1. 7 парсеров
2. приложение для статистического анализа, которое использует матлаб для проверки коинтеграции и получения коэффициента авторегрессии коинтеграционного спреда
3. бектестер, корректность которого была проверена сравнением сделок с бектестером метатрейдера

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.4: Стратегии «Параболики» 

Определение.

Трендовые роботы, находящиеся в позиции, пока цена двигается в нашу сторону.

Основной их особенностью является то, что они не задерживаются в позиции неопределённое количество времени. Индикаторы, на которых построены роботы, подтягиваются к цене на каждой новой свечке, независимо от того, куда идёт основной индикатор.

То есть в качестве выхода заложена не только цена и уровни, но и ВРЕМЯ.

Индикаторы.

Под такие стратегии подходят исключительно индикаторы, подтягивающиеся к цене с течением времени. Как каноничный пример, подходит «Parabolic SAAR».

Пример.

Результаты тестирования данной стратегии на биткойне за 2017 – 2022 годы:

Доброй ночи, коллеги!

Сама тема сабжа всем понятна, известна, и продолжает оставаться болезненной.

Попробую и я вставить свои 4 копейки © Анекдот

Итак — в чем главная проблема алготрейдинга?

На мой взгляд ровно в одном — алготрейдеры не понимают, чем они торгуют.
Ну т.е. торгуют они активами.
Но как устроен ряд цен актива или ряд приращений цен актива — они не знают.

Дальше каждый рассуждает в меру своего образования и/или испорченности:

(спец по ТВиМС): Эта изломанная хня — очевидно реализация случайного процесса
(прикладной математик): Это кривая, но не гладкая. Ща я ее приближенно продифференцирую
(спец по распознаванию образов): Паттерны! Сколько паттернов! Ыыыыыыыы!
(простой человек): Цифры. Просто много цифр. Ща наваяем!

Никто из этих персонажей (кроме меня, наверное, и А.Г., но в рамках его жесткой модели) не задается простым вопросом:

«Какие характеристики цен (или приращений цен) актива вообще позволяют на нем заработать?»

Ну т.е. циферки — циферками, а что в них такого, на чем я могу заработать?

На эти вопросы есть простые ответы. К сожалению, они неверные… Варианты:

1. Цена актива всегда возвращается к скользящей средней (MA)

На самом деле (исходя из самой своей формулы) для широкого класса процессов сама скользящая средняя принудительно возвращается к цене актива.
Вердикт: не работает
Замечание: Существуют процессы, возвращающиеся к среднему (Орштейн-Уленбек?). Но цена актива — она не про это)

2. Цена актива всегда блуждает в пределах границ Боллинджера

На самом деле как раз наоборот — границы Боллинджера всегда приближаются к некоему варианту выборочного СКО. Ценовой процесс легко может пересекать эти границы, а возвращается обратно по единственной причине — границы под него подстраиваются (см. п. 1).
Вердикт: не работает
Замечание: Существуют (стационарные) процессы, когда Боллинджер работает. Но цена актива — она не про это)

3. Цена актива всегда отталкивается от уровня, а пробив его — остается за уровнем

На самом деле такой уровень всегда виден на истории.
Методика отработки такого уровня в реальном времени хромает.
Ну т.е. система, которая определяет такой уровень на основании 2, 3, 4,… ударов в уровень и последующего отскока хромает на долгосроке.
Идея покупать сразу после пробоя тоже легко моделируется — и… сливает ...
Вердикт: не работает

ВОПРОС:

Коллеги!
Как вы убеждаете себя, что идеи, заложенные в ваши алго, работают и способны дать прибыль в будущем?
Тесты — не обоснование от слова совсем.
Ну или поясните, почему система, приносившая прибыль на интервале, будет приносить ее в будущем?
Вангую — без понимания внутренних свойств цены актива такое объяснение просто невозможно.

С уважением 

Продолжаю рассказывать о книге советского экономиста Яременко Ю.В. (1935 – 1996) — директора Института народохозяйственного прогнозирования РАН.



В первой части обзора я рассказал о причинах кризиса советской системы:

Одна из причин – это система приоритетов, иерархия целей, в которой главенствующие места занимали глобальные интересы: самоутверждение на мировой арене, контроль за политическими силами в мире, мировая экспансия. Отсюда приоритет отдавался военной промышленности, аппетиты которой были безграничны.

Но одновременно с этой системой приоритетов существовала цель поддержания равновесия, стабильности. В планировании было как бы 2 очереди: удовлетворение потребностей иерархической структуры отраслей и поддержание общего равновесия в экономике.

Сегодня расскажу почему по мнению Яременко Ю.В. рыночные реформы не помогли и не могли помочь советской экономике, а наоборот только усугубили ситуацию.