Тут один коллега написал заметки по выступлению Ларри Вильямса (http://smart-lab.ru/blog/292354.php),
так Ларри сообщаем, что понедельник плохой день для российского рынка.

Решил проверить, походу не врет Ларри.

Конкретная торговая система на тест (первые расчеты вполне рабочие):

Суть:
шортим на закрытии в пятницу (18-30), в понедельник откупаем,
стоп 2%, тейк пр. 2 % или выход по закрытию понедельника

результаты за 2015г:
для Газпрома +26,5% на плечо (без комис. и проскальз.), макс просадка 5,5%
и даже для бычьего весь год Сбера +15% на плечо, макс просадка 8%

Для ленивой торговли сойдет.

Посчитал бы какой нибудь добрый человек, лет за 5 все это дело, было бы здорово (можно еще и RI, ВТБ).

Уважаемые трейдеры, специалисты финансового рынка и не только!

В рамках приближающегося Нового года хочу поздравить и пожелать всем нам максимального исполнения наших желаний в новом 2016 году!

Для всех, кто занимается или только желает заняться внутридневной, спекулятивной торговлей на российском фондовом рынке, такой инструмент, как журнал сделок — важная составляющая  в работе.



На финансовом рынке важное значение имеет любая категория людей, которая ставит своей целью увеличение своего капитала. Будь-то краткосрочные трейдеры или среднесрочные и долгосрочные инвесторы — рынку необходимы и те и другие! Роль краткосрочных трейдеров не менее важна, чем обычных инвесторов, ибо они суть — ликвидность рынка. А зарабатывать можно, будучи и теми и другими, но это уже лежит в области индивидуального аспекта торговли каждого в отдельности.

( Читать дальше )

Вернулся в из очередного бана:) хочу выразить благодарность всем людям, кто меня поддерживает!

Прошло уже более 1.5 года как я зарегистривался на сл, и хотелось бы подвести некие итоги, сделать выжимку и резульаты прогнозов рынка и политич. событий. Пост получится большой, я дам оценку прогнозом, расскажу о том как я вижу будущее страны и выскажу ГРААЛь — что надо сделать, чтобы в России стали жить намного лучше.

 

За все время тут я сделал 5 прогнозов:

Шорт ртс от 131 000 с конечными целями на отметке 80 000 — отработано.

Падение нефти до 37-36 долларов. — отработано.

Падение рублебочки вплоть до 2200, вопреки очень и очень многим кто высказывались что ниже 3000 не упадет. Стоимость легко прошла 3000 и пошла вниз. Для меня сюрприза нет (хотя тут этот фактор вызвал большую неожиданность) — отработано.

Ставка на откат доллара более чем на 10 руб. в прошлом году в период волны девальвации. Я сделал правильный прогноз, но ошибся всего на полтора месяца. В итоге доллар сделал откат более чем на 30 руб от своего исторического хая. Отработано на 50%

( Читать дальше )

Доброго вечера! Добрался до регистрации на смартлаб.О себе кратко-чтобы было понятно с каких позиций озвучиваю тематику.Работаю трейдером вв одной из крупнейших брокеров России.Работаю уже более 8 лет.То есть видал и супер рынок и унылое Г… но.Но сказать вот что хотел.Собственно причина того, что в этот в прекрасный вечер после 9 часов перед монитором в трейдерской я опять у компа.
Удивляет то, сколько появляется новоиспеченных ГУРУ рынков, желающих научить ГРААЛЮ практичски даром от 3 тыс руб до полумиллиона за полноценную версию Грааля.Вот что я вам скажу-ГРААЛЬ не продается!!! его нет в описаниях.Как интрадейщик скажу прямо-работующую закономерность ВАМ НИКТО НЕ ОТДАСТ ДАЖЕ ЗА ДЕНЬГИ, пока она не умрет почти совсем!!! Я знаком со многими учениями, которые  наши ГУРУ несут в свет.Всех именнитостей.правдами и не правдами мы, профессионалы следим за такими.Чтобы узнать -не сольют ли они для рынка(то есть для большинства то, что еще работает.)потому что как только это становиться достоянием большинства включаетсся главный закон рынка-ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫНКА-он её сжирает))))Например-вы нашли закономерность, которая работает по логике-то есть обоснованна реальными (несубъективными ) законами движения цены.и ДОИТЕ ЕЁ -у это неэффективности есть параметры-это ликвидность.то есть то, чито вы делаете на 1 контракт в RI совсем не означает что можно делать без смещения преимущества Вшего и на 20 коней и 100 коней.К примеру вы ее (ФИШКУ)базарите на лево и направо.Ребята тоже начинают влазить по этим же сигналам: во-первых, перед вами они ставят свои контракты, во-вторых, вам уже могут не дать и в-третьих, уже если вас пойдут стопить то, вместе с вашими друзьями, а поверьте-здесь уже лотерея)))кто из вас раньше спрыгнет.а могут ваши товарищи и спровоцировать своим нетерпением легкий заход на стоп, сбрасывая свои лоты раньше.Кчему все это? А к тому, что за 8.5 лет проф трейдинга НИОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЛ РАБОТУЮЩУЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ НЕЕ.

