Предстоящая неделя для всех фондовых рынков будет иметь ещё больше значение, чем неделя прошедшая. Европейский регулятор уже использовал “последний патрон”, и возможно, этот выстрел, оказался выстрелом в ногу,  теперь все будут ждать итогов заседания ФРС США,  которое пройдёт 15 марта.  Вероятность повышения ставки в Америке на мартовском заседании оценивается сейчас лишь в 10%, поэтому сильного разочарования на фондовых рынках мы  вряд ли увидим, но негативная реакция вполне может быть.  После решительных действий европейского регулятора, ФЕД, скорее всего, так же даст понять, что курс на повышение ставок остается неизменным, а это долгосрочный негатив для инвесторов. В риторике ФРС, с высокой вероятностью, проскользнут нотки оптимизма в отношении прогнозов на ближайшее будущее. Они и будут служить намеком на новые повышения в этом году.

      В планах у ФРС на этот год значилось трёхкратное повышение ставки по 0.25% и пока, все данные по экономике США продолжают указывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.  Рынок труда в США в лучшей форме за последние много лет, данные по ВВП США за четвёртый квартал прошлого года также вышли лучше ожиданий, ну а главный ориентир для ФРС – инфляция,  показала в январе самый большой прирост и достигла отметки в 1.7%.  Следовательно, бездействие регулятора на мартовском заседании только увеличит шансы на повышение ставки в будущие месяцы.  Поскольку рынок всегда живёт только будущим и ожиданиями, то закладываться на долгосрочный рост фондовых рынков в текущем году явно не стоит. В лучшем случае, увидим повтор 2015 года, боковую динамику на глобальных рынках и нулевой прирост по итогам года.

( Читать дальше )

Продажа опционов- это высокорискованная операция.
Убытки от продажи опциона могут превышать премию за опцион в несколько раз.
Во время движения цены цена проданного опциона может вырастать в несколько раз, а может и вовсе предложение в стакане отсутствовать.
Но в премии за опцион эти риски уже есть, поэтому чаще в выигрыше от продажи опциона остаются продавцы.
Наиболее распространены 3 подхода к снижению рисков при продаже опционов:
1. Продажа только покрытых опционов. Например, имеем доллары или длинную позицию во фьючерса си. Продаем кол опционы на сумму имеющихся долларов(например, к 20000$ 20 кодов).Понятно, что риск снижения доллара в этом примере целиком на нас.
2. Продажа не покрытых позиций с открытием позиции во фьючерсе  , когда цена уйдёт сильно не в нашу сторону. Можно стоп заявкой. Тогда на нас риск =  <разность страйка опциона и цены стоп заявки>+риск, что цена уйдёт ниже цены страйка опциона. Естественно, в моменте цена опциона может стать и в несколько раз больше указанной дельты, потому нужен большой запас по го. 
3. Метод дельта хеджа. Он заключается в предположении, что со временем скорость изменения цены меняется мало, поэтому для любой цены можно вычислить дельту (долю позиции в опциона, которую нужно обязательно иметь для каждой цены фьючерса).  В теории при таком подходе можно с минимальными рисками заработать на временном распаде опциона, но :
1. От гепов такой подход не спасает.
2. Риски тем больше, чем реже выполняется расчёт дельты. Такой подход больше подходит алготрейдерам (хотя, определённая польза от снижения рисков будет и при ручной торговле, если рассчитывать риски несколько раз в день).

Сам я больше полагаюсь на  1 подход, иногда продаю голые опционы и в этом случае считаю риски = риску противоположной позиции во фьючерсе (продажа кола по риску равна продаже фьючерса).
Смысл опроса- понять, насколько часто обычные трейдеры  используют метод дельта хеджа .(чтобы понять, нужна ли утилита для мониторинга дельты под андроид (котировки с мосбиржи через интернет взять можно,  и историю можно утянуть,  по идее, на этом дельту можно рассчитать)).

Всех приветствую.

Представляю вашему вниманию робота для торговли по двум скользящим. Данный робот позволит вам торговать пересечения различных скользящих средних и автоматизировать свою торговлю. С помощью этого робота можно торговать как трендовые алгоритмы так и контртренд. В этой статье опишу как быстро установить и запустить торговлю.

( Читать дальше )

В общем, всю пятницу изучал R. Кое-чему научился. Что я сделал для анализа Brent: 

1. Взял 15-минутку нефти за последние 10 дней, преобразовал в доходности, посчитал среднее значение, ср.-кв. отклонение (это все ниже в результатах), построил график:



2. Проверил получившиеся доходности по двум тестам на независимость друг от друга (типа если в предыдущие 15 мин росла нефть, будет ли расти в след. 15 минут?)

Тест ADF (Augmented Dickey–Fuller test) проверяет независимость следующей величины от предыдущей или другими словами это тест на стационарность. Этот тест, вроде как, показывает, что процесс стационарный. 

