Многие годы меня на смартлабе гнобили за то, что я работаю на некошерном форексе, на который приличным людям и заходить то неудобно. Но поскольку меня все до поры до времени устраивало, то на кошерные биржи я не шел, проблем там было намного больше.

В стародавние времена в Беларуси было больше 20-ти форекс-компаний, работая с которыми граждане официально не платили никаких налогов.Но наступил 2020-й, а потом 2022-ой и компаний практически не стало из-за санкций.

Есть еще одно интересное окно, оно появилось не сегодня, но по ряду причин меня до сих пор не интересовало. Это криптобиржи и криптообменники, зарегистрированные в Беларуси, в Парке высоких технологий (ПВТ). Так вот, граждане и не граждане, выводящие законно полученную крипту в фиат через резидентов Парка, тоже полностью освобождены от каких-либо налогов.
Кроме того форекс-брокеры поголовно начали переходить на ввод/вывод через крипту, а это та еще головная боль в легализации дохода. Слишком много объяснений требуют, в отличие от сложившейся практики с выводом на карту.

( Читать дальше )

Всем привет!

Вот и минуло 5 лет с тех пор, как я в первый раз потными ручонками с небольшим волнением и предвкушая будущие прибыли отправил денежку (для меня тогда довольно приличную — 100 тыс. руб.) на брокерский счет, отлично помню, как это было — апрель 2020 года, самый разгар короны, все упало, я думал все быстро закончится, ценники отскочат, иксы казались неизбежными...

А по факту за это время я увидел (как и все остальные):

• глобальную эпидемию невиданного доселе заболевания;
• повсеместное закрытие границ по всему миру;
• массовые локдауны и остановку торговли и экономики в стране;
• крупнейший с окончания Второй мировой войны вооруженный конфликт, затрагивающий само существование страны;
• абсолютно беспрецедентные санкции в отношении нашей страны;
• проведение мобилизации, впервые с окончания Второй мировой войны;
• вооруженный мятеж;
• подрыв магистральных трубопроводов и нарушение экономических связей;
• идейные борцы за свободу повсюду оказались обычными грантососами (это я про закрытие USAID);

( Читать дальше )

⎘ Teletype-версия
⎘ Instant View

​⁠​⁠
Мой предыдущий пост был просто затравочкой для сегодняшнего: 

«Я ни в коем случае не призываю использовать эти фигуры и прочие комбинации в торговле. Я за то, чтобы выкинуть их на помойку истории и использовать принцип, который в них заложен».

Итак, поехали...

Паттерн «голова и плечи» (ГиП) не нуждается в разбивке на составные элементы. Всё уже есть в названии 😀 Начнём по порядку.

( Читать дальше )

Начнем с текущей статистики Etalon — A10. Это портфель роботов построенных на единственном паттерне продолжения дисбаланса:


       В алго-портфеле Etalon — А10 эта идея торгуется на:
6B (BRITISH POUND FUTURES) 2контракта,
ES (E-MINI S&P 500 FUTURES) 1контракт,
CL (CRUDE OIL FUTURES) 1контракт,
6Е (EURO FUTURE) 1контракт,
NG (NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE) 1контракт,
NQ (E-MINI NASDAQ 100 FUTURES) 1контракт,
RTY (E-MINI RUSSELL 2000) 1контракт,
ZF (5 YR TREASURY NOTE FUTURES) 2контракта,
ZN (10Y TREASURY NOTE FUTURES) 2контракта,
ZT (2 YEAR TREASURY NOTE FUTURES) 4контракта.

       10 стратегий запущенных одновременно на разных ФИ диверсифицируют риски, уменьшая общую просадку по портфелю одновременно увеличивая чистую доходность. Итак, чистая статистика сделок (без ReOpen на клиринг) за ~14 лет (165,57 торговых месяцев) / 1696 сделок:



( Читать дальше )

Перед криками о том что это опасно стоит понять логику.

У очень многих есть кеш, и многие хотят взять дешевле. Решите для себя по сколько вы бы взяли, и продайте пут со страйком по этой цене.

Свободную ликвидность на размер позиции держите в фонде ликвидности.

В результате, если за опцион придется отвечать — вы купили со скидкой, и положили а карман премию. Если отвечать не придется — вы заработали безрисковую доходность + премию пута.

Риск тут только событие при котором вы бы пересмотрели цену покупки вниз, но это плата за дополнительную доходность. Катастрофического расклада при таком сценарии нет.

Можно ли получить дополнительный доход продавая опционы не рискуя получить убыток больший чем просто удерживая акции? Да можно!

Весь риск можно свести к тому что вы купите акции дешевле текущей цены(но быть может дороже той цены которая будет после обвала), ИЛИ получите меньше прибыли от роста акций. Все. Никаких долгов брокеру, и слитых депозитов, и всего того треша который вы слышали про опционы.

