Фанатам «Матрицы» посвящается: А была ли ложка?

Помните сцену с ложкой в матрице? Ребенок говорит Нео: «Не пытайся согнуть ложку, это невозможно. Вместо этого, пойми правду, ложки нет.» Смысл не в том, что ложка исчезает, а в том, что ложка существует только внутри кода матрицы. Когда Нео это понял, он перестал пытаться заставить ложку измениться. Он начал менять свое восприятие матрицы. Ограничивающие убеждения работают похожим образом с идентичностью. Ограничивающие убеждения это то, как вы привыкли думать о себе, о других и о мире вокруг вас.

Вы новичок, а значит, вам не нужны философские рассуждения, уж это я знаю по себе. Вам нужен ответ на вопрос: «Как это поможет мне не слить депозит?» И вот этот ответ.

Что такое метакогниция простыми словами

Метакогниция — это когда ты смотришь на себя со стороны. Не просто «я думаю, что рынок сейчас пойдёт вверх». А: «Почему я думаю, что рынок пойдёт вверх? Я вижу сигнал? Или я просто хочу, чтобы он пошёл вверх, потому что боюсь упустить движение?»/ Это твой внутренний контролёр, который не даёт тебе врать самому себе.

( Читать дальше )

В самом начала статья, которая привлекла мое внимание. Во второй части поста, мои мысли, родившиеся после этой статьи. 

КАК НАБЛЮДЕНИЕ ЗАМОРАЖИВАЕТ РЕАЛЬНОСТЬ

Есть старый греческий парадокс. Зенон Элейский, пятый век до нашей эры, предложил задачку, которая до сих пор
вызывает лёгкое головокружение у людей, которые думают слишком долго. Летящая стрела. В каждый момент
времени она находится в определённой точке пространства. В каждый момент — неподвижна. Из суммы неподвижных
моментов складывается… что? Движение? Но как из неподвижности получается движение? Математики через
двадцать пять веков разобрались с этим через пределы и интегралы. Стрела летит, всё нормально, расходитесь.

Но в 1977 году два физика — Борис Мисра и Джордж Судершан — опубликовали статью, в которой показали:
в квантовой механике что-то похожее на парадокс Зенона работает по-настоящему. Если смотреть на квантовую
систему достаточно часто — она перестаёт меняться. Буквально замирает под взглядом.
Они назвали это квантовым эффектом Зенона. Не в честь парадокса, а в честь самого Зенона — как дань уважения человеку,

( Читать дальше )

«Рынок никого не наказывает и никого не награждает. Он лишь с удивительным терпением превращает человеческую уверенность в человеческий опыт. А иногда — в чей-то ужин.»

Не помню кто это сказал, но полностью согласен.

Признаться честно, мне немного надоело быть правильным. Надоело писать полезные статьи, разбирать риск-менеджмент, говорить умные вещи о дисциплине, психологии и вероятностях. Всё это, конечно, важно. Но иногда хочется снять галстук, выключить внутреннего преподавателя и просто немного похулиганить. Сегодня именно такой день. Поэтому не ищите здесь нравоучений. Не пытайтесь вынести «главную мысль». Просто расслабьтесь и представьте, что рынок на один вечер решил написать вам письмо. Только не от лица брокера, аналитика или очередного «гуру», а от имени того самого персонажа, который, как вам иногда кажется, неизменно оказывается по другую сторону вашей сделки. Устраивайтесь поудобнее. Начинается маленькая чёрная комедия о большой любви человека к собственной правоте.

( Читать дальше )

За гранью имманентного опыта: Трейдинг как встреча с непознаваемым

В этой статье я, синтезируя свой многолетний опыт практического трейдинга, глубину философской рефлексии моего друга трейдера и строгость академической науки от знакомого исследователя вопросов развития искусственного интеллекта, разберу природу «рыночного чутья». Мы выясним, что интуиция в трейдинге — это не мистика, а высшая форма системного мышления, основанная на неявном знании. Мы поговорим о психологических ловушках, которые превращают наш опыт в тюрьму, и обсудим, почему даже самые сложные алгоритмы не в силах преодолеть фундаментальные ограничения, накладываемые самой структурой рынка.

Итак, приступим.

Имманентность как вызов

Мир дан нам в ощущениях. Цифры на графике, тикеры, стакан ордеров — это лишь проекции, тени реальности, которую мы называем рынком. Всякий раз, открывая терминал, мы сталкиваемся с проблемой имманентности опыта: мы не познаём рынок как таковой, мы познаём лишь нашу собственную интерпретацию его сигналов. Истинный вызов для трейдера — это не предсказать цену, а выйти за границы собственного восприятия, чтобы увидеть за шумом данных скрытые паттерны.

( Читать дальше )

Кто давно следит за блогом, знают, что мне удалось пережить и первые санкции после присоединения Крыма, и войну в Сирии, и коронавирус, и начало СВО. Не просто пережить, а пройти эти кризисы с минимальными просадками.

