dr-mart

Как получать % за хранение денег на счете брокера?

Деньги на счете брокера не должны лежать мертвым грузом, а должны приносить %.
Соответственно вопрос:

Есть ли такие брокеры, у которых можно купить облигации, например ОФЗ, и использовать их в качестве залога для внутридневной торговли на ФОРТС?
Ну или есть ли такие брокеры, которые дают мега-льготное ГО, например 25% от биржевого? Чтобы оставшиеся 75% можно было положить в бонды
★94
130 комментариев
интересно
avatar
На споте знаю, где можно интрадей плечеваться, гоняя деньги в РЕПО с ЦК. Пока биржа не введёт единую систему торговых счетов, такую услугу может предложить только крупный брокер, но ему заморачиваться насчёт заработка клиентов как-то не особо хочется — 2-4% годовых получите за пользование Вашими деньгами и то не факт. А под залог актива давать деньги — это уже маржиналка, тут брокер свою котлету из Вашей быстро нарастит за счёт комиссий, ибо ни один брокер ни разу не мать Тереза.
В альфе можно купить на все деньги ОФЗ и перевести заемные средства на ФОРТС
avatar
BearEater, б***ть в альфе бы меньше всего хотелось что-то делать с учетом того как тормозят их сервера
Тимофей Мартынов, На сколько знаю, БКС позиционирует, что дает 4% годовых. Но на практике не проверял
Тимофей Мартынов, на свободные деньги продай фьюч Si, купи 1000$ на ЕТС и получай до 10% годовых
Александр Акулов, как только он так сделает, у него будет блок средств и роллирование, если $ куплены на заёмные деньги, либо % за использование средств брокера на срочной секции, который ни разу не маленький и больше Ваших 10% на хрениллион процентов. Если бы так всё было просто, все трейдеры делали бы деньги из воздуха, но что-то армии майбахов, дефицита Хеннеси Х.О. и очереди к элитным шлюхам пока не наблюдается.
Бобровский Дмитрий, когда валюта становится обеспечением под ГО она не роллируется.
кроме того валюту под ГО можно держать в размере 90% от депо, а на 10% рублей(которые в рамках ЕДП) шортить Si.

правда я в такой примитивный временной арбитраж не использую, номинальная доходность да, 10%, а реальная, с учетом инфляции — где-то около нуля. риск девальвации рубля  - не ограниченный.
avatar
trader_95, если у Вас доллары куплены с плечом, то роллируется. Ну, или если по ГО залезаете в карман к брокеру. Если речь идёт о схеме «купил доллары, завёл под ГО брокеру и продал Si», то тут ничего не роллируется и % не берётся, да, только контанго спот-фьюч на схлопывании даёт примерно рыночную ставку. Плюс вагон мороки с наличием достаточного количества рублей на счёте для поддержания вариационки. Вон у нас клиенты на РЕПО с ЦК тупо ставку репо с цк минус 1% годовых имеют, ничего не делая. Да, кстати, вопрос в том, а будет ли у Вас сальдироваться доход с расходом по валюте? Просто по валюте Вы сам себе режиссёр и налоги платите, вычеты требуете, а вот по срочке за Вас это сделает брокер, если вы выступаете как физ.лицо.
Тимофей Мартынов, так it ж дает.
avatar
flextrader, он не читает ни новости по бирже, ни новости по брокеру, ни про новые инструменты ))) лучше в это время сищечку на минутках подрочить ))))без обид, но я шоке от Тимы. 
Василий Олейник, да, исчо го там понизили, скоро как в 13/14м будет))
avatar
Тимофей Мартынов, если б только сервера, сотрудники таки тормознутей будут. (-;
Тимофей Мартынов, 
www.itinvest.ru/services/razmeshenie-repo/