Тест BDS также проверяет что-то похожее (я не шарю, честно говоря):

The BDS test (after the initials of W. A. Brock, W. Dechert and J. Scheinkman) detects nonlinear serial dependence in time series. The BDS test was not developed as a leading indicator, but it can help to avoid false detections of critical transitions due to model misspecification. After detrending (or first-differencing) to remove linear structure from the time series by fitting any linear model (e.g. ARMA(p,q), ARCH(q) or GARCH(p,q) models), the BDS tests the null hypothesis that the remaining residuals are independent and identically distributed (i.i.d.).

( Читать дальше )

ну что, други мои. попахивает разворотом по индексам и прочей бумаге (ой, и нефть на 90% бумажная), кроме золота. какова глубина? без гадания на свечках. жду, когда же наконец назовут дату мистической встречи по нефтИ. чтобы отселлить (отшлепать) ее за день до встречи дополнительно. 

Прежде чем продолжить об опционах, хотелось бы пофилософствовать. Все мы живем в стохастическом мире. Мир стохастичен, как и рынок. Стохастичность это некий Марковсий процесс или, проще, броуновское движение. Есть разные попытки его описания, но главную попытку и результат сделали наши гены.  С рождения, в любой форме, мы уже подготовлены к взаимодествию с этим Броуновсим движением. Однако, случаются сбои. И появляются люди, у которых, на уровне ген, сбилась программа и они неспособны взаимодействовать с окружающим миром. Как и любой из нас не способен взаимодействовать с рынком, потому что это не записано в нашем генетическом коде. Это отклонение называется Аутизмом. Оно не лечится. Но существуют методики, позволяющие адаптировать такого человека к окружающему миру. Посмотрите симптомы.

Стереотипия — бесцельные движения (взмахи руками, вращение головы, раскачивание туловища). Переключение разных тайм фреймов, включение выключение индикаторов, рисование на графике, поиск в интернете роботов и т.д.

Компульсивное поведение — намеренное соблюдение неких правил, например расположение объектов определенным образом. Это о дисциплине торговли. http://smart-lab.ru/blog/312183.php Соотношения P/L. Половину топиков посвящаются этому. Но это симптом болезни.

Ограниченное поведение — узкосфокусированное, при котором интерес человека или его активность, например, направлены на единственную телепрограмму или игрушку. Один инструмент, одна стратегия. http://smart-lab.ru/blog/offtop/314842.php

 

( Читать дальше )

Много вопросов поступает в личку, по поводу сайтов, которыми пользуюсь, выкладываю список самых используемых сайтов.

Сайты для просмотра графиков: 

http://finviz.com  — Хороший графический скринер акций + просмотр графиков

http://chartmill.com/stockscreener.php  — Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

http://stocksinplay.ru - Хороший графический скринер акций + просмотр графиков

http://www.forexpf.ru/chart/rts - РТС онлайн

http://bigcharts.com - Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

http://stockcharts.com - Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

А ТАК ЖЕ ЕСТЬ ПОДБРОНЫЙ ПОСТ С КАРТИНКАМИ ПРО САЙТЫ С ГРАФИКАМИ 

( Читать дальше )

цена много лет цена  ходит между зеленой и синей линии. в очердной раз цена отскочила от зеленой.и доросла до синей линии .
в этом месте. выше синей линии буду выходить из лонга.. сколько еще будет длиться этот коридор в котором цена ходит от зеленой и ниже.и до синей линии и выше. неизвестно ... 

Скажу сразу, что этот способ в сотни тысяч раз лучше, чем тот мост, который я выложил недавно. Вы спросите, так почему сразу не выложил эти драйвера? Отвечаю, хотел чтоб вы немножко помучились, а заодно и познакомились с функционалом платформ. Итак, поехали:
1) скачиваем архив   yadi.sk/d/4uzEsudgpykhj
2)Распаковываем архив в папки и заменяем файлы

c:\Program Files (x86)\NinjaTrader 7\bin\
c:\Program Files (x86)\NinjaTrader 7\bin\ESignal\     ( в обе папки содержимое архива)

3)Драйвер ESignal работает естественно только с х32 Ninja ее и запускаем
Создаем  новое подключение ESignal и кофигурируем его как показано на рисунке
Логин\Пароль любой 

4) Далее конфигурируем саму Нинзю чтоб она писала инфу с чартов в свою базу и не запрашивала котировки с онлайн серверов (сервисов) ESignal которых у нас в Квике нету.

( Читать дальше )

Я могу выложить на смартлаб свой курс по анализу финансовой отчетности. Есть ли желающие научится читать и анализировать фин. отчетность? Курс предназначен для начинающих. Все объясняется просто и понятно.

Напишите (поставьте +) стоит ли выкладывать?