Доброй ночи, коллеги!

Сама тема сабжа всем понятна, известна, и продолжает оставаться болезненной.

Попробую и я вставить свои 4 копейки © Анекдот

Итак — в чем главная проблема алготрейдинга?

На мой взгляд ровно в одном — алготрейдеры не понимают, чем они торгуют.
Ну т.е. торгуют они активами.
Но как устроен ряд цен актива или ряд приращений цен актива — они не знают.

Дальше каждый рассуждает в меру своего образования и/или испорченности:

(спец по ТВиМС): Эта изломанная хня — очевидно реализация случайного процесса
(прикладной математик): Это кривая, но не гладкая. Ща я ее приближенно продифференцирую
(спец по распознаванию образов): Паттерны! Сколько паттернов! Ыыыыыыыы!
(простой человек): Цифры. Просто много цифр. Ща наваяем!

Никто из этих персонажей (кроме меня, наверное, и А.Г., но в рамках его жесткой модели) не задается простым вопросом:

«Какие характеристики цен (или приращений цен) актива вообще позволяют на нем заработать?»

Ну т.е. циферки — циферками, а что в них такого, на чем я могу заработать?

На эти вопросы есть простые ответы. К сожалению, они неверные… Варианты:

1. Цена актива всегда возвращается к скользящей средней (MA)

На самом деле (исходя из самой своей формулы) для широкого класса процессов сама скользящая средняя принудительно возвращается к цене актива.
Вердикт: не работает
Замечание: Существуют процессы, возвращающиеся к среднему (Орштейн-Уленбек?). Но цена актива — она не про это)

2. Цена актива всегда блуждает в пределах границ Боллинджера

На самом деле как раз наоборот — границы Боллинджера всегда приближаются к некоему варианту выборочного СКО. Ценовой процесс легко может пересекать эти границы, а возвращается обратно по единственной причине — границы под него подстраиваются (см. п. 1).
Вердикт: не работает
Замечание: Существуют (стационарные) процессы, когда Боллинджер работает. Но цена актива — она не про это)

3. Цена актива всегда отталкивается от уровня, а пробив его — остается за уровнем

На самом деле такой уровень всегда виден на истории.
Методика отработки такого уровня в реальном времени хромает.
Ну т.е. система, которая определяет такой уровень на основании 2, 3, 4,… ударов в уровень и последующего отскока хромает на долгосроке.
Идея покупать сразу после пробоя тоже легко моделируется — и… сливает ...
Вердикт: не работает

ВОПРОС:

Коллеги!
Как вы убеждаете себя, что идеи, заложенные в ваши алго, работают и способны дать прибыль в будущем?
Тесты — не обоснование от слова совсем.
Ну или поясните, почему система, приносившая прибыль на интервале, будет приносить ее в будущем?
Вангую — без понимания внутренних свойств цены актива такое объяснение просто невозможно.

С уважением 

Продолжаю рассказывать о книге советского экономиста Яременко Ю.В. (1935 – 1996) — директора Института народохозяйственного прогнозирования РАН.



В первой части обзора я рассказал о причинах кризиса советской системы:

Одна из причин – это система приоритетов, иерархия целей, в которой главенствующие места занимали глобальные интересы: самоутверждение на мировой арене, контроль за политическими силами в мире, мировая экспансия. Отсюда приоритет отдавался военной промышленности, аппетиты которой были безграничны.

Но одновременно с этой системой приоритетов существовала цель поддержания равновесия, стабильности. В планировании было как бы 2 очереди: удовлетворение потребностей иерархической структуры отраслей и поддержание общего равновесия в экономике.

Сегодня расскажу почему по мнению Яременко Ю.В. рыночные реформы не помогли и не могли помочь советской экономике, а наоборот только усугубили ситуацию.

В последнем топике, где я поделился стабильным долгосрочным опытом слива депозита, мне начали предлагать не сливать депозит. Например:

 Вот, что мне ещё посоветовали:

✅ не усредняться,

✅ ставить стопы,

✅ не покупать дорого и не продавать дёшево,

✅ покупать дёшево продавать дорого,

✅ покупать на коррекциях в восходящем тренде,

✅ не использовать плечи,

✅ не торговать в шорт,

✅ не использовать сложные стратегии,

✅ использовать простые стратегии,

✅ не тратить на хрень самое важное в жизни — это время.

Решил проверить, не обманывают ли меня.

Для реализации советов: «покупать дёшево продавать дорого», «покупать на коррекциях в восходящем тренде» воспользовался RSI с параметром 14 по умолчанию на месячном графике.

1. Дивиденды Газпрома, которые не разгонят рынок

Мне кажется, тут очевидный позитив для рынка.
Да, акции упали. Да, у инвесторов убыток. Но инвесторы получат дивиденды. И от этого никуда не уйти. Сотни миллиардов рублей капнут им на счёт. И с этими деньгами придётся что-то сделать. Без вариантов. ОК, инвесторы решат вывести эти деньги. Или вложить куда-то ещё. Ну и отлично! Значит, они не будут продавать другие акции (они уже вывели/диверсифицировались и т.п.). Желание продавать сократится (при прочих равных), желание покупать подрастёт. 

Может быть вы цифры не проверяли? Возьмём калькулятор вместе?

Для этого посмотрите для начала на график. Так выглядит процент падения если считать от предыдущего с значения (по оси y) в зависимости от процента падения, считаемого от максимально (по оси х). Прокомментировать его лучше всего на простом примере: вы следили за активом от 100 рублей и он упал на 98% то есть до 2-х рублей. Вы решили купить его так как он сильно подешевел, но вдруг дальше он упал ещё на 1 процентный пункт до 1 рубля, то есть от максимума на 99%. Вся штука в том, что этот процентный пункт падения принес вам убыток от вашей покупки — 50%!!!

Теперь давайте рассмотрим другую ловушку, в которую часто попадают начинающие инвесторы:

Это сейчас самый популярный вопрос среди тех, кто всегда относился к инвестициям в акции скептически и будто бы внутри себя ждал, когда же пузырь лопнет и все инвесторы обнулятся.

Я не обнулился и учитывая концентрацию негативных событий, не так уж сильно пострадал. Кстати, если кто не знал как выглядит злорадство, то вот:

protected override void Execute()	{
    var d1 = (Close >> 1) - (Close >> 2);
    var d2 = (Close >> 2) - (Close >> 3);
    var d3 = (Close >> 3) - (Close >> 4);
    var d4 = (Close >> 4) - (Close >> 5);
    for (int i = 5; i < Bars.Count-2; i++) {
      double A = d1[i]*d4[i] - d2[i]*d3[i];
      double B = d2[i]*d2[i] - d1[i]*d3[i];
      double id = A*d1[i] + B*d2[i];
      int posDir = (! IsLastPositionActive) ? 0
        : LastPosition.PositionType == PositionType.Long ? 1 : -1;  
      if (id >= 0 && posDir != 1) {
        if (posDir == -1)
          ExitAtClose (i, LastPosition);
        BuyAtClose (i);
      } else if (id < 0 && posDir != -1) {
        if (posDir == 1)
          ExitAtClose (i, LastPosition);
        ShortAtClose (i);
      }
    } // for (int i
  } // Execute()