В первых строчках своего письма, позвольте с вами со всеми поздороваться.

Здравствуйте.

 Хочу попросить помощи у многоуважаемой аудитории. Люди добрые (тяжелый всхлип) сами мы местные, но очень хочется посмотреть  как у них там с фундаментальными показателями акций за океаном, в Америке. Помогите, кто чем может. Не дайте закопаться в большом обилии информации. Кто ссылочку даст, кто адресок сайта, а мне много не надо, только найти ответы на несколько вопросов:

1. Где можно увидеть объем выпуска акций эмитентом?
2. Является ли приблизительным  аналогом, где собраны все отчетности компании (пример http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3043&type=4) этот сайт (https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers.htm)
3. Какие скринеры посоветуете? (отбор по: ROE, p/e, p/bv)
4. Есть ли что-то похожие расположенное вот так (http://dividendo.ru/fundamentalnyy-analiz-sberbank.html) где видно изменение из года в год?

( Читать дальше )

Всем доброго дня!

Давно не писала ничего, сейчас (как мы знаем) идет горячая пора по декларированию доходов за 2018 год. Срочные консультации – пишите сразу на почту (адрес указан в моем аккаунте).

Итак, один из самых главных вопросов, который волнует сейчас налогоплательщиков – это как же увидеть и отразить переходящий убыток, если форма декларации изменилась и теперь его не видно?

Я советую всем, делаю так своим клиентам – оформляю пояснительную записку к налоговой декларации, где вручную расписываю сумму налоговой базы по кодам дохода, указываю сумму убытка и рассчитываю сумму убытка, которая идет в расчет 2018 года, а потом вывожу остаток переходящий на будущие годы. Таким образом  фиксирую и для себя, и для налоговиков в будущем.

Давайте на примере: у вас в 2018 году была получена прибыль по «1530» акции = 620 000 рублей и с нее удержали налог 80 600 рублей. По второму российскому брокеру у вас был получен убыток в 2018 году по коду «1532» (пусть это будут опционы на акции) в размере 850 000 рублей.  И пускай еще был получен убыток за 2016 год по акциям 20 000 рублей.

( Читать дальше )

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

( Читать дальше )

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

• MACD гистограмма
• Cтохастик
• RSI

( Читать дальше )

Товарищи, подскажите, какие ОФЗ купить?

Привет парни. Поток букв опять не останавливается. Уже звонят родственники, спрашивают что за графоманство такое напало.

Если вы заметили, на Смарт-Лаб напала опять волна постов открытого интереса. И это нормально. Я так прикинул, примерно каждые два года такое происходит. Обычно так и есть, трейдер на второй год своей жизни узнает о данной стате. Надо сказать, что примерно и у меня такое было. И я читал книгу Вильямся. Но вы знаете, у меня очень пытливый ум. И в связи с этим, когда вы накатаете очередной пост про ОИ и про физиков и юриков, просто спросите себя:

1) Почему вы ограничились анализом только ОИ фуча? Фуч — это только частичка актива. А ведь есть еще опцы и спот. То есть вы вырвали из крепкой такой цепи солидное такое звено и пытаетесь крутить им на пальце.

2) Если есть в книгах устойчивое мнение, что фучи нужны для хеджирования, зачем вы тогда его анализируете, как будто это направленная торговля? Ну хорошо. Не направленная. Тогда что хеджируют: спот или фуч? Если хеджируют, тогда кто: маркетос или инвестор?

( Читать дальше )

Арбитраж и парный трейдинг — те стратегии, которые я использовал в течение довольно длительного времени в то время, когда эти стратегии позволяли очень хорошо зарабатывать.

Лет 8 назад «золотые самородки» буквально валялись под ногами. Нужно было просто нагнуться и взять их. Автоматизации практически не существовало.

Несколько последних лет в сторону арбитража и парной торговли не смотрел — т.к. занимался в основном трендовыми стратегиями.

Но стало интересно — а как же обстоят дела с арбитражом и парным трейдингом сейчас?

Захотелось «вспомнить молодость» и поэтому решил сделать кубик, причём чтобы он был удобный и пригодный для построения спредов.

Сказано — сделано!

Вот что получилось:




Раньше трейдеры той компании, руководителем которой я являлся, сидели перед монитором, на котором были 4 стакана:

1) Фьюч на РАО «ЕЭС» и акция РАО «ЕЭС»
2) Фьюч на Газпром и акция на Газпром

( Читать дальше )

Деятельность активного инвестора не отличается, а расширяет фундаментальные основы инвестирования для пассивного инвестора.

Повторим: диверсифицируйте, ребалансируйте портфель, предпочитайте бумаги с высокой надежностью, умейте анализировать продукт и финансовую отчетность, инвестируйте постоянно, предпочитайте фонды взимного инвестирования.

Предыдущие конспекты:

1. Инвестиции и спекуляции — разумные и безрассудные.
2. Инвестор и инфляция
3. 100 лет фондового рынка
4. Основы стратегии пассивного инвестора
5. Правила выбора акций для Пассивного Инвестора

( Читать дальше )

Предлагаю пятерку фильмов разных лет к просмотру в выходные.
Что их все объединяет? Нет, это не фильмы о бирже, брокерах или трейдерах. Это фильмы об умных людях, которые попадают в сложнейшие ситуации и решают их при помощи своих мозгов. Чему и нам всем не помешало бы поучиться.

Двадцать одно, 2008 год.
Режиссер: Роберт Лукетич
В ролях: Кевин Спейси, Джим Стерджесс, Кейт Босворт
Сюжет: команда студентов после подготовки и под присмотром своего преподавателя летают в Лас-Вегас обувать казино. Но ситуация выходит из под контроля...


Поймай меня, если сможешь, 2003 год.
Режиссер: Стивен Спилберг
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Том Хэнкс, Кристофер Уокен
Сюжет: Фрэнк Эбегнейл в свои 21 год — мастер в обмане, жульничестве и подделке документов, что в принесло ему миллионы долларов, но крупные потери денег всегда всплывают и на Фрэнка идет постоянная охота агента ФБР…

( Читать дальше )

Предистория — QUIK

в итоге снес все, ВООБЩЕ ВСЕ, файлы .dat (у меня простой QUIK, без наворотов и изысков)

получил

= QUIK стал почти мгновенно загружаться и запускаться
= QUIK стал отжирать оперативки в ПЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ — счас около 350 Mb, а было до 1500
= QUIK перестал моментами перегружать проц и подвисать, когда помимо него на ноуте открыто много всякого учебного материала да ещё в разных средах

СПАСИБО ЖДУНУ ЗА СОВЕТ СНЕСТИ ВСЕ КВИКОВСКИЕ ФАЙЛЫ С .dat