Мексика согласовала с ОПЕК+ и США сокращение
нефтедобычи, передает агентство Bloomberg слова президента страны Андреса
Мануэля Лопеса Обрадора (Andrеs Manuel Lоpez Obrador).
В ночь с четверга на пятницу страны ОПЕК+ согласовали сделку по сокращению
нефтедобычи при условии, что к ней присоединится Мексика, которую не удалось
уговорить во время 11-часового заседания альянса.
Агентство Dow Jones приводит слова Обрадора, что Мексика будет снижать
добычу нефти на 100 тыс. б/с, в то время как страны ОПЕК+ хотели, чтобы страна
снижала добычу на 400 тыс. б/с, а затем на 350 тыс. б/с.
Президент Мексики отметил, что сделка по снижению нефтедобычи последовала
после звонка с президентом США Дональдом Трампом.
По его словам, США возьмут на себя дополнительные 250 тыс. б/с сокращений.

Всем, привет.

Сижу на само-изоленте, с редкими вылазками в магазин.
Завел пару деревянных на фонду. Развлекаюсь.

Решил собирать коллекцию, приятных глазу, сделок.
На которых ловлю максимумы и минимумы.

Предположим, Вы решили купить акции, но не знаете, в какой пропорции их держать в своем портфеле. Структуру портфеля можно выбрать, доверившись интуиции, а можно определить ее исходя из статистических показателей акций в портфеле. Сейчас я покажу Вам пример.

Рассмотрим покупку обыкновенных акций «Сбербанка», «Яндекса» и «Лукойла». Сразу оговорюсь, что это не самый диверсифицированной портфель, который может составить на российском рынке. Однако для простоты предположим, что мы хотим держать акции из финансового, IT и нефтегазового сектора и считаем, что корреляция выбранных акций невелика (так и есть). Также рассмотрим ситуацию, когда мы меняем структуру портфеля каждый день. Один из вариантов выбора структуры портфеля основан на минимизации волатильности доходности портфеля. Алгоритм действий следущий:

1) Берем 250 последних торговых дней

2) Составляем на основе доходностей акций портфель с наименьшей волатильностью в этот период (Global Minimum Variance [GMV] портфель)