avatar
и не только внутри дня, но и овернайт))
я же уже нираз писал об этом))
smart-lab.ru/blog/294329.php
avatar
nik, не называй смартлаб срачлабом
Тимофей Мартынов, а пусть модеры политику специально на главную не тянут, чтобы не стравливать непримиримости :«либерастов» и «путиноидов».от этого у всех уже несварение.
Тимофей Мартынов, как только он перестанет им быть — сразу перестану так называть))
avatar
я же в нашем чатике ещё полгода назад сказал что у меня офз под го заюзаны и посоветовал также сделать.
Александр Муханчиков, а какие ОФЗ надо брать?
avatar
onlyfly, я изначально смотрел те, которые ЦК берёт в репо.
сам покупаю 24018
Александр Муханчиков, а причем тут ЦК?
Александр Муханчиков, а где можно увидеть список офз которые берет ЦК в РЕПО?
avatar
athlant64, на сайте биржи, как обычно:
moex.com/s665
Александр Муханчиков, А кто брокер такой дает это делать?
athlant64, вообще, лучше смотреть на сайте НКЦ. 
Бобровский Дмитрий, я на сайте своего брокера посмотрел. В списке есть 7 ОФЗ.
avatar
athlant64, Сайт брокера не есть показатель максимально возможного списка, доступного профику. Если репуется с цк, то почти всегда можно давать лонгить/шортить клиенту, т.к. почти по всем есть маркет-мейкер, а требования регулятора не нарушаются. Брокеры просто зачастую великие перестраховщики, поэтому сильно ограничивают список бумаг для плеча/обеспечения.
Александр Муханчиков, у вас АйТи Инвест?
avatar
athlant64, финам
Александр Муханчиков, айти так делает?
Тимофей Мартынов, ну ты даёшь. Я уже пол года всем об этом пишу что покупайте ОФЗ — их брокер принимает в качестве ГО, также можно баксы покупать и они идут под ГО. А для парковки денег есть на нашей бирже ETF FXMM который рассчитывается ежедневно и даёт 10-11 годовых. Я его держу в своём публичной портфеле
Василий Олейник, Мы баксы брали. они пошли под ГО (по курсу ЦБ считается)
Еще брок процент платит за пользования деньгами в ночное время)

avatar
Кукурузка, рублевая ликвидационная стоимость портфеля считается каждый день по курсу ЦБ так и есть. На эту сумму вы можете торговать.
Кукурузка, баксы можно переводить в обеспечение на фортс, но, блин, только вариационка будет требовать от Вас рублей! 
Бобровский Дмитрий, На фортсе ГО в рублях «рисуется» покупка /продажа конвертации нет, Конвертируется только вариационка

