Приветствую!

    Давно руки не доходят что то напечатать толковое на смартлабе. Сейчас вот печатаю, не особо толковое но все ж любопытное.

Решил разнообразить свои алгоритмы и немного поторговать «боковой» алгоритм. ну и в процессе собирания алгоритма получилось как обычно не то что хотелось изначально.

Суть идеи свелась к тому, что беру два инструмента и далее связываю их между собой (можно прологарифмировать и делать любую нелинейную связь тикеров) за основу связи можно брать прямую (бид первой бумаги — аск второй и наоборот или закрытие1-закрытие2 или регрессию или все на что фантазия разыграется, главное чтобы движение «индикатора» улавливало колебания бумаг. 

Далее все по проще, один инструмент например Сбер, будет торговаться, второй инструмент будет направлять (лучше чем ммвб не найти, но можно взять например сбер обычку и префы, си и доллар, ртс и ммвб и при этом ртс можно в рубли пересчитать) 
В своем примере я делал так: два тикера, зависимость бумаг считал только в момент их допустимой корреляции ( то есть, если бумаги пошли в разнобой, то переставал считать их связь, и собственно торговать прекращал.) ну и далее естественно исходить нужно из бумаги. ставлю на сбер от 20р, если расхождение есть больше 20р между сбером и ммвб, то открываю сделку. если после этого бумаги пошли в разнобой, то через каждые 30р вхожу снова (без удвоения, хотя можно и удваиваться, в тестах далее 80р не улетала бумага так что это на руку) Закрытие позиции просто при достижении равновесного значения. 

Как это выглядет. Стрелочка просто — это вход, с + это добор позиции. 
 

В сети ходит много всяких списков с фильмами про трейдинг, финансистов, биржи. Самый большой список что я видел — 31 фильм. Я смог найти 61 фильм. В список входят также несколько документальных лент и сериалов. отсортированы в алфавитном порядке.

Все фильмы можно найти на просторах интернета. Что-то на YouTube что-то на торрентах.

Американский психопат / American Psycho (2000)

Афера Века / The Crooked: The Unshredded Truth About Enron (2003)

фото 1949 и 2009 гг., не мои

Прочитал  9 американских советов тридцатилетним от тех, кому за 40. И подумал, а как бы я ответил сейчас  (именно как мужчина) в свои 45 тем, кому  еще 25-30, если бы меня спросили о том, что их ждет в ближайшие 15-20 лет?

Вот чтобы искренне?

Сразу скажу, что я живу не обычной жизнью, и не могу претендовать на то, что мое мнение разделят мои сверстники. Но я надеюсь, что крупицу смысла и пользы в моих ответах найти будет можно.

Для себя я бы определил 10 жизненных приоритетов.

1. Родители

В свои 25-30  я  почему-то думал, что  мои родители проживут как дедушка с бабушкой – больше 80 лет. Да и сам тогда думал, что проживу столько же. После тридцати ко мне пришло понимание, что даже 75 в нашей стране – это ВОЗРАСТ. Родители ушли, когда им было всего 64, сначала мать, потом отец. С разницей в год.

Добрый день, коллеги!

Конец месяца, пора переоптимизации систем.
Решил посмотреть прошлогодние систем.
Когда-то они хорошо работали.
Взял одну. Подставил значения параметров, выбранных по состоянию на 15.11.2015. Ровно год назад.
Предлагаю Вашему вниманию эквити.
Вот так торговала бы система этот год теми параметрами .

Но, обратите внимание!
После оптимизации (15.11.2015) система еще некоторое время торговала успешно. Примерно 2 недели. А затем — слив.
К чему я опубликовал это?

Выводов несколько:
1.Система никогда не будет долго торговать и зарабатывать на однажды настроенных параметрах.
2.Оптимизация позволяет получить параметры, на которых система ВОЗМОЖНО будет зарабатывать НЕКОТОРОЕ время.
3.Грааль есть. Я только что его Вам рассказал. Кто хотел, тот понял.

Удачных торгов!
:)