( Читать дальше )

Эффективность рынков. Мы будем использовать этот термин и поэтому, обсудим как я его понимаю. А вы можете не согласиться или добавить. На всякий случай я дам ссылку http://investments.academic.ru/1562/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0

Что бы было понятно, что я в курсе классической теории. Итак, предполагается, что все включено в цену. То есть, и я с этим согласен, эффективный рынок это справедливый рынок. Если вы теряете деньги на бирже, то это, конечно не справедливо и рынок не эффективен. В то же самое время если вы, мягко выражаясь, дурак, то это справедливо и эффективно. Как должен вести себя эффективный рынок? Застой. Вообще теория эффективности рынка зародилась как политическая модель противостояния СССР и США. СССР плановое хозяйство, эффективность и, результаты были. США все решает рынок и, результаты еще будут. Так или иначе нам надо примкнуть к одному из этих лагерей? Нет. Нам надо время, когда пацаны зарабатывали реальные бабки. И это время называлось ПЕРЕСТРОЙКА. Нам надо неэффективность на эффективном рынке. Давайте понаблюдаем за индексом РИ. Там, почти каждый день, случается перестройка. К графику цены надо добавить данные о заявках на покупку и продажу. Если у нас рынок эффективный, то количество дураков и умников должно быть примерно одинаковым. И бывают дни, что так оно и есть. Однако, случается, что кол умников преобладает. И начинается перестройка. Не может кол умников моментально отразится на стоимости ценной бумаги. Цена медленно идет вверх, а умников становиться больше. Но количество умников не может быть бесконечным. Рынок должен придти к равновесию. И цена падает. Разрыв между заявками на покупку и продажу я называю неэффективностью и рассчитываю, что этот спред схлопнится. Можно провести аналогии с объемами, RSI индикатором, «клюшками» волатильности и т.д. Главное, что эти неэффективности достаточно стабильны. Если они есть, то будут повторяться. И мы может, не просто гадать орел или решка, а предсказывать, будет дождь или нет. А то что дождь будет сомнений нет. Этим летом он уже был. А осенью, обычно, бывает чаще. Поэтому, рассчитывать, что дождя не будет более рискованно осенью. Здесь мы упираемся в прошлый опыт и историю. Если цена стоит в канале с маленькой волатильностью, то должна возникнуть неэффективность. Канал должен быть пробит. СССР развалится. Америка кончиться. Вопрос времени. И тут могут быть неэффективности. Не времени, конечно, а процессов и их синхронизации. Парная торговля (торговля спредами) является торговлей неэффективности. Но как отражается спред на поведении актива, опциона, волатильности? Я прошу всех заинтересованных лиц сбрасывать коменты о том, как они видят это. Используют ли? Какие сигналы побуждают вас торговать? (машки не предлагать). По этим сигналам мы и будем входить в рынок.

