Многие люди на смартлабе застряли в позиции овервик по Si, поэтому им будет занятно почитать про статистический анализ утренних гепов по Si.
Для анализа использовались склееные Финамом (гореть ему в аду!) 5-минутные котировки фьюча, а именно данные на 5 минут после начала торгов и данные за 5 минут до окончания вечерней сессии. Период анализа — год, до прошлой пятницы.

Распределение величины гепов по дням:


( Читать дальше )

Есть фильмы, которые могут изменить вектор жизни
 и «Wall Street» Оливера Стоуна из таких.
Ну а если там есть чему поучиться ...




— Первый урок бизнеса: никогда не проявляй эмоций.
— Если ты не внутри дела, ты вне его.
— Деньги заставляют нас делать то, что мы не хотим делать.
— Почему управляющие фондов не могут предсказать как будут меняться цены на бирже? Они не знают, поэтому они овцы, а овцам место на бойне.
— Здесь нужны крепкие, честолюбивые люди. И без эмоций. Сегодня выиграл, завтра проиграл – но все-равно борешься.
— Хочешь иметь друга — заведи щенка.
— Ты должен знать цену этим аристократам. Они любят животных, но ненавидят людей.

( Читать дальше )

Сразу скажу, это не научный труд, а просто способ посчитать на коленке то, для чего предлагается воспользоваться формулами… Сначала будет «умный текст», а потом простое решение...

Есть хорошая книжка по системному трейдингу: называется «Биржевой трейдинг. Системный подход». Думаю, все, кто торгует системно, читали эту книжку Механизатора. 

В ней есть глава про управление капиталом. И там параграф про критерий Келли, который должен помочь правильно подобрать плечо.

Вот запись механизатора на форуме, которая практически слово-в-слово повторяет книжку:

«Убыток пересчета приводит к тому, что с увеличением плеча доходность торговли растет все меньше и меньше, а после достижения некоторого оптимума начинает падать и в итоге уходит в минус — убыток нарастает квадратично. Получается странная вещь — имеем, к примеру, довольно неплохую стратегию с кучей прибыльных сделок, радостно поднимаем плечо до максимума с целью выжать побольше дохода, и в результате неожиданно получаем слив счета. Такая вот уличная магия.

( Читать дальше )

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РУК
 
Снимает боль в суставах и мышцах!
Нормализует артериальное давление!
Полностью снимает зубную и головную боль!
Улучшает зрение, аппетит, гардероб, внешний вид и жилищные условия!

 
Читай мой блог на Nettrader.ru

Котировки для мобильного.
Вчера несколько человек попросили добавить котировки энергетического сектора, Аэрофлота, и еще там пары бумаг. 

Я решил не писать тут список (но все таки обновление было, о нем хочется написать), а просто сделать скриншот.

Смотрим под кат, и если чего вашего не хватает — пишем мне (ссылка есть ниже).

Сейчас у меня есть несколько интересных идей по ведению статистики некоторых параметров торгов. Как для Фьючерсов так и для акций.

Думаю всем будет полезно. представленные данные как бы выходят за рамки мобильного приложения. Это уже будет интересная расширенная статистика. Просто для мобильника (смотрите на планшетах страны).


( Читать дальше )

Пост рассчитан на тех кто не систематизировал для себя Биржу и позволяет легко «найти себя»...

С каждым новым днем\месяцем и годом отечественный инвестор становится все более и более «качественным». Конечно, до сих пор «львиная доля» населения «торгует» на Форексе (во всяких «кухонных» организациях), но при этом, можно отметить, что есть «правильная» тенденция и все более «квалифицированный» инвестор переходит на «правильный» (биржевой рынок).  Многие, очень многие «частники» сетуют, что финансовый рынок России слишком мал\спекулятивен\подвержен тем или иным «непонятным» движениям\плох — короче. Я бы не был столь категоричен – он (рынок) у нас только недавно появился и пока развивается. Должно пройти еще 10-15 лет, прежде чем можно будет делать какие-то «веские выводы» — что получилось, а что – нет. Сейчас идет развитие и весьма хорошими темпами + список услуг (о нем как раз и буду говорить) большой + технологичность торговых платформ (биржа входит в ТОП-5 по «отклику») – увеличение HFT сделок в РФ говорит гораздо красноречивее. У нас есть где и чем торговать. 

( Читать дальше )

Много ходит слухов и баек как закрываются ночные «гэпы». Сказочники обычно рассказывают о «возможности сойтись сегодняшней цены с ценой вчерашнего закрытия». На самом деле всё немного сложнее. «Сложнее» потому, что «цена закрытия» важна лишь «сказочникам». А «немного» состоит в том, что там основную роль играет другая вчерашняя цена — средневзвес...


В своём вопросе про ДАКС http://smart-lab.ru/blog/74992.php я обещал выложить системку на гэпы. И хотя, к сожалению, всплески в районе 7-ми по НЙ оказались не связаны с «саудитами», но системка ниже. Спешу отметить, что когда цена открытия вне вчерашних границ VA, то начинаются более интересные сетапы для торговли, к «закрытию гэпа» отношения, к сожалению, не имеющие и, поэтому, здесь неосвещённые ))

Статья "портфель лежебоки", которая взорвала интернет :), побудила меня провести некоторый анализ. Но меня опередили. Евгений Кузнецов  http://ekuznetsov.com/?p=255 провел исследование, но оно малость усложнено. Он задался вопросами «Что будет если я вложу деньги не в 1997 года, а в 1998, 1999, 2003, 2008…? Что будет, если я буду ребалансироваться не раз в год, а раз в квартал, месяц или каждый день? Что если доли активов будут не 33-33-33%, а например 70-25-5% или вообще произвольными?»
некоторые лишние, так как:
-балансировку нужно делать раз в год (sell in may ang go away)
-на то она и балансировка, чтобы на начало «финансового» года было восстановлено равновесие, а не 70-25-5%

Недостаток исследования:  здесь не учтены налоги.

1. Входные данные:
-Индексы ММВБ
-Российский индексный ПИФ акций (с наиболее близким к <1> Альфа и наибольшей историей) и российский облигационный ПИФа (той же Управляющей компании, чтобы можно было ребалансироваться по заявке без налоговых последствий). В качестве российских ПИФов использовал уже знакомые «Добрыню Никитича» и «Илью Муромца», т.к. у них наибольшая история.

( Читать дальше )

  Может кто уже читал, но хорошая тема это Долгосрочные инвестиции, конечно, для 95% сМарт-Лабовцев это будет не интересно — ведь Вам нужно здесь и сейчас, но в долгосрочных инвестициях у Вас больше шансов...

Портфель лежебоки,
или как за 12 лет увеличить капитал в 118 раз

Сергей Спирин, Журнал D` (Д-штрих) №17 (101), 20 сентября

Обывательское представление большинства начинающих и многих опытных инвесторов о диверсификации такое: не клади все яйца в одну корзину. Считается, что диверсификация помогает уменьшить риски инвестиций за счет снижения (усреднения) доходности. Обывателям и невдомек, что диверсификация на самом деле гораздо более интересная штука, которая при благоприятном стечении обстоятельств может не только снизить риски, но и увеличить доходность.

Изучением свойств диверсифицированного портфеля впервые заинтересовался Гарри Марковиц. В далеком 1952 году в своей статье Portfolio Selection («Выбор портфеля») экономист показал, что характеристики портфеля могут кардинально отличаться от характеристик входящих в него активов. Иными словами, объединение активов в портфель придает ему совершенно новые качества. За это открытие в 1990 году Марковиц был награжден Нобелевской премией по экономике.

( Читать дальше )