Согласно приведенной в комментариях к посту smart-lab.ru/blog/319672.php   формуле (0.5)^n  (спасибо  Versum)

Допустим  n= 3;

Мы ставим ставку на то, что  монетка не выпадет орлом 3 раза подряд.

Вероятность этого события =(0.5)^3=0.125 или одна восьмая.

При этом мы имеем еще 7 событий имеющих такую же вероятность.

(1)р-р-р  (2)р-р-о   (3)р-о-о  (4)р-о-р   (5)о-о-р  (6)о-р-р  (7)о-р-о

При первом подбрасывании выпадает  орел, что автоматически присваивает первым 4 событиям статус «невозможные», а это в свою очередь в 2 раза  увеличивает вероятность выпадения 3 орлов к ряду. До  0,250  т.к.  остается 4 равновероятных события, одно из которых выпадение 3 орлов.

При втором  подбрасывании опять выпадает орел, и шансы на то, что мы проиграем увеличиваются опять же в 2 раза. Уже до 0,5 так как осталось лишь 2 варианта либо о-о-о  либо  о-о-р

В итоге:  Рассуждать так –«Если уже выпало 4 орла подряд то при следующем подбрасывании выпадение  решки  более вероятно чем выпадение орла »

( Читать дальше )

Многие начинающие инвесторы полагают, что зарабатывать на фондовом рынке можно только при росте котировок на выбранный актив. Инвесторы чуть поопытнее знают о коротких позициях, позволяющих зарабатывать на снижении стоимости актива. Но стоит помнить, что существует целый класс так называемых «market-neutral strategies» — стратегий, позволяющих зарабатывать вне зависимости от общего направления движения рынка. Самая простая из подобных стратегий называется «pair trading» («парный трейдинг») и сегодня я вам о ней расскажу. 

( Читать дальше )

Есть два подхода к изучению динамических процессов.

Анализ. При этом производится изучение и оценка параметров процесса, поиск определенных закономерностей его развития и использование полученных результатов для принятия тех или иных решений. Объект, являющийся источником изучаемого процесса, в этом случае рассматривается как некий черный ящик.

Идентификация. Другой подход основан на использовании некоторых моделей процесса или объекта, порождающего исследуемый физический процесс. В этом случае по результатам анализа производится оценка параметров модели, ее уточнение и использование данных о поведении модели для прогнозирования характеристик наблюдаемого процесса.
Естественно, что этот подход потенциально обладает бОльшими прогностическими возможностями, но при одном непременном условии – модель должна быть АДЕКВАТНОЙ. Второе требование – устойчивость модели, что бы исключить тот самый эффект бабочки, когда незначительная погрешность в оценке параметров модели и приводит к существенному расхождению в результатах.

( Читать дальше )

Итак, у нас, предпринимателей, подходит к концу 1-й квартал. Какие у нас есть обязательные моменты? Я посмотрел в интернете, — нигде нет нормальной инструкции как и чего делать.

1. Квартальный налог 6% за 1 квартал 2016 года мы должны уплатить до конца апреля.
2. Этот квартальный налог можно уменьшить на сумму фиксированных страховых взносов в ПФР.
3. Фиксированный взнос для ИП на УСН без сотрудников составляет 19356,48 руб.
4. Соответственно, за квартал надо уплатить 4839,12 руб. Важно понимать, что:

Взносы нужно оплатить в том же периоде, за который рассчитывается налог. Например, налог за I квартал можно уменьшить на страховые взносы, оплаченные с 1 января по 31 марта. Не имеет значения за какой период оплачены взносы. Наиболее простой и оптимальный способ уплаты взносов для ИП: ежеквартально равными частями – это позволит максимально эффективно учитывать взносы в расчёте налога по УСН.

5. Таким образом, уплатив квартальный взнос в ПФР 4839,12 руб до 31 марта 2016, на эту сумму можно сократить налог УСН 6%, который мы будем уплачивать до конца апреля.

6. Кроме того, мы должны уплатить в ПФР 1% от оборота, который превышает 300 тыс. рублей за год. Ежеквартальный налог можно уменьшить и на эту сумму[источник]:

Взносы с доходов, превышающих 300 тыс. рублей в год, вы можете уплачивать сразу, как только в году доход превысит 300 тысяч. Взносы можно платить частями, не обязательно одной суммой. Поскольку эти взносы являются фиксированными (см.п. 1 данной статьи), то они уменьшают налог того периода, в котором они уплачены. Поэтому, если вы уплатите взносы с доходов, превышающих 300 тыс. рублей в год, в 2015 году, то сможете уменьшить на эти взносы налог 2015 года.  

7. Таким образом, если вы заработали за квартал 1 млн руб., то вы можете уплатить в ПФР ещё 1 млн — 300 тыр = (700тыр)x1% = 7 тыр и уменьшить квартальный УСН ещё и на эту сумму. Итого получается, что УСН можно уменьшить на 4839,12 руб + 7000 рублей.

8. Платёж в ФФОМС составляет 3796 руб, его можно оплатить в течение года.

P.s. просьба писать в комментарии, если обнаружите неточность в данной инструкции.

Посчитал на R спред между акциями Google и Apple с учётом соотношения (hedge ratio). И нанёс среднюю линию с двумя среднеквадратичными отклонениями сверху и снизу. Красота. 