Поделюсь (не) секретным секретом как это делать:

1. Выкупать падающие ножи (активы на отвесном падении) — обычно плохая идея.
2. Усреднять убытки (докупать актив после просадки) — обычно плохая идея.
3. Рынок падает без новостей как перед началом СВО — повод увеличить защиту, а не добавить риск.
4. Обязательно найдутся счастливчики, кто купит на дне и разбогатеет. Но большинству с точкой входа не повезёт. Лучше оставить эту работу профессионалам.
5. Потерять на рынке всегда хуже, чем мало заработать.
6. Если у вас нет плечей, то одна из лучших стратегий на время паники — просто не открывать терминал.
7. Сейчас на улице лето. Лес, дача, озеро, шашлыки. Ниже стресс — лучше работает голова. Сначала отдохните, потом принимайте решения по портфелю.

( Читать дальше )

 

Торговая стратегия — это чёткий, структурированный план действий трейдера. Она включает в себя несколько ключевых элементов:

• Расчёт мани-менеджмента: определение суммы, которую мы хотим заработать, и лимита средств, который можем позволить себе потерять на одной сделке.
• Правила входа: условия для открытия позиции (сигналы индикаторов, свечные паттерны, новостные события и многое другое).
• Управление позицией: правила удержания сделки, включая её модификацию, перевод в безубыток и использование стоп-приказов (например, скользящего трейлинг-стопа).
• Момент выхода из сделки: чёткие критерии закрытия позиции — по тейк-профиту, стоп-лоссу или трейлинг-стопу.

Именно совокупность этих правил и составляет торговую стратегию.

Большинство ошибок трейдеров при работе с ней заключается в том, что они постоянно, а иногда и ежечасно, изменяют свою систему: корректируют правила, добавляют или убирают индикаторы. Часто бывает так, что при сильном сигнале трейдер игнорирует правила управления капиталом и открывает позицию объёмом, превышающим допустимый риск. Любое нарушение изначально запланированной торговой стратегии неминуемо ведёт к финансовому краху.

( Читать дальше )

Учитывая риски P2P-обмена, о которых я уже писал ранее, я давно отказался от покупки криптовалюты через P2P на Bybit. В итоге из вариантов остаются либо офлайн-обменники с большими суммами, либо различные онлайн-сервисы.

Среди онлайн-вариантов для сумм до 600 тысяч рублей в год мне по-прежнему интересен Цифра Маркет, о котором я уже упоминал раньше.

Решил чуть подробнее показать процесс покупки на конкретном примере.

1. Регистрация
Про регистрацию и уведомление налоговой уже писал в предыдущем посте, поэтому повторяться не буду

2. Пополнение счета
Пополнение происходит через СБП с карты любого банка. В моем случае для примера при переводе 10 000 рублей комиссия составила 70 рублей, то есть стабильные 0,7% от суммы перевода

3. Покупка USDT
Далее рубли обмениваются на USDT. Комиссия составила 148,94 рубля, что соответствует 1,5% от суммы сделки. Эта комиссия действует для пар «фиат → криптовалюта» независимо от типа ордера

4. Покупка BTC
После этого покупаем BTC за USDT. Комиссия составила 49,3 рубля, или 0,5% от суммы сделки. Для пар «криптовалюта → криптовалюта» комиссия также не зависит от типа ордера

( Читать дальше )

Многие люди ошибочно воспринимают прогноз как рекомендацию или способ быстрого заборотка, игнорируя дисклеймеры и предупреждения о рисках. Это глубокая ошибка. Прогноз и анализ полезен в первую очередь тем трейдерам, кто ищет новые методы трейдинга. Многие трейдеры никогда не скажут на что они опираются, тем более не поделятся своими опытом и исследованиями, какой бы саморекламой они не занимались и какую цену не запрашивали за свои услуги. Какой выход? Если ваша цель — найти метод к тому или иному рынку, а не слепо следовать сигналам, не понимая их логики, придется потратить не мало времени и изучить классическую литературу и потерять деньги, прежде чем сформируется методика. Здесь основаная задача — сопоставить различные системы и проверить какая из них более эффективна. Это и основания причина, по которой трейдеры игнорируют общепринятые методики и системы, пытаясь придумать что-то свое, часто это приводит к плохим результатам.
Также популярно идти в ногу с каким то аналитиком или трейдером, эта практика популярна по обе стороны океана.

( Читать дальше )

Дисклеймер — архивная статья из далекого 2011 года анонимного автора
Возможно, будет полезна опционщикам для развития логического мышления)
Имхо, у каждого трейдера должна быть собственная опционная матрица.



«Возвращаясь к вопросу о неэффективностях на опционах и как это можно использовать на практике.
Точнее, я бы говорил не эффективность/неэффективность, а использовал бы такие термины как “сплющивание”, „деформация”, „искажение” опционного поля в случае одного актива и опционного объемного пространства для случая многих активов.
Это позволяет лучше схватить образ происходящего, чем сухой финансовый язык эффективностей и доходностей.

Итак, возьмем один актив богатый опционами, например, SPY. Опционы на SPY представляют собой большую матрицу- по одной оси это страйки, а по другой месяца. Страйков у SPY порядка 100, а недельных, месячных, квартальных и LEAPS опционов не менее 15 серий на разные моменты времени в будущем. Итого, получаем матрицу 100 на 15 или 1500 опционов на SPY.

( Читать дальше )