avatar
Кукурузка, да, и она идёт в рублях, которые где-то надо взять. И тут возможны 2 сценария — брокер реализует Ваши ОФЗ или брокер делает РЕПО под конский процент. Самый страшный вариант (навряд ли будет такое делать брокер, но хз) — брокер даёт Вам овердрафт под процент хорошей МФО.
Бобровский Дмитрий, Мы сейчас говорим про ГО в баксах! Т.е не чего не покупаешь за «деньги»! А просто покупаешь продаешь под ЗАЛОГ бакса. Какой залог выдать ( в с расчета на руб.), рассчитывается каждое утро по курсу ЦБ, не каких тут процентов комисс нет, обычное го как и рублевое. т.е разнице не какой
avatar
Sofiana, да. Под залог валюты это возможно потому, что срочная секция принимает валюту в обеспечение, тут не заслуга брокера, но заслуга биржи. Бумаги биржа, насколько мне известно, в обеспечение не берёт на срочном рынке.
Бобровский Дмитрий, вроде нет. а если что то и есть такое. то за процент хороший
avatar
Бобровский Дмитрий, они не откуда не берутся. читайте спецификацию. рубли берутся по ставке дисконтирования условно. это конечно в идеале, по биржевым правилам.
однако брокеры да, требуют наличия и реальных рублей. 10-25% в зависимости от брокера
avatar
trader_95, я знаю, что биржа принимает валюту в обеспечение на срочной секции.И брокер разумеется будет требовать наличие рублей под вариационку.
Василий Олейник, Подписывать какие-то бумаги надо? или брокер автоматом под ГО берет офз на счете клиента?
avatar
athlant64, ничего не надо подписывать. В Айти ЕПД и все позиции сальдируются  автоматически
Василий Олейник, Это большой + в карму брокеру!
avatar
athlant64, у меня все до копейки деньги работают, хотя для торговли использую не более 20%, а остальные или в Etf или в ОФЗ 
Василий Олейник, а если бы вне россии торговали, в чем бы свободные временно хранили? в коротких коротких бондах с 0,5% годовых?
Василий Олейник, какие офз рекомендуешь?
avatar
athlant64, ну там маржинальных офз всего три-четыре штуки а с плавающей  ставкой привязанной к инфляции всего одна — тикер 24018 вроде. Какие использовать всё зависит от того чего вы ждёте )) будет ЦБ снижать ставку то надо дальние с фикс ставкой брать, А если ждёте жопу то тогда 24018
Василий Олейник, это не совсем правда. В обеспечение любой брокер может принимать любую ОФЗ, так или иначе торгующуюся на рынке. Вопрос в оценке рисков и прямоте рук брокера. Есть брокеры, которые в обеспечение берут широкий спектр ОФЗ.
Василий Олейник, имеется ввиду фьючерсы на ОФЗ или ОФЗ?
avatar
Евгений, нет! Не фьючи а сами ОФЗ номинал там около 1 тыщи рублей 
Василий Олейник, ну-ка, какой брокер так позволяет делать? ;-)
Василий Олейник, ETF FXMM недавно про него была статья о том что % уменьшился (что видно на его графике — стал линеен) и 10-11% ну никак не получается.
avatar
Тимофей Мартынов, блин я даже на конфе в Ростове об этом подробно говорил и ты вроде слушал )) рассказывал как без риска через ОФЗ на ИИС получать 20% годовых 
Василий Олейник, а где запись увидеть Ростовской конфы?
avatar
athlant64, там не было записи 
Василий Олейник, минус в потолке в 400 тыс. в год и парковке средств на 3 года. Нужно оно Вам?
Василий Олейник, можно вкратце подробнее про ОФЗ на ИИС и 20% годовых.
avatar
Тимофей Мартынов, у финама есть договор ЕДП — www.finam.ru/services/promo0005d/ тут немного описаны его преимущества и пример расчета ГО
avatar
Кажется (но я не уверен) что так можно делать у Финама на Едином свету, они у них недавно появились, но я ещё не пробовал. Может кто знает.
avatar
