Блог им. corez

Примитивная торговая система

    • 21 марта 2017, 16:49
    • |
    • COREz
  • Еще
Продолжая серию примитивных торговых систем, сегодня ради праздного любопытства играю (без инсайда вся фонда — это именно игра ) по следующей схеме: на открытии сортируем котировальный стакан с акциями из индекса ММВБ по возрастанию текущей доходности в процентах, примерно через полчаса начала торгов шортим несколько самых верхних позиций и следом лонгуем несколько самых нижних с максимальными плечами и примерно равными долями в денежном эквиваленте. Другими словами шортим самых «слабых», лонгуем самых «сильных». Идея в том, что в начале торгов бумагам даётся «вектор» и «сила» на весь торговый день и часто некоторые инструменты следуют до закрытия в выбранном на открытии направлении. Если котировка какой-нибудь позиции в течение торгов достигает минус один процент, то переворачиваемся, для этого в таблице сделана сортировка по возрастанию в поле НП/У выраженного в процентах, т.е. переворачиваем самые верхние позиции. Состояние тестового счёта +1,08% на 16:45 МСК, в портфеле 8 лонгов, 3 шорта, из них 2 лонга и 1 шорт убыточные размером пока до одного процента, реализовано примерно 5 «переворотов». На закрытие фиксируем НП/У по всем позициям. Думаю, в работе должно быть не менее 10 бумаг в обе стороны, таким образом «сглаживается» волатильность портфеля. Такой портфель можно досрочно закрыть, если достигнута желаемая дневная доходность. Например 0.5% в день — это примерно 100% годовых. Доходность в моменте может быть и выше, а может легко стать убытком, поэтому забрать хорошую прибыль всегда имеет смысл.
    ★14
    3 комментария
    «на открытии сортируем котировальный стакан с акциями из индекса ммвб по возрастанию текущей доходности в процентах...»

    Картиночку с отсортированными акциями в стакане, не могли бы показать? Для пущей ясности…
    Пыльный заяц, любой терминал позволяет сортировать поля в таблицах. Поле где отображается текущий процент изменения сортируете по возрастанию. В итоге сверху будут красные минусующие котировки, снизу плюсующие зеленые.
    avatar
    а в чем проблема взять тслаб и протестить?
    avatar

    теги блога COREz

    ....все тэги



    UPDONW