Привет. Меня зовут Кофман Леонид, я предприниматель и квалифицированный инвестор с 10ти летним стажем. Ведущий YouTube-канала об инвестициях «Инвестиции Шаг за Шагом».

В этой статье я хочу рассказать, почему я категорически против инвестирования в акции российских компаний на долгосрок и сам инвестирую только в американские компании.

Я активно инвестирую с 2010 года и первое время весь портфель у меня состоял только из акций российских компаний. Логика была в том, чтобы инвестировать в компании, продукцией которых я пользуюсь сам. К тому же по российским компаниям проще следить за новостным фоном и читать финансовые отчеты – все на великом и могучем. Не то что их пиндоские блумберги, где черт ногу сломит. В общем инвестировал я тихо и мирно в Аэрофлот, Лукойл, Газпром и Сбер пока не случился многим памятный 2014 год.

Доллар девальвировался в 2 раза, страна попала под санкции, рынок начало лихорадить без каких бы то ни было перспектив на восстановление. По-хорошему мы не восстановились от того удара до сих пор. И тогда ко мне начало приходить понимание, что что-то с моей стратегией не так. Если я хочу на пенсии иметь портфель из качественных компаний, то это не могут быть российские компании. Поясню.

( Читать дальше )

Утро доброе!

А Вы получаете доход от размещения своих средств, задействованных под ГО на фортс ???
Можно на большую часть ГО купить валюты (лучше Евро) и одновременно продать фьючерс на аналогичную сумму.
Получится доход на уровне 3.8-4.2% годовых в рублях, без каких либо курсовых рисков
( с поправкой на все издержки эффективная ставка  3.25-3.86%)


Тут важны нюансы настройки брокерского тарифа — в режиме Единой позиции по всем площадкам за недостаток рублевых средств могут взымать % при переносе через клиринг, а вот в режиме валюты переведенной в срочную секцию такая услуга бесплатно



Минусы: доступно не у всех брокеров, часть средств все равно нужно в рублях хранить (под просадку вариационки), ну и иммобилизуется (блокируется в ГО)  6-9% капитала, не сальдируется НДФЛ ( в случае сущесвенного укрепления рубля получится в разы меньшая доходность)

Теперь торговля акциями крупнейших американских компаний доступна на Московской бирже. Пока вы можете совершать операции с бумагами 20 корпораций из индекса S&P 500 (Pfizer, Amazon, Visa, Twitter, Netflix, AT&T, Alphabet, AMD, Exxon Mobil, Intel, Mastercard, Microsoft, Facebook, Activision Blizzard, Micron Technology, McDonald's, Boeing, NVIDIA, The Walt Disney). Акции Apple будут доступны седьмого сентября из-за процедуры их дробления.

Пожалуй, ключевое преимущество торговли иностранными акциями на Московской бирже заключается в том, что вам не нужно покупать и вносить иностранную валюту на счет – все операции проводятся в рублях.

Кроме того, мы не стали менять нашу тарифную линейку – вы будете торговать американскими бумагами с такой же комиссией, как и по российским акциям.

Что вам нужно для торговли иностранными акциями на Московской бирже:

1. Иметь подписанную форму W8 BEN – для этого достаточно обратиться к вашему менеджеру.
2. Если вы не хотите подписывать эту декларацию, то можете написать письмо на почтовый ящик [email protected] с просьбой отправить за вас упрощенную форму для участия в торгах американскими акциями на ФР МБ. Мы самостоятельно подготовим все документы и отправим их на биржу.

( Читать дальше )

Итак, сегодня будем учиться рубать бабло лопатой на фьючерсных контрактах МосБиржи на цветные металлы. Для анализа скачаем с сайта «Финама» котировки фьючерсов, например, на алюминий (ALMN):


( Читать дальше )

Сбербанк премьер стал ближе к инвесторам. Теперь можно получить премиум обслуживание имея на брокерском счете всего 500 тыс. руб. https://www.sberbank.ru/ru/person/sb_premier



³ Инвестиции — в общую сумму, учитываемую по инвестиционным продуктам клиента, входят: сумма активов клиента на брокерском счете в ПАО Сбербанк; стоимость активов клиента по договорам доверительного управления и ПИФ под управлением АО «Сбербанк Управление Активами»; общая сумма страховой премии, подлежащая уплате по договорам инвестиционного и накопительного страхования в продуктах ООО СК «Сбербанк страхование жизни».

Публикую картинку, в которой года 4 назад я объяснял как работает моя тогдашняя система.

Картинка из Питона. Был взят произвольный кусок истории и втупую размечены сделки. Зелёная метка — открытие, красная — закрытие. ТФ 1м. Интервал примерно один день.
Вход по пересечению линии в сторону центра, выход по трейлингу.
Вы видите здесь убыточные сделки? М.б. 1-2 найдете, если я где-то ошибся с разметкой.
Вот так, тупо и торгую. Никакого полета фантазии.
Разумеется система сильно упрощена, а сейчас она уже совсем другая.

PS интересна история этой системы.
Когда я ее только запустил, появился в инете чувачок (возможно вы его знаете) и завел тему, кто б ему подал идею системы.
Ну, я решил ему рассказать, хотя обычно этого не делаю. Но попросил никому не рассказывать. Бес попутал.
Он все тут же разболтал на весь инет, и, как выяснилось, ничего не понял… Но,   самое интересное, что он до сих пор ее делает и регулярно освещает свои поиски. Читать это уже забавно.

Приветствую, коллеги!