Это возможно, для массового клиента,  если брокер предоставляет единый брокерский счет для всех площадок. В Открытие, например, пока нельзя, обещают ввести в скором времени, причем ГО на срочке будут давать не только под ОФЗ, но и под любые маржинальные акции
avatar
nnnd, А подробней, это где у них на сайте есть или вы лично с кем-то общались?
avatar
GoGo, 
Сам данный вопрос лично уточнял в Открытие в конце апреля этого года
avatar
nnnd, проблема решится с момента, когда сама биржа введёт единый счёт. Тогда проблемы отпадут с переброской ДС между площадками. Правда, хз, какие ограничения введёт ЦБ на этот момент, т.к. документ, связанный с расчётом начальной, критической и ликвидационной маржи де-факто потеряет актуальность. Придётся вводить новую систему учёта позиций клиента и принудительного закрытия позиций, исходя из общей стоимости портфеля.
а почему не ETF FXMM? 
avatar
MaxStark, а чето они встали и не растут с апреля.
Красный Уйбуй, надо Василия Олейника спросить, он с ними по этому поводу общался. А так конечно хотелось бы объяснения от FinEx получить
avatar
MaxStark, у меня было немного этих етф, которые типа как до востребования, я осваивал этот инструмент, но они в апреле колом встали и я их продал.фигня какая-то получилась, возможно проще ОФЗ было взять.
Красный Уйбуй, в апреле они стояли так как в марте слишком быстро росли. Месяц на месяц не приходится. На плановую годовую доходность всё равно выйдут. А так можно спокойно ОФЗ купить тем более под них торговать можно а под  eft нельзя
Василий Олейник, я вот с месяц назад пытался в ваш клиентский подобный вопрос задать, но может я что то не правильно сформулировал, но меня не поняли совсем.
Можно пояснить на примере, скажем на ЕПД 100 т.р.  Покупаем 100 маржинальных ОФЗ 26203. Мне в SmartX в плагине «Эксперт по снижению риска» показывает, что у такой позиции Начальная маржа (Риск) в данный момент времени 8266,24 руб. Правильно ли я понимаю, что на оставшиеся 93 с копейками тысяч я могу открывать скажем 4 контракта фРТС? 
Если я все правильно понял — то да?
avatar
Alexand77, блин я уже за рулём, если у кого-то есть вопросы то пишите в личку, я завтра всем отвечу
Василий Олейник, напиши пост, пожалуйста, на эту тему — практический! Поподробнее только.
avatar
Василий Олейник, зачем в личке по 100 ответов писать? Даешь отдельный пост по теме!
avatar
Василий Олейник, так это год надо сидеть, чтобы годовую плановую доходность получить и не заметил я что они в марте росли с опережением.я и в марте в них сидел немного.в общем похоже, что ОФЗ-наше ВСЕ.))
Красный Уйбуй, сегодня считал их доходность — за год вышло около 7.9%
avatar
Vadim Amino, если это по етф, то должно больше выходить, если от нашей ставки ЦБ-отнять американскую и Олейник писал про не меньше 10 процентов.
Василий Олейник, а можно конкретно на примере пожалуйста. Счет 1 млн рублей, могу условно купить максимально 100 контрактов ри, но торгую как правило 30-40 контрактами (условный пример), на какую сумму офз брать, чтобы рабочий объем не сокращать?
MaxStark, тут было 2 топика про то как устроен FinEx (полгода и год назад примерно). Почитай, за голову схватишься. А так они расти сейчас перестали. Тоже их продал.
Евгений Петров, можно в 2х словах, что с ними не так то?
avatar
Roki, риск вижу в том, что если станет им невыгодно, они уйдут и все.
Евгений Петров, http://smart-lab.ru/blog/274128.php  про это речь? фонды пустышки?)
avatar
Roki, ну да. И там еще есть. В общем работать можно. Но нужно понимать что это и как устроено.

