⭐️ ИСТС: 5-й сезон

16 июля 2023, 15:15
|
Воронов Дмитрий

Добрый день, друзья!

Вместе с летним сезоном публикации финансовых отчётов в США стартует пятый сезон инвестиционно-спекулятивной торговой системы (ИСТС), которая позволяет заработать на недружественных нам американских акциях.

Суть системы состоит в покупке акций американских эмитентов в торговую сессию, предшествующую публикации квартального финансового отчёта в расчёте на рост котировок после его публикации (подробнее – см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/846506.php).

С одной стороны, ИСТС имеет спекулятивную форму, поскольку предполагает только краткосрочное удержание позиций. В то же время, система носит инвестиционный (фундаментальный) характер: в качестве эмитентов для сделок отбираются только финансово устойчивые компании роста. Такие компании, как правило, отчитываются лучше ожиданий аналитиков, за счёт чего их котировки после публикации финансового отчёта растут.

✅ За четыре прошедших сезона отчётов (за год) прибыль ИСТС составила 53,0% от стартового капитала (https://vk.com/wall-191723364_3031).

Торговая система легко масштабируется на депозиты свыше 1 млн. USD. В то же время, чтобы продемонстрировать возможности заработка и на небольших депозитах, стартовый капитал в нашем случае составит условные 2000 USD (около 180 тыс. руб.).

На следующей неделе в рамках ИСТС планируются следующие сделки:
19.07.2023 покупка акций D.R. Horton (DHI)
20.07.2023 покупка акций Intuitive Surgical (ISRG)

5К | ★6

8 комментариев

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы и комментарии.

Воронов Дмитрий

16 июля 2023, 15:40
Ответить

принцип отбора другой, идея похожая — на текущий момент зафиксировано с начала года + 26%.

jin

16 июля 2023, 16:13
Ответить

jin, давайте сверяться

Воронов Дмитрий

16 июля 2023, 16:49
Ответить

Воронов Дмитрий, да в бумаги, думаю, вряд ли попадем. у меня из нового сезона закрыта уже pep, в понедельник закрываю blk, c, jpm, unh, wfc.

по подобным идеям — в предпоследней (вроде бы) книге швагера есть интервью с чехом, который торгует на отчетах, но входит сразу после. там что то вроде + 34% в среднем за последние лет 8. про метод довольно подробно написано.

jin

16 июля 2023, 16:53
Ответить

jin, давайте сравним по итогам сезона отчётов.

Воронов Дмитрий

16 июля 2023, 17:17
Ответить

Воронов Дмитрий, ок.интересно будет посмотреть

jin

16 июля 2023, 17:19
Ответить

Добрый день.
Уточните пжл пару моментов:
1. Какой объем входа на эмитента? В отчетах фигурирует условный капитал $1500 (как понимаю, это макс. сумма по всем эмитентам в единицу времени), но не всегда эта сумма в день входа доходит до $1500.
2. Какое время открытия и закрытия сделки? Прямо последние секунды до закрытия на вход и первые секунды после открытия на выход? Цены покупок/продаж в вашем отчете иногда далеко от цен закрытия/открытия по дневным свечам.
Спасибо.

Dael

17 июля 2023, 11:13
Ответить

Dael,
1. Какой объем входа на эмитента?

На эмитента выделяем не более трети депозита. Если в один день отчитывается всего одна компания, то задействовано будет треть от депозита.

До последнего времени я оперировал депозитом 1500 $, однако в этот раз решил увеличить до 2000$ – бывает, что в один день отчитывается 4 эмитента и при цене 600-700 $ за акцию с 1500$ сложно обеспечить необходимую диверсификацию.

2. Какое время открытия и закрытия сделки?

Строгих правил по поводу времени закрытия и открытия не придерживаюсь.

Покупаю, как правило, через час после открытия торговой сессии. Однако, если вижу, что рынок падает, то могу дождаться, чтобы купить по минимальным ценам.

Продаю в зависимости от динамики котировок. Если отчёт вышел хороший – то жду, когда котировки достигнут максимума. Если отчёт вышел плохой, то пытаюсь продать как можно быстрее, пока котировки не упали. В последнем случае можно и на премаркете продать.

Воронов Дмитрий