на года, оканчивающиеся на 4 и 8, что и определяет окончание одного поколения трейдеров и начало следующей волны)) Эта особенность придает моей шкале некий дополнительный логичный и математически законченный вид ))

( Читать дальше )

Вот тут товарищ ПВМ столкнулся с трудностями. Попытаюсь помочь коллеге и, возможно, кому-то еще.

Для начала надо определиться, что именно вам нужно. Лично я наблюдаю четыре вида этой субстанции на смартлабе:

1) «волатильность» — это классика. Надо, однако, понимать, что это такое, а классическим определением является СКО лог-приращений цены, приведенное к годовому периоду.

2) — «волотильность» — от глагола «волочиться». Как-то связано с волочением цены туда-сюда, поэтому «изменение от максимума до минимума за какой-то период» а также ATR, скорее всего, подойдет.

3) «волонтильность» и «волантильность» — никак не связаны с ценовым движением. Тем не менее четко прослеживается связь с профнепригодностью пользователей этих терминов.

Лично я рекомендую сфокусироваться на классической версии, но тема сложная. Даже когда говорят про волатильность со знанием дела, подразумевают иногда разные вещи. Все во многом зависит от того, кто говорит и зачем. 

( Читать дальше )

Прочел книгу миллиардера Игоря Рыбакова «Жажда».Автор описал как начиная с 90-х годов и до сего дня он с нуля создавал с друзьями в России компанию «Технониколь» -лидера в сфере строй-материалов.Очень актуальная книга для предпринимателей. Конечно же интересна будет и трейдерам, чтобы понимать, как развивается растущий бизнес УСПЕШНОЙ КОМПАНИИ.
Отрезвляет пессимистов и воодушевляет на подвиги оптимистов. Игорь Рыбаков мне понравился тем что он активный блогер.
А так же основал«Рыбаков фонд» и занялся просвещением. Это чуть ли не единственный человек, который открыто делится со всеми желающими, как построить компанию стоимостью миллиарды! И делает это в письменном виде.
Книга свежайшая, год издания 2018.

Продолжение темы про стопы, которую начал здесь

Вот наконец осенило, про два основных способа оценки волатильности:
1. Изменение цены от минимума до максимума или наоборот, за какой-то период — Симметричное измерение по типу Боллинжера, ATR и тп.
2. Изменение цены только в сторону против ]возможной[ позиции — Несимметричное измерение.

Таким образом, если допустим сильный тренд вверх, то по первой «формуле», волатильность будет возрастать. И если вы, как положено, ставите стоп в зависимости от волатильности, то стоп будет удлиняться, а значит ваш риск расти и размер позиции надо будет уменьшать.

Если же вы рассчитываете волатильность по второй формуле, то в сильном тренде в % отношении волатильность ваша вычисленная будет падать. Значит стоп будет поближе. А риск будет меньше.

Вопрос, каким способом пользуетесь вы? Если сознательно предпочитаете первый, то почему?
По сути, пост — переосмысление текста по ссылке которую мне дали в предыдущей теме.
Долго же у меня заняло переосмысление.

Этот пост будет интересен больше новичкам, которые делают свои первые шаги на срочном рынке ФОРТС.

Трейдинг — это бизнес. Если вы хотите зарабатывать торговлей и кормиться с рынка, воспринимать его нужно именно как бизнес, как ваше собственное дело. Чтобы понять, насколько Ваш бизнес эффективен, нужно его оценить. На основе этих оценок дальше выработать план и предпринять шаги для улучшения качества и повышения эффективности вашего бизнеса (торговли). Именно поэтому ВАЖНО вести журнал сделок!

Сам я никогда журнал сделок не вёл (на рынке я с 2009 года). Не понимал, какой от него толк, пустая трата времени. Поэтому, продолжал торговать без него: то зарабатывая, то теряя. О качестве своей торговой системы я не мог сказать ничего. По каким-то косвенным признакам я видел, что моя система торговли убыточная. Но, в каком направлении нужно развиваться, я ответить не мог. Я не знал, в чем кроется причина моих бед. И вот к 2017 году, я наконец таки созрел, чтобы начать вести журнал сделок. 

( Читать дальше )