( Читать дальше )

Для примера тестирования возьмём простую стратегию, описанную несколько лет назад Юрием Иванычем в его живом журнале (http://jc-trader.livejournal.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80).
В основе системы — Боллинджер со следующими параметрами: SMA 70, 2 стандартных девиации. Рабочий таймфрейм — часовики.
Условия для открытия/закрытия позиций:
Лонг. Если свеча закрывается выше верхней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается лонг. Если свеча закрывается ниже скользящей средней, на открытии следующей свечи лонг закрывается.
Шорт. Если свеча закрывается ниже нижней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается шорт. Если свеча закрывается выше скользящей средней, на открытии следующей свечи шорт закрывается.
Позиция открывается на весь депозит. Полное реинвестирование.

( Читать дальше )

Явление, которое возникает всего пару раз в год, друзья. И это одна из немногих формаций которая торгуется с удовольствием, а в нынешнем политико-экономическом цирке – имеет почти 100% исполнение. Смотрим на картинку:

Для того что бы Вы раскурили эту траву правильно, не лоханулись, проявили терпение и как следствие заработали на небольшой замок в Швейцарии, обязательно ознакомитесь как это явление правильно торгуется…

( Читать дальше )

Первичной целью данной статьи было развеять некоторые иллюзии, которые обнаружил на одном ресурсе.
Но пробежавшись по смартлабу, стало ясно, что и здесь она будет более чем уместна.

Что такое трейдинг? 
Трейдинг-это монотонное увеличение капитала однотипными сериями сделок, обладающими историческим статистическим преимуществом. 
В переводе на простой язык, трейдинг-это совершение серии покупок-продаж, которые обладают сходными характеристиками и в прошлом были в среднем прибыльны. 

Всех людей на планете в контексте их отношений с биржевой торговлей можно разделить на 4 ключевые группы: 
1) Трейдеры- люди, обеспечивающие своими действиями монотонное увеличение капитала путем торговли проверенных на истории алгоритмов. 
2) Участники торгов-люди, совершающие покупки/продажи на бирже вне рамок проверенных и подтвердивших свою успешность алгоритмов. 

( Читать дальше )

BY INVEST.KOBLENTS.RU · 29.08.2015

 

Своими словами про облигации.

В данной статье я постараюсь максимально доступным и простым языком объяснить выгоду от инвестирования в облигации и показать процесс оценки доходности облигаций на примере ОФЗ (облигации федерального займа).

Возможно активным трейдерам и инвесторам данная статья покажется не интересной, но это не так страшно, так как в первую очередь она направлена на начинающих инвесторов, которым первые шаги даются нелегко.

Итак, сначала пару самых общих слов о том, что такое облигации. Здесь наверно все и так все знают.

Облигация (бонд, bond) — долговая ценная бумага, владелец которой фактически становится кредитором участника рынка, выпустившего данную облигации. В соответствии с параметрами выпуска облигации, эмитент (заемщик) обязуется выплатить владельцам облигации всю сумму займа (номинал) в определенные сроки, а также, как правило, дополнительный процент (купон) за право владения деньгами.

( Читать дальше )

Возникает ли у частного трейдера необходимость временно «припарковать» рубли, не выводя на депозит? Какие инструменты при этом используются? У кого есть успешный опыт?

Читал рассказ одного частного трейдера, «просадившего» при таком временном размещении (разумеется, в ожидании восходящего тренда) уйму денег на рисковых облигациях. Разумеется, для такого размещения временно свободных средств хочется чего-то консервативного, приносящего стабильный доход. 

На мой взгляд, наиболее эффективно можно использовать FXMM (ETF денежного рынка). Подвешу картинку сравнения FXMM (синяя линия) с ОФЗ (зеленая и коричневая), думаю она достаточно наглядна.


 

 Инструмент дает доходность межбанка,  см. рис. 2. Доходность извлекается из однодневного свопа рубль-доллар, постоянно роллящегося. Не всем концепция интуитивно понятна, так что желающие сообщайте — расскажу подробнее. В общем и целом доходность отражает уровень рублевых ставок в экономике — т.е. при прочих равных чем больше страх в банковской системе, тем больше будет доходность.

( Читать дальше )