( Читать дальше )

По акциям Сбера выплачивают неплохие дивиденды. В 2023г было выплачено 25р на акцию – 565млрд. По РСБУ Сбер уже заработал 1,13млрд руб. Греф говорил о приверженности банка своей дивидендной политике – 50% от МСФО, обычно данные по РСБУ меньше, чем по МСФО. Это предполагает выплату не менее 25р, у Сбера 21 586 948 000 обычных и 1 млрд префов.

Так же Греф говорил, что акция может стоить 323руб. А в кулуарах еще активно обсуждается предложение о выкупе у нерезидентов по сценарию Магнита и Лукойла. Помимо позитивных факторов есть геополитика, способная обвалить не то что акции Сбера, но и рынок в целом, причем быстро. Помним ещё про повышение ставок, возврат к обязательной продаже валюты и прочие факторы риска. Как всегда есть факторы как ЗА РОСТ, так и ЗА СНИЖЕНИЕ. В этой статье мы постараемся изложить несколько иной принцип удержания позиции — динамическое хеджирование, которое отсекает бесплатно зону риска.

Напомним, что на акции Сбера на срочном рынке есть CLT опционы (премиальные опционы), с помощью которых можно сделать следующую конструкцию. Например, если у вас есть акции Сбера по 270р, то на них можно продать опцион колл на 290 страйке за 2,70р за акцию (опцион имеет лот=1лот акций). 

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Продолжаю.

Все что говорю исключительно субъективно, за время на рынке я менял мнение по некоторым практическим вопросам.

Тезисно.

Хочется стабильности эквити.


Торгуя мало явлений бывают долгие периоды боковика или просадок.

( Читать дальше )

15.09.2023 исполнилось 4 года с открытия мною ИИС.

Эпиграф

Привет, Смартлаб.

Это опять лютейший длиннопост. Мой первый и единственный пост подобного формата ровно год назад собрал 164 лойса, что по меркам смартлаба, кажется вполне солидным достижением. Надеюсь, и этот не потеряется на фоне пятницы и заседания ЦБ и найдёт своего читателя.

По итогам первого поста, разделю этот на 3 части:

1. Первая будет с результатами на данный момент. Много циферок и картинок.
2. Вторая про принципы и мою философию. Как я делаю. Почему я делаю так, как делаю. Почему я упрямый хомяк. И всякое такое.
3. Третья часть про жизнь и личные финансы.

Если такой формат вам интересен, но совершенно нет сейчас времени, добавьте в закладки куда-нибудь. Потом почитаете, удалите.

Предварительные ласки считаю успешно завершенными. Погнали.

Часть первая. Результаты

Скрины на 14.09.2023.

За всё время занёс почти 2 млн (из них 138k налоговых вычетов). В августе портфель почти облизнул 3 млн, но в сентябре, как и у большинства, развернулся вниз.

( Читать дальше )

Все очень просто. 
Вначале был ЖЖ. И все были в подписках, надо было отдельно искать и подписываться. 
Но, там не было тусовки. И был 2008 год, первый мой кризис, и сбер по 15 руб. И стоп-торги на пару дней.
Инфо просто не было. Или было в блогах ЖЖ. Несколько форумов, не помню уже про них. 
В итоге много было потеряно. Был опыт. Не жалею.

Затем @Тимофей Мартынов создал Смартлаб и начал собирать тусовки 
Одна из них НОК — народная опционная конференция. С его видео получил много информации и научился многому.
Был Фатеев с его опционный калькулятором. 
Каланкович. Уралсиб брокер с его лекциями от @Головин Евгений 
Отдельный спецраздел про опционы — где многие делились инфо. 
Учитель @Eugene Bright , отдельное спасибо, показал что и как. 

В итоге 2014 год. Где то к счету + 100%. Счет был не большой, но на отдых в тае хватило тогда. 
И еще помню курс бежит вверх, мы с супругой ходим по торгушнику. Я говорю, курс взлетел, давай возьмем моноблок. Тогда помню стоил 30 тыс.руб. i7 HP. Уговорил взяли. Через 2-3 дня они уже стоили под сотку. 

( Читать дальше )

Ну вот подходит очередной день зарплаты, а значит я снова буду покупать дивидендные акции российского фондового рынка. Делаю так уже почти 4 года!
Создаю себе капитал в виде инвестиционного портфеля из дивидендных акций, который уже сейчас приносит мне в среднем около 18 000 рублей ежемесячного пассивного дохода.

Как выглядит мой портфель

   

Вот скрин из приложения Сбер Инвестор. Как видите, сейчас на моём брокерском счету около 2 650 000 рублей и с завтрашним пополнением я перешагну рубеж в 2.7 млн. Конечно, если завтра, в пятницу, не будет сильного падения рынка. Ведь, часто бывает, что именно в пятницу рынок закрывается перед выходными снижением котировок (трейдеры и инвесторы фиксируют позиции по сделкам, чтобы не переносить их через выходные).

Вот так мой портфель выглядит по распределению долей :

  

( Читать дальше )