Доброго времени суток, уважаемые форумчане.

«Взяться за перо» меня заставила моя неосмотрительная покупка, которая стоила мне впустую потраченных денег. Суть в том, что 20.03.2019 я купил и запустил торговый робот «Sigma», который предлагается на «официальном сайте его автора», называющегося Робот – скальпер. Что бы не тратить время и дать Вам возможность быстро ознакомиться с тем, что это такое, даю ссылку: http://robot-scalper.ru/

За 29 900 рублей я получил, цитата: «Полнофункциональный безлимитный робот «Sigma» с пожизненной лицензией».   Проблема, стара, как мир. Робот «расхвален до небес»: он предназначен для работы на флэте, но горазд как минимум не сливать и на любом тренде. Робот разработан для торговли на фьючерсах Московской биржи через терминал QUIK. По словам автора, которого зовут Денис Александрович С. (об этом далее чуть подробнее), на флэте робот закрывает в плюс 80-90% сделок. Работает с добавками (1 добавка равна 1 ГО) по схеме 1-2-3-4 (рекомендованные по умолчанию) или 1-1-2-2 (для трусливых). Но в Грааль «Sigma» превращается, если использовать не 4 минимально рекомендованные добавки, а 6 по схеме 1-2-3-4-5-6 или, все-таки для трусливых, 1-1-2-2-3-3. В качестве демонстрации работы робота, но не в качестве штатных рабочих настроек, предложено в первые торговые дни использовать схему 1-1-1-1. Все это изложено в «Руководстве пользователя», которая поставляется уже после покупки вместе с роботом. Но в ПЯТНИЦУ автор Денис категорически не советовал торговать, объясняя это тем, что пятница, это «трендовый день».

В первые две недели своей торговли (т.е. всего 8 торговых дней с 20/03 по 4/04) я торговал по схеме 1-1-1-1-1-1 на рекомендованных автором в качестве основных (для которых робот и разработан) инструментах – фьючерсах RI + Si. Робот совершал на флэте по 46-48 сделок за торговую сессию, из которых 24-26 были … УБЫТОЧНЫМИ. Каким-то чудом я оказывался в прибыли на 1000 – 1200 рублей. Я подумал, что все дело в консервативных настройках и поменял их на рекомендованные 1-2-3-4. Я перешел на 4 добавки т.к. я заметил, что 5-ая и 6-ая добавки вообще НИКОГДА не работают. И тут на рынке начались безоткатные тренды. Я стал сливать по 6000 и более рублей за сессию. Через 2 торговых дня я перестроился на 1-1-2-2. Слив уменьшился примерно до 3000 за сессию. Через 2 сессии я перестроился на 1-1-1-1. Слив продолжился по 3000 за сессию. Я выключил робота.

ВЫВОДЫ.

— Робот «Sigma» – полный отстой. 

— Он дает профит исключительно на идеальном флэте и только при настройках 1-1-1-1. При малейшем тренде он сливает при любых настройках.

— Половина сделок являются убыточными при самых идеальных для робота условиях рынка, прибыль оставшейся прибыльной половины сделок лишь на 1000 рублей в день превышает убыток. Теоретически: у «Sigma» в месяце примерно 16 торговых дней. Максимальный доход 16.000. Минус налог 13%. Минус аренда VDN. Минус комиссия за ввод и вывод средств. Минус окупаемость самого робота. Что остается? Правильно. Дай Бог, половина.

Но даже если представить, что я зарабатываю на торговом роботе 16 000 рублей в месяц, то это заработком назвать нельзя. Моя мама получает пенсию 20 000 в месяц. Мне  даже стыдно говорить, что мой доход от алготрейдинга меньше, чем пенсия моей 80-ти летней мамы, при том, что мой депозит составлял в первый день торговли 220 000 рублей. 

Пару слов о других инструментах – фьючерсах SR и GZ. На них профит в лучшие дни приносил по 50-100 рублей в день. Так что через 8 сессий я их вообще не включал – что смеяться то?  

И еще пару слов о личности автора «Sigma». Так как я впервые работал с терминалом QUIK, я попросил распаковать и настроить мне роботов на QUIK на VDN. За каждую консультацию я перечислял ему на карту Сбербанка по 1000 р. Денис с наслаждением тянул время. Потом ему показалось этого мало, и он потребовал с меня 5.000 рублей за завершение работ – я заплатил т.к. очень боялся ошибиться в настройках и установке.  В сумме я заплатил ему за помощь около 10.000 р, хотя техподдержка у него заявлена бесплатная. 

*персональные данные удалены из поста*

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

1. Возможность некого заработка, при минимальном капитале. Условно говоря, торгуя одним-двумя лотами, можно зарабатывать себе на сахар.
2. Можно торговать откуда угодно.
3. При наличии инвалидности (пенс. возраста) и отсутствии сбережений необходимых для пассивного дохода, это (в теории) может стать доп. источником дохода.

