Ну вот подходит очередной день зарплаты, а значит я снова буду покупать дивидендные акции российского фондового рынка. Делаю так уже почти 4 года!
Создаю себе капитал в виде инвестиционного портфеля из дивидендных акций, который уже сейчас приносит мне в среднем около 18 000 рублей ежемесячного пассивного дохода.

Как выглядит мой портфель

   

Вот скрин из приложения Сбер Инвестор. Как видите, сейчас на моём брокерском счету около 2 650 000 рублей и с завтрашним пополнением я перешагну рубеж в 2.7 млн. Конечно, если завтра, в пятницу, не будет сильного падения рынка. Ведь, часто бывает, что именно в пятницу рынок закрывается перед выходными снижением котировок (трейдеры и инвесторы фиксируют позиции по сделкам, чтобы не переносить их через выходные).

Вот так мой портфель выглядит по распределению долей :

  

( Читать дальше )

Поймал себя на том, что в последнее время стал отказываться от доп заработка. Работаю в строительстве, иногда есть возможность подработать деньжат плюсом к ЗП, но работа не из легких. Так вот если раньше я даже не задумывался и брался за любой хороший приработок, то теперь как-то к трудовым деньгам стал относиться с прохладцей. В итоге задираю цену вдвое/втрое по принципу- согласятся- так и быть возьмусь, не согласятся и хорошо. Пропал интерес к трудовой копейке. Смотришь на цены квартир и машин, на доходы чиновников и разных ухарей и понимаешь, что твои приработки- гроши. И за эти гроши тебе предлагается реально попахать. Зачем портить себе жизнь трудом, если можно без труда жить не многим хуже.
Ну заработал лишние 100-200 и что с ними делать? Купить какую-нибудь очередную безделушку? Отложить в накопления? Так их инфляция жрет.
В общем смысла и интереса реально работать становится всё меньше.
И подумалось мне- а ведь это один из побочных эффектов таких вот траблов в экономике. Людям становится неинтересно работать.

( Читать дальше )

ㅤМы излишне быстро выросли. Рынок залило ликвидностью, ликвидность новичков. Мотыльков привлёк мягкий зелёный свет Сбербанка. Шутка ли, на объявлении дивидендов Сбербанк давал 13% ДД, а за полгода сделал х2. Мотыльки, яркий свет. 

   Сбербанк дал зелёный свет на старт ралли нашего рынка. Без него мы были бы сильно ниже, но пришла ликвидность и подняла все лодки. Сейчас на рынке две группировки физиков: Хомяки-мотыльки (̶Б̶а̶л̶л̶а̶с̶ы̶ ̶ в синем углу ринга рынка) и  Поплывшие парни-фундаменталисты ( ̶Б̶л̶а̶д̶с̶ы̶ в красном углу ринга). Пока первые играют в музыкальный стул под крепкими плечами и присмотром чуткого Бога — вторые страдают и ноют, что всё дорого и вообще неправильно.

   Боль фундаменталистов в их памяти старых цен и непринятии новых вводных: ликвидности, оживлении экономики и курсе доллара. Эти факторы будут и дальше стимулировать рынок. От заливов будет спасать и существенное количество людей, держащих кэш/облигации в ожидании коррекции, которые будут её выкупать. Даже ставка в 12% не заставила рынок дрогнуть. Частично «парни на заборе» и ставка играют на нас, т.к. сдерживают формирование пузырей и удерживают рост в органичных рамках. Мы можем увидеть 3500 к концу года и 4000 к концу 2024. Или нет. 

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

Завершился пятый сезон инвестиционно-спекулятивной торговой системы (ИСТС, описание системы см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/846506.php). Сегодня подводим его итоги.

📊 В рамках летнего сезона ИСТС было проведено 39 сделок (начало см. здесь:https://smart-lab.ru/blog/922317.php). Суммарный доход по сделкам до уплаты налогов составил 16,1% от стартового депозита. Индекс S&P500 за аналогичный период снизился на 1,1%.

Оценим доходность ИСТС за четыре последних сезона (за год). В осеннем сезоне 2022 г. доходность составила 0,4% (это был провальный сезон), в зимнем сезоне 2023 г. доходность составила 29,2%, весенний сезон 2023 г. принёс доходность 6,6%.

🚀 За четыре прошедших сезона суммарная доходность ИСТС до налогообложения составила 52,3%.

Учитывая, что индекс S&P500 за последние 12 месяцев вырос на 13,8%, результат ИСТС можно признать отличным!

Следующий раунд ИСТС начнётся в середине октября, когда стартует осенний сезон отчётов в США.

Этот пост о том, как поживают наши айтишники, и стоит ли в них вкладываться. Разговор будет без купюр. Маленьких детей от экранов убирайте.

Писать буду через призму проблем, с которыми сталкиваюсь сам (Я директор небольшой компании из IT сектора). Это и плюс, и минус. Ибо мои проблемы микроскопические по сравнению с проблемами большого IT-бизнеса, но я хотя бы из индустрии.

ИНВЕСТОРАМ читать до конца и обязательно ставить лайк. Скоро у нас СофтЛайн на MOEX выходит. Про них мельком будет. Дифирамбы я им петь не буду. А Вам это должно быть интересно, т.к. покупать надо то, в чём понимаешь. И в свете выхода Softline на IPO, немного моего опыта Вам не повредит. Чтобы картина мира была правильной. Банальных вещей — не будет. Не хочу время Ваше тратить. Только про: а) Страшные проблемы которые в ITшке есть б) Чудеса которые льются на IT российский. 

