--> Рубики # 6 - Гэп

14 сентября 2012, 15:41
|
XaMeJIeoH

Много ходит слухов и баек как закрываются ночные «гэпы». Сказочники обычно рассказывают о «возможности сойтись сегодняшней цены с ценой вчерашнего закрытия». На самом деле всё немного сложнее. «Сложнее» потому, что «цена закрытия» важна лишь «сказочникам». А «немного» состоит в том, что там основную роль играет другая вчерашняя цена — средневзвес...

В своём вопросе про ДАКС http://smart-lab.ru/blog/74992.php я обещал выложить системку на гэпы. И хотя, к сожалению, всплески в районе 7-ми по НЙ оказались не связаны с «саудитами», но системка ниже. Спешу отметить, что когда цена открытия вне вчерашних границ VA, то начинаются более интересные сетапы для торговли, к «закрытию гэпа» отношения, к сожалению, не имеющие и, поэтому, здесь неосвещённые ))

534 | ★14

12 комментариев

а что есть «VA»?

Бывалый

14 сентября 2012, 16:23
Ответить

Бывалый, Volume Area

XaMeJIeoH

14 сентября 2012, 16:32
Ответить

XaMeJIeoH, плохо видно — на левом нижнем рисунке. под уровнем стопа, что написано? «уровень предельного ...»

trader_grader

14 сентября 2012, 22:29
Ответить

trader_grader, уровень предельного тыка

XaMeJIeoH

14 сентября 2012, 22:40
Ответить

XaMeJIeoH, а я правильно понял, что на первом рисунке шорт, на втором лонг?

trader_grader

14 сентября 2012, 22:44
Ответить

trader_grader, да, именно так.

XaMeJIeoH

14 сентября 2012, 22:56
Ответить

XaMeJIeoH, а не слишком ли это редкий случай, гэп внутри предыдущего VA? Имеет смысл, если день был растянутый.
И получается, что реакция толпы на ночные новости была правильной — двухдневный VWAP идет в эту сторону — только чрезмерной, а мы играем против крупняка, толЬко на узком участке.

UlySseS

28 сентября 2012, 10:40
Ответить

UlySseS,
на мой взгляд это лучше делать на акциях — там амплитудность выше, чем на индексе и гэп отчётливей. «Слишком» это редкий случай или «не слишком» — не скажу — когда торговал росс.стоки такое было.

Про «реакцию толпы» ничего не понял — можно с картинками? В данном случае рынок никуда не идёт — мы начинаем записывать баланс. В этом и смысл сетапа.

А вообще картинку я показал больше для принципа, что провильное закрытие гэпа — это не поход ко вчерашней цене закрытия, а ко вчерашнему средневзвесу — точке баланса вчерашних позиций, т.е. движение «стряха».

XaMeJIeoH

28 сентября 2012, 17:20
Ответить

XaMeJIeoH, если гэп продолжения, то он может и не закрыться и короткие руки, купившие на новостях, получат поддержку long-time.
Ну а когда этот гэп закрывается на 2-х дн.VWAP или на клоуз — это не так важно как продолжение движения.
Но куда интересней гэп разворота, когда 2-й VWAP разворачивается вслед за дневной, как на картинке.

UlySseS

29 сентября 2012, 08:48
Ответить

UlySseS, при «гэпе продолжения» открытие будет за границей VA (у вас, кстати, VA странная — явно не 66-70%) — ближе к хай/лоу дня.

Я так понял, вы смотрите наклон СрВз (вверх он или вниз). Честно говоря, не понимаю «зачем». Будем торговаться «над» — будет вверх, «под» вниз…

XaMeJIeoH

01 октября 2012, 18:49
Ответить

XaMeJIeoH, пересчитал ручками с калькулятором — VA = 69,5%.
Правильный гэп найти не успел.
Наклоны интересны когда разные ВиВАПы едут в разные стороны и тем более, когда они пересекаются.

UlySseS

02 октября 2012, 10:05
Ответить

UlySseS, я понял — пунктир это не граница VA…

Честно говоря, сколько смотрел, так и не смог понять как практически применить наклоны Срвз и тем более пересечения 1днСрВз и 2днСрвз… Мне больше интересно взаимодействие цены, когда она приходит в зону Срвз.

XaMeJIeoH