Борьба с Option-lab менеджментом ITICapital завершается уверенной победой последнего
Денис Назаренко, Герман Григорян, Павел Запрягаев поздравляю!
Мои аргументы и многочисленные письма клиентов вы просто проигнорировали.

Зачем развивать бизнес? если можно просто «отжать» партнера (сократить платёж по лицензионному договору за софт) с целью максимизировать прибыль компании и свой kpi. 

Кто в итоге проиграл? 

1. Клиенты, лишены (на время) своего терминала Option-lab Trade

2. Компания ITinvest:

— потеряла уникальный сервис Option-lab
— значительное количество высоко лояльных клиентов и потенциальных клиентов

Акционер Олег Железко не реагирует на ситуацию, письма остаются без ответа.

Не думал что пятилетнее успешное партнёрство Option-lab — ITinvest сможет менее чем за один месяц разрушить несколько менеджеров. 

Попросил менеджеров дать возможность клиентам доторговать квартальную июньскую серию, но также игнор.

1. Нужно определиться с торговой стратегией и формализовать её (точки входа, стоп-лоссы, тейк-профиты, фильтры и т.п.);
2. Желательно создать прототип данного робота;
3. Проверить работоспособность стратегии и прототипа на исторических данных;
4. Желательно провести оптимизацию стратегии и найти оптимальные значения параметров;
5. Нужно провести анализ сделок и добавить общие фильтры на ситуации в которых робот часто показывает убытки. Главное, нельзя примерять переоптимизацию! Иначе в реальной торговли результаты будут сильно отличаться! После этого возвращаемся к пункту 4. И работаем до тех пор пока стратегия не будет универсальной или пока мы её не забракуем как непригодную. Так тоже бывает, и не редко.

В этом видео уроке мы продолжим изучать программу optionworkshop, поговорим о роллировании позиции и определим, сколько нам принесла наша позиция.

Видео урок 1 — тут

Видео урок 2 — тут

Чтоб создать какую либо систему требуются исходные данные. На бирже этих данных всегда будет не достаточно. Для такой сложной системы как рынок, очень много неизвестных. Поэтому точность прогнозирования всегда оставляет желать лучшего. Рынок постоянно меняется и факторов влияющих на это огромное количество, которые в данную секунду и дают импульсы на дальнейшее изменения цены. Управлять меняющейся системой крайне сложно. Постоянная неизвестность дает мало шансов на прогнозирование.

Но в нашем арсенале имеются инструменты, которые будут стопроцентно точны.  Это величина убытка и прибыли. Есть два развития ситуации цена идет в нашу сторону и против нас и мы с точностью можем определить какие результаты будут при этих двух исходов.

 Есть еще одна интересная закономерность. Если мы уменьшаем цель по прибыли и увеличиваем цель по убытку. То вероятность на исполнения прибыли будет выше за счет того, что её проще достичь.  Но при такой торговле прибыль будет перекрываться убытком. Учитывая, что мы не можем предугадать куда пройдет цена то вероятность нашей прибыли будет 50%. При условии, что риск и прибыль будут одинаковы. Но если установить цель по сделки в размере текущей волотильности, а риск разместить за этим пределом, то вероятность на успех будет больше.

Чтобы выйти из небольшого шока, в который меня повергла статья Дмитрий Новиков  "Очередное представление зигзага", решил продолжить ковырять различные позиции.


В прошлый раз обсудили бабочку и пришли к выводу, что «халявного счастья снова нет». Тогда будем за него бороться.
Как известно, "Казацкого роду нет переводу", и при соотношении на краях ашви/айви == 25/15 продавец опционов во мне воспрял духом. Снаряд дважды в одну воронку не падает и теперь следующую катастрофу надо ждать в августе, но будем готовиться к ней уже сейчас.

Поэтому при работе с июньской серией РИ (RIM8 21 июнь 2018), хочется не просто продать край, но и прикрыться фиговым листочком. Данную позицию можно встретить на просторах сети под названием "Опционная Змея". По сути, это медвежий пут-спред, на фоне которого продается дополнительное количество голых путов, чтобы поднять кочергу позиции выше нуля.

Раз пошла мода обсуждать всякие опционные идеи и позиции ( тут и там ), задам и я вопрос коллективному разуму.

Думал над стратегией Дмитрий Новиков (когда надо просто сидеть под шапкой и облизывать тету) и прошла у меня другая мысль. Полагаю, весьма не новая.

Что если делать эту идею бабочками?
1. Стартуем. Продаем бабочку (так, чтобы тета была в нашу пользу). Ждем.

2. Рынок, понятно, захочет уйти из-под страйка. Допустим, проходит страйк. Окей. Продаем бабочку на новом центре.
    Получается, мы снова сидим под шапкой. Это уже будет кондор.