Делается на R это очень просто, код ниже. 

require(quantmod)
> startT <- «2015-01-01»
> endT <- «2016-01-01»
> rangeT <- paste(startT, "::", endT, sep="")
> symbols <- c(«AAPL», «GOOG»)
> getSymbols(symbols)
[1] «AAPL» «GOOG»
> tGOOG <- GOOG[,6][rangeT]
> pdtGOOG <- diff(tGOOG)[-1]
> tAAPL <- AAPL[,6][rangeT]
> pdtAAPL <- diff(tAAPL)[-1]
> model <- lm(pdtAAPL ~ pdtGOOG)
> hr <- as.numeric(model$coefficients[1])
> spreadT <- tAAPL — hr * tGOOG
> meanT <- as.numeric(mean(spreadT, na.rm=TRUE))
> sdT <- as.numeric(sd(spreadT, na.rm=TRUE))
> par(mfrow = c(2,1))
> hist(spreadT, col=«blue», breaks = 100, main = «Spread Histogram (AAPL vs GOOG)»)
> plot(spreadT, main=«AAPL vs GOOG spread (in-sample period)»)
> abline(h = meanT, col = «red», lwd = 2)
> abline(h = meanT + 1 * sdT, col = «blue», lwd = 2)
> abline(h = meanT — 1 * sdT, col = «blue», lwd = 2)

Здесь: 

meanT — среднее
sdT — среднекв. отклонение
spreadT — спред
par — график с двумя секциями
plot — график
hist — гистограмма
abline — линия поверх графика
model — линейная зависимость модель, МНК
quantmod — библиотека для получения исторических данных
rangeT — временной диапазон

Хотите попросить сделать количественный анализ чего-нибудь? Пишите в личку или в комментариях.

Итак, эксперимент продолжается. На очередном снижении до 84500 откупил 5 90 коллов по 950, тем самым слегка уменьшил риск справа.
Захеджированную позу фьючем пока не трогаю.

( Читать дальше )

   Вчера, собирая портфель для одного клиента, наткнулся на интересную ситуацию, которая доказывает, что рынки не всегда эффективны, и неэффективности можно и нужно торговать.  Итак, акция NAT, таблица колов и путов:
-переоцененный  майский пут страйк 14 на ;
-либо недооцененный майский кол страйк 14;
-текущая цена акции в районе 13,93.

Как это торговать:
-продаем 5 путов по 1,35;
-покупаем 5 колов по 0,65;
-продаем 500 акций по 13.93;
-получаем 315 USD профита на момент экспирации при любом раскладе, что дает с учетом 2-х кратного плеча от брокера 56% годовых.

( Читать дальше )

Содержание :
1.Рейтинг информационных порталов по опционам!
1.1. PAMM-TRADE;
1.2. Бингуру;
1.3. Бинэксперт;
2. Каких порталов стоит опасаться и почему?
3.Впечатления от общения с обучающими порталами!

«Мастерство приходит только с практикой

и не может появиться лишь в ходе чтения инструкций…»

Здравствуйте, дамы и господа! Позвольте представиться – Валерий Михайлович Брагин, мне 44 года и на хлебушек свой я уже не первую пятилетку зарабатываю при помощи инструментария финансовых рынков. Хочу представить вам свой рейтинг бинарных опционов, причем не самих брокеров, а порталов им посвященных. Потому как я твердо уверен: именно в правильном обучении человека и последующей проекции изученного на практику и скрывается ключ к успешности и процветанию в любой сфере деятельности. Бинарные опционы… о них сейчас говорят так много, что можно и запутаться.

 Такой печальный удел ожидает весьма многих начинающих трейдеров. Впрочем, даже матерым волкам финансового мира бывает нелегко разобраться в этом вопросе и отделить зерна истины от плевел рекламщины. Уберечься с одной стороны от негатива тех, кто слился из-за своей жадности, а с другой — от излишнего позитива «брокерских мальчиков» (трейдеров работающих на брокера). Занимаюсь я конечно не только опционами, ими начал увлекаться только года три назад, обычно открываю длинные позиции на валютном и фондовом рынках. Прежде всего, опционы меня привлекли своей быстротой и высокой прибыльностью по сравнению с классическими методами работы, к которым я привык.                                         

 Рейтинг бинарных опционов: Топ-3 по информационным порталам!

                                     1-е место: PAMM-TRADE.

Безоговорочный лидер моего обзора по сравнению с остальными выглядит, как доцент среди школьников. Почему? Давайте расскажу.

Обилие информации. Ее на этом портале столько, что хватило бы на создание  «Величайшей Энциклопедии Трейдера». Любая мало-мальски используемая стратегия заслуживает на PAMM TRADE отдельной статьи. Кроме этого присутствует несколько уникальных авторских торговых стратегий, о них я расскажу в конце обзора этого портала в рейтинге бинарных опционов, так сказать, оставлю на сладенькое. Больше всего меня поражает объем некоторых материалов, которые представляют собой не короткие статейки, а объемные подробные работы. В принципе, я не нахожу на PAMM TRADE никаких информационных пробелов – все темы на тематику финансовых рынков и инвестирования раскрыты подробнейшим образом и написаны на языке понятном и простом даже для новичка. Бинарные опционы, форекс, фондовая биржа, терминология финансовых рынков – это далеко не полный перечень разделов портала.

                                                 

Обратная связь.Сам портал представляет собою блог трейдера Виктора Самойлова. Именно он является автором большинства материала и редактором этого ресурса. По себе знаю, что внутридневная торговля на небольших временных интервалах заставляет значительную часть времени проводить за монитором торгового терминала. Несмотря на это, Виктор успевает параллельно вести группу Вконтакте, где совершенно открыт для общения, а также отвечать на вопросы непосредственно со страниц PAMM TRADE. Помимо Виктора Самойлова на портале отмечаются материалами и прогнозами еще несколько успешных трейдеров, которые видимо не один год занимаются работой на финансовых рынках.

( Читать дальше )

ОПЦИОННЫЙ чат 24.03

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ.

Б/а опустился до 85000. Ключевая точка. Если пойдем дальше вниз, то роллирование станет выгоднее хеджа.




( Читать дальше )