БИЗНЕСМЕНАМ также рекомендация мотать на ус. Каждый год у меня в блоге появляются статьи про проблемы, с которыми сталкивается мой IT бизнес. В 2020, 21, 22 и вот в 2023. Мне не нужна Ваша жалость – посты не для этого. Это называется делать бизнес, что обычно происходит в страшных муках. А я, на правах старшего товарища, делюсь своим опытом. Пытайтесь впитывать его, чтобы не ходить по моим граблям. Читайте очень внимательно.

( Читать дальше )

Стрэддл в переводе с английского «седло» или «ноги врозь».

Так же называется и опционная стратегия — одновременная покупка (или продажа) колов и путов на ЦС.
То есть мы сидим на коне (БА), свесив ноги с седла ( колл и пут).


«Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!—
Такая уж поговорка
У майора была...»
Это было лирическое отступление.

Имхо, в текущей ситуации по паре доллар/рубль это одна из лучших стратегий.
То же относится к RI, NG, BR, юаню, золоту и другим контрактам с валютной компонентой.

Речь о купленном стрэддле ( если кто-то решил  дальше не читать, но применить стратегию).

«Опционы позволяют трейдеру заработать на движении цены базового актива без конкретизации направления данного движения. Важно, чтобы движение было, и желательно, чтобы оно разворачивалось стремительно. Подобного рода стратегии относят к покупке волатильности, наиболее распространённой считается опционная стратегия стрэддл, которая реализуется путём одновременного приобретения опционов колл и пут на центральном страйке в равной пропорции в опционах с одной датой экспирации. Сама идея заработка на движении рынка в любом направлении звучит весьма привлекательно, но у указанной стратегии есть и свои нюансы.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

Будучи фундаментальным аналитиком, я всегда скептически относился к срочному рынку вообще и к фьючерсам – в частности, считая их уделом спекулянтов, пытающихся заработать на волатильности валютных и нефтяных котировок.

В то же время, фьючерсы могут быть не только на спекулятивные инструменты. В частности, на МосБирже торгуются фьючерсы на большинство ликвидных акций российского фондового рынка. 

👉 Главной особенностью фьючерсов для инвестора является то, что они дают «бесплатное» кредитное плечо (почти бесплатное: https://smart-lab.ru/blog/918049.php). Это означает, что за ту же сумму инвестор может купить не одну акцию, а четыре-пять. Тогда, при росте котировок на 1% доходность позиции составляет 4-5%.

Дополнительную привлекательность фьючерсам придаёт то, что брокерские и биржевые комиссии по сделками с ними, в разы меньше, чем по «натуральным акциям» (см. тарифный план своего брокера).

Поскольку многолетняя статистика моего российского портфеля стабильно опережает индекс МосБиржи, становится очевидно, что фьючерсы позволяют значительно повысить его доходность.

( Читать дальше )

Пока тут бился с алготорговлей, параллельно дописал библиотеку для R, которая уже больше 12 лет пылилась
на разных репозиториях.

Многим было не удобно ее использовать,  но не смотря ни на что народ ей пользовался и благодарил на конференциях за поддержку этой библиотеки.

Теперь же можно наслаждаться нормальным доступ к данным из
Финам, Алор, Мосбиржа, Mfd, Тинькофф, MarketWatch. Добавил в нее и возможности торговать через API брокеров: Финам, Алор, Тинькофф.

Теперь можно устанавливать и наслаждаться как обычными библиотеками:

install.packages(«rusquant»)
library(rusquant)

Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам про 5 полезных индикаторов, которые мне помогают в торговле. Индикаторы, конечно, не являются каким-то граалем, но заметно упрощают жизнь при принятии торговых решений и дают небольшое статистическое преимущество. 

Разумеется, нужно использовать профессиональный торговый софт, где, помимо индикаторов, можно сразу посмотреть объемы торгов и ленту сделок. При этом терминал и брокер должны поддерживать все типы ордеров, которые помогут быстро и по хорошим ценам реализовать эту торговую стратегию. Я сейчас юзаю GO Invest Pro терминал, он как раз поддерживает все необходимые условия для получения преимущества на рынке.

1. Уровни поддержки и сопротивления

Есть множество вариантов расположения уровней поддержки и сопротивления, во всех книгах по трейдингу о них довольно много написано. Кто-то располагает уровни по хаю и лою тела свечи, кто-то — по хаю и лою тени свечи, кто-то берет среднее значение. Иногда уровнем может выступать медиана, иногда — прошлый локальный хай, который пробили и он стал сопротивлением, и игроки ждут ретеста. В общем, бесконечное количество вариантов. 

( Читать дальше )

Несколько лет назад написал простой инструментарий для лучшего понимания фильтра, что использую. Сам фильтр (торговых сигналов) был опубликован с открытым исходным кодом почти пять лет назад.

Теперь любой желающий может попробовать этот инструмент (beta). А ниже просто покажу его удивительные результаты в теме машинного обучения (МО) через одну из версий (8.13) имитации интеллекта (ИИ).

 

Подопытный.

Для статистически значимой проверки требуется много сделок, поэтому с помощью вышеупомянутого ИИ был собран робот с просьбой (к ИИ) ничего не фильтровать и быть постоянно в рынке одной позицией, только ее переворачивая. Грубо говоря, вся история торгов — это чередование Buy/Sell.

 

В итоге в замечательном MT5-тестере с возможностью подключения ONNX-моделей был получен такой результат.

( Читать дальше )