После того, как я опубликовал свой индикатор https://smart-lab.ru/blog/634737.php, многие задавали вопрос: «Как правильно его использовать?». На самом деле, с индикатором можно экспериментировать, но я все таки расскажу, как он используется моими ботами. Сразу сделаю оговорку, мои боты помимо индикатора, используют фильтры для определения состояния рынка: LONG, SHORT, FLAT и используют индикатор в зависимости от того в какой фазе находится рынок. Но все же, не зависимо от этого, есть общие правила для совершения сделок:

• Боты дожидаются, когда цена войдет в зону. Для продажи это зона выше SellPrice. Для покупки ниже BuyPrice.
• После того, как цена вошла в зону, боты начинают отслеживать изменение силы покупателей и продавцов.
• Для покупки необходимо, что бы сумма изменений силы покупателей была больше суммы изменений силы продавцов, а так же цена Offer была выше значения BuyPrice
• Для продажи необходимо, что бы сумма изменений силы продавцов была больше суммы изменений силы покупателей, а цена Bid была ниже значения SellPrice

Собственно это основные условия для сделок покупки и продажи, остальное в работе ботов это дополнительные фильтры, которые улучшают точность входов.

( Читать дальше )

Внутри месяца это выглядело так:



















Торговлю, по-прежнему, веду на RI, Si + опционы на них.

Впечатления не ахти какие, но, наконец, плюсовый месяц и это радует.

Посмотрел комиссии. За этот месяц бирже и брокерам я отдал 0,6% от счета. Порядка 1% ушло в проскальзывания.

В моменте ГО достигало почти 100% от счета.

Основное, над чем сейчас работаю, это как перестроить торговлю так, чтобы она стала более стабильной.
Стабильность для меня сейчас это почти не терять месяц к месяцу ну и, конечно, зарабатывать.
Почему это важно? Базовые расходы носят регулярный характер и растут. Хорошо хоть не в геометрической прогрессии:)
Сэкономить при большом семействе почти нереально. Без стабильной доходности приходится часто съедать капитал.

Забавно, в начале года я думал, было бы здорово в этом году сделать процентов 20-30.
После первого квартала я уже думал, что в этом году сделать 100% получится запросто.
После второго квартала закралась мысль, что хорошо бы не просрать заработанное в первом квартале к концу года.
Сейчас всё же продолжаю держать в уме цель сделать >100% за этот год. На просадки пока пофиг.

Из маленьких технических открытий. Только узнал о Google Remote Desktop. Удобнее всяких тимвьюверов.
Освоил python. Сделал сравнение двух бэктестов. В R считается в несколько раз медленнее.
Планирую перейти когда-нибудь в этом году на питон.
Может кто подскажет, какими штуками удобнее всего пользоваться? Там какие-то блокноты есть, еще что-то.
Я не разбирался в этих программках. Поделитесь мнением, дайте совет, какой софт поставить, чтобы удобнее питонить.

Наблюдая за смартлабом и не только, прослеживается тенденция идти в околорынок.
Причем делают это вроде толковые торгующие практики, которые не так давно писали о том,
какой околорынок говно, а теперь книги, курсы, софт, системы, сигналы.
Само по себе это вроде не криминал, но звоночек показательный.
Я бы это резюмировал так. Частнику в трейдинге нечего делать.
Иными словами, в трейдинге нет ничего такого, ради чего стоит так рисковать капиталом, здоровьем, временем.
В биржевую тусовку идти вполне стоит, но она в России узкая и рыбных мест мало, а голодных ртов много.
Так что и в этом не всё гладко.
Но прям тенденция…

H — High
L — Low
O — Open

(H — O) — (O — L) = X

Направление движения вверх при [Х>0], и вниз при [X<0]. Метод крайне эффективен при минимуме входных данных. Это не общепринятый метод а собственные наблюдения так что говорить что не канон ТА бессмысленно. Так что пользуйтесь, не нужно благодарности просто от души.

Дополнение по методу. Метод позволяет установить тенденцию внутри свечи, то есть если вы торгуете внутри дня необходимо использовать дневную свечу, использовать данные первой свечи для определения тенденции второй и последующих свечей не рекомендуется так как информацию о тенденции второй свечи содержит вторая свеча.

Не реклама, не грааль, просто интересный взгляд на объем.

Ссылка на индикатор в TW

Выглядит так (это наш RiU0, tf 15 min):


Давно перестал любить объемы, но понимаю, что просто не умею их готовить. 
Сам код выглядит так:

 //@version=4
study(title="RedK_Supply/Demand Volume Viewer v1", shorttitle="VViewer1", format=format.volume)

//inputs
l=input(10, title="Volume Length")
s=input(3, title="Smoothing")

//calculations
red = #d5180b, green = #007f0e, upday = close > open

v=volume
Body = abs(close - open)
BarRange = high - low
Wick = (BarRange - Body)
RealBarRange = BarRange + Wick

//Calc supply & Demand per Bar  .. beware of the odd case of 0 price movement during bar.. assigne equal share to bulls & bears
BScore = BarRange > 0 ? (close >= open ? BarRange / RealBarRange : Wick / RealBarRange) : 0.5
BullScore = BScore * v, demand = wma(BullScore,l) 
BearScore = v - BullScore, supply = wma(BearScore,l)
NetVol = demand - supply
NetVol_s = wma(NetVol, s)

//Plot Section
hline(0, title="zero line", color = color.white, linestyle = hline.style_solid, editable = false)

plot(v, title='Volume', color= upday? green : red, style=plot.style_columns, transp=70, display = 0 )
plot(supply, title='Supply', color=color.red, style=plot.style_line, transp=20, linewidth=2, display = 0 )
plot(demand, title='Demand', color=color.green, style=plot.style_line, transp=20, linewidth=2, display = 0 )


// Net Volume Plot
plot(NetVol_s, title='Volume Viewer',style=plot.style_area , color = NetVol_s >= 0 ? green : red)
plot(NetVol_s, title='Volume Viewer Line',style=plot.style_line , color = color.white, linewidth=1)