Альфа-банк позволяет. Не первый раз уже пишу об этой возможности. Для этого нужно купить МАРЖИНАЛЬНЫЕ ОФЗ, с ближайшей датой погашения (чтобы не залипнуть в них надолго  в случае шухера), к примеру, на все деньги. На счете ММВБ образуется 0 свободных средств. Но при этом, если попытаться перевести средства на FORTS, обнаружится, что это сделать можно. Конечно не все, а только часть от доступной (можно проверить кнопочкой «Уточнить лимиты»). Список маржинальных ОФЗ у Альфы здесь: https://www.alfadirect.ru/?page=credit . Переводить всю доступную сумму нежелательно, так как будут периодически выскакивать сообщения о требованиях по довнесению средств на счёт. Переводить деньги обратно в конце рабочего дня не обязательно, если не переводил по максимуму.

avatar
ger_man, главное, что это не было очередной «фишкой» Альфы, как у них было у брокера с возможностью формирования неограниченного плеча на TOD-TOM сделках. Один граальщик так квартиры лишился… Проверьте, не возникнет ли необеспеченной позиции в этом случае у Вас на споте, которую брокер насчёт переносить овернайт за деньги себе в карман.
Бобровский Дмитрий, проверял по отчетам — не возникает. Необеспеченная позиция возникает, когда на Forts переведена максимально допустимая сумма и получаешь просадочку на срочке, тогда да, брокер берёт под 19,8% годовых на объём непокрытой позиции. Но лечится легко: продажей части ОФЗ, соответствующей объему просадки на срочке, чтобы ликвидировать непокрытую позицию. А вообще, просто не нужно весь объем переводить на срочку, чтобы проблем не возникало.
avatar
ger_man, вообще, если честно, это попахивает аттракционом невиданной щедрости от Альфа-Банка, т.к. де-факто Альфа-Банк Вас кредитует под залог ОФЗ (ну, с дисконтом, конечно) под 0% годовых, давая Вам свои рубли для поддержания позиции на срочном рынке. Я обожаю риск-менеджмент и казначейство Альфа-Банка, желаю им долгих лет жизни. Проверьте, можно ли воспользоваться данной фишкой на валютной секции и акциях, используйте любой временной арбитраж (только с валютой поосторожнее, прошу Вас, т.к. нет у меня уверенности в сальдировании операций по валюте со срочной секцией как минимум потому, что по валютке брокер не является налоговым агентом) и получайте свои 18-20% годовых с щедрого банка. 
Бобровский Дмитрий, позвольте узнать каким образом брокер меня кредитует под 0%? Я покупаю, к примеру, на 100 т.руб облигаций и доступных средств становится 0 руб. Перевожу на Forts и в итоге у меня на ММВБ минус 100 т.руб., а на срочке плюс 100 т.руб. В чём отличие от единого счёта о котором здесь талдычат? Средства на срочке не используются для покупки каких-либо активов, а лишь являются обеспечением для срочных сделок. Почему за это должны брать комиссию?
avatar
ger_man, кредитует таким образом, что Вы имеете не 100 рублей, а активов на 100 рублей. Предположим, что дисконт 0%. Тогда Ваш кредит будет 100 рублей под 0% — вы имеете де-факто 100 рублей активов, приносящих Вам доход, под которые брокер даёт Вам 100 рублей на срочном рынке, не беря с Вас ничего ровным счётом. При этом брокер сам мог бы эти деньги разместить в то же репо с цк и получать рыночную ставку, но этого не делает, паркуя для Вас свои деньги на срочной секции (замечу, в полном объёме почти что, т.к. купить-то Вы можете на всю котлету по ГО). 
Бобровский Дмитрий, хорошо, а на едином счёте разве по другому? Та же хрень: куплены облигации, которые являются обеспечением под срочные сделки.
avatar
ger_man, не путайте тёплое с мягким — биржа не сделала ещё единый счёт. То, что даёт брокер, — это «игра в имитацию», т.е. по факту брокер имеет ДС на всех площадках и «рисует» лимит на срочке, блокируя операции с ОФЗ, например, на споте.
Бобровский Дмитрий, на споте ничего не блокируется. ОФЗ можно в любой момент продать, не переводя  с фортс средства обратно на спот. Тогда в этом случае на ММВБ сумма средств становится равна нулю, а не минус 100 т.руб. (прежний пример). Хорошо, вас понял, спасибо за ответ.
avatar
ger_man, ну, тогда вдвойне приятно — Альфа просто мать Тереза-благодетельница, позволяющая клиенту получать доход на 1 плечо из воздуха де-факто. Молоко им бесплатно предлагаю давать.))

Непокрытая позиция возникает, когда на срочке отрицательная вариационка начинает точить счет. Таким образом количество купленных облигаций уже не покрывается суммой оставшихся средств.

avatar
Кстати, предлагаю очередной флеш-моб «Альфа-Банк — самый душевный банк в мире».

На входе: пакет ОФЗ.
Задача: сформировать арбитраж на срочной секции в паре с какой-либо другой за счёт «перевода» ОФЗ в обеспечение под 0% годовых (ну щедрый банк, да, жаль, что не приплачивает клиентам :-) ). Вариант — Si+валюта, но как-то надо решить вопрос сальдирования. Может, что с фьючом на корзину ОФЗ можно намутить? ))
ger_man,  разве они не берут в этом случае 20% годовых за поддержку непокрытых позиций?
avatar
Denis Gabaydulin, я уже всё описал, как есть. Нет ничего проще, чем просто купить короткие маржинальные ОФЗ и проделать вышеописанное, подождав нескольких дней, а затем проверить по отчётам о наличии сделок РЕПО (да и в окне «сделки» они появляются после вечернего клиринга, если есть непокрытый объём), в любом случае убыток будет мизерный — бояться нечего.
avatar
ger_man, я из документов понял по другому (нужно будет платить), давайте дождемся оффициального ответа: www.alfadirect.ru/common/?page=forum_thread&p=&t=51717
avatar
Denis Gabaydulin, будем надеяться, что он будет. Мне самому стало интересно, почему они это позволяют делать, коль тут утверждают, что это нереально и является благотворительностью со стороны брокера.
avatar
Denis Gabaydulin, вот ответ, собственно:«Добрый день!
Изначально — нет, так как мы суммируем денежный остаток на ФОРТС и на КЦБ ММВБ. И если он положительный, то проценты Вы не платите.
Но если торговля на ФОРТС становится неудачной, то суммарный остаток может быть отрицательным. В этом случае, на сумму задолженности заключается РЕПО и происходит уплата процентов.» — о чём я и говорил.
avatar
В it invest ровно то, о чем вы прочите — го может быть полностью внесено ликвидными бумагами, в т.ч. офз, без взимания комиссии за плечи.
Правда, по офз тоже сейчас немногим больше 8% годовых дают.
Фадеев Виталий, но лучше ведь 8, чем 0?
avatar
Фадеев Виталий, а вариационку Вы тоже кусочками ОФЗ будете выплачивать в случае минуса? 
Можно сформировать классический временной арбитраж по голубым фишкам (контанго), акции в лонге — для залога (10-12%годовых). Единый брокерский счёт есть точно у Кит Финанса и Церих. Мы на этой базе  (на классическом арбитраже) строим 3D арбитраж. ГО по фьючам брокер не считает. Можно торговать практически с любой суммы актива.
avatar
RobotCraft, 3D в смысле, что третья нога — ОФЗ? А какие выпуски используете?
avatar
Alexand77, нет это http://smart-lab.ru/blog/322900.php
avatar
RobotCraft, спасибо, зачитаю сейчас.
avatar
в БКС можно
avatar
Все зависит от того, насколько Вы интересны брокеру, а конкретно от двух факторов:

1.) Оборот, который Вы будете ежедневно генерить и, соответственно, комиссию с него.
2.) Размер активов, которые будете держать у брокера.

Резюмируя, это применимо либо к HFT, либо к крупным клиентам (от 1-2 млн. долларов). Вы, насколько я понимаю, ни к той, ни к другой категории не относитесь.

А так да, такие и им подобные услуги на рынке предоставляются.
avatar
В случае шухера офз просядут а го вырастет.
avatar
VK1, да -да -да! тоже так думаю, можно спокойно поймать маржинкол, например, при внезапном сильном падении рубля.
avatar
Look De, если покупать ОФЗ с ближайшей датой погашения, то их стоимость сильно не просядет в отличие от длинных ОФЗ. Наихудший случай - придется посидеть пару месяцев до погашения. Всё!
avatar
VK1, поэтому надо покупать ОФЗ 24018 
Василий Олейник, а сколько на ней можно заработать?
avatar
Может лучше $? ))
avatar
кто подскажет, есть такая возможность у втб 24?
avatar
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  НЕ ДЕНЬГИ,  А  ОФЗ  В ГО — ЗАВИСИТ ОТ БИРЖИ И ТОЛЬКО ОТ НЕЁ!! 

много лет я звонил и спрашивал почему не допускают  ОФЗ, ведь отделенные акции допускают.  Где-то на сайте был список. Вместо ОФЗ можно к примеру использовать  по каждому счёту определённое количество ликвидных акций  к примеру 2000 лукойла на один счёт, 50000 сбера  и тд.  Далее можете продать фъючерс который с премией торгуется гдето в 10-11% годовых  и вот вам работающее ГО.

Биржа не давала ОФЗ — т.к. это её хлеб. Отчётность гляньте — там получение  % от хранения денег — хорошая статья. 
avatar
у офз есть один е*ически-катастрофический минус: когда на рынке пиждец и спекулянтам нужен кеш для зарабатывания охерительного профита, то приходится продавать облиги по низким ценам.
avatar
Rotor78, Помимо цен еще надо учитывать НКД и грядущие купонные выплаты.
avatar
Насмешил ))))))) Дак твой (и мой) брокер все это и делает!!!
Самому стать брокером и получать… а клиентам 1-2% годовых накидывать за использование средств… и всего то лишь)
avatar
Подскажите посоны возможно ли купить ОФЗ и под их залог купить акции?
avatar
Саня, можно, но в этом случае будешь платить за поддержание непокрытых позиций.
avatar
ger_man, не платить я не хочу я хочу залог 
avatar
Саня, поправочка: если спекулировать акциями только внутри дня, то платить комиссию за поддержание непокрытых позиций не нужно. Другое дело, если переносить позицию через ночь.
avatar
ger_man, Спасибо, но внутри дня это не моё, собственно как и маржинальная торговля. 
avatar
Посмотрел на сайте Бкс список маржинальных бумаг. там нет офз 24018 :( ну ладно можно и другие посмотреть. Только одно не понял что значит «Начальная ставка риска» и «Минимальная ставка риска» в %.
Интересует конкретный пример. Завожу 100 тыс. руб. планирую торговать 2 контракта РТС. На сколько я могу купить ОФЗ?
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW