Доброй ночи, коллеги!

Давненько мы не устраивали платных конкурсов — надо это менять.

Идея конкурса:
1. Есть входной массив данных цены актива длиной 100011 баров (почему столько — читайте ниже).
2. Есть реверсивная торговая система, основанная на линейном индикаторе длины 10.
Это означает, что индикатор представляет собой линейную комбинацию предыдущих 10 приращений цены актива. Если индикатор положителен — покупаем. Если отрицателен — продаем. Плечо всегда 1, переход от покупки к продаже и обратно — это сделка с удовоенным объемом (переворот).
3. Почему система должна быть именно такой?
3.1. Это самый простой вариант для теста
3.2. Масса популярных индикаторов (МА, моментум etc.) — это линейная комбинация приращений цен
3.3. Любая ТС может быть представлена (в части эквивалентости эквити) в виде портфеля таких систем, возможно, бесконечного (это уже сложная теорема, но в нее можно просто поверить).
3.4. Эквити считается тривиально. Если x(n) — массив цен, а d(n)=x(n)-x(n-1) массив приращений цен, то приращение эквити на баре — это просто

( Читать дальше )

Доброго всем дня!

Хочу рассказать сегодня об ошибке налоговиков, которую в последнее время часто встречаю в актах проверки деклараций 3-НДФЛ. Сразу к примеру, чтобы всем вам было легче понять суть…

У инвестора в 2017 году был убыток в размере 500 000 рублей по акциям, а в 2022 году он получил прибыль – 750 000 рублей, с которой российский брокер удержал НДФЛ. Соответственно, мы подаем декларацию 3-НДФЛ за 2022 год и пытаемся вернуть налог. Сумма НДФЛ к возврату будет 13% от 500 000 рублей, потому что сумма убытка меньше прибыли. Убыток можно полностью зачесть.

Но налоговая прислала акт проверки, в котором среди «лишней информации» указано, что вернуть излишне удержанный налог обязан сам брокер. И вот тут грубая ошибка. Когда брокер действительно сам в течение года удерживает НДФЛ в большем размере, чем положено, то эта сумма «переплаты» указывается в обязательном порядке в справке 2-НДФЛ. И вернуть эту сумму можно через брокера. Но брокер не делает зачет убытка прошлых лет с текущей прибылью. И для брокера никакая лишняя сумма налога не была образована.

( Читать дальше )

Пока Владимир Владимирович запрещает своим подчиненным заниматься незаконной эмиссией рублей, мы можем использовать эту сказочную паузу для покупки золота по хорошим ценам. В Декабре наше счастье кончится. Подчиненные Владимира Владимировича усыпят его бдительность и коварно напечатают триллион пустых рублей, не обеспеченных произведенными товарами. Пока этого не случилось, давайте посмотрим, почем торгуют золотишком самые крупные конторы в Москве.

Свежие цены физмета:




( Читать дальше )

РЕМ:  quick reading and long thinking

.

Предыдущая частьздесь. Копия на СЛ здесь.

.

Как говорил кот Матроскин из  Простоквашино: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное».

Если Вы живете в РФ и хотите купить кг бананов, то Вам сначала придется  продать, например, 2л бензина.

В итоге, после употребления бананов, у страны минус 2л бензина, плюс кучка кала. 

А если Вы живете в США и купили 1кг бананов за $1 у Эквадорца.

То один $1  остался у Bank of America, а второй $1 появился в банке  Эквадора, на который эквадорец купил акции Silicon Valley Bank.

Действительно, 

зачем эквадорцу доллар?

, если можно купить американские акции, которые всегда растут.

В итоге, у Эквадора минус кг бананов, плюс акция Silicon Valley Bank.

У США стало 2 бакса, на $1 один больше, (ловкость рук и никакой эмиссии), кучка кала, ну как же без него, 

и никаких обязательств перед эквадорским акционером Silicon Valley Bank, потому что акции выкупать обратно никто не подписывался. 

( Читать дальше )

Друзья решил с вами немного подискутировать про опционы.



Все, кто давно меня знают, помнят, что я 2014 по 2018 год  любил торговать дельта нейтральные стратегии в опционах, на очень больших объемах. Пережил Крымский гэп, брекзит итд, но что то меня надломило. Надломало именно то, что чем меньше опыта, тем больше уверенность, а чем больше опыта тем уверенности меньше.  

Надломало именно то, что с опытом начинаешь понимать, что на рынке раз в 1 год или раз в 3 года происходят события под названием «Никогда такого не было и вот опять».

Ну давайте не будем вдаваться в полемику, расскажу о стратегии. 

Тут грубо говоря торгуем то, в чем есть волатильность и в чем есть ликвидность в плане опционов :)) У нас на рынке волатильности хоть отбавляй, но с ликвидностью труднее. Я никогда не понимал, как Илья Коровин, мог управлять сотнями счетов клиентов из квика, торгуя опционы руками в стакане, когда там по сути ничего не было по теоретической цене. 

У меня в то время были не больше счета, где то миллионов на 20. И чтобы полностью собрать конструкцию, под этот не большой счет у меня уходили недели. Я это делал в специальной программе optionworkshop, которая автоматом переставляла лимитки из расчета теоретической цены. По мимо этого она сразу нейтралила дельту базовым активом, после исполнения заявки. 

( Читать дальше )

 

Помимо объяснения что такое флоатеры подготовил ещё и подборку с ними, а то информации обобщённой не так уж и много.

1- Альфа-Банк 001Р выпуск 7 RU000A106VT7

Рейтинг: AA+
Цена: 1011
Периодичность купонов: 12 раз в год
Размер купона: ключевая ставка с лагом в 2 дня
Для квалов

2- ВТБ Б-1-343 RU000A106TM6

Рейтинг: AAA
Цена: 1001
Периодичность купонов: 12 раз в год
Размер купона: ключевая ставка с лагом в 2 дня
Для квалов

3- Газпром Капитал БО-002P-10 RU000A107084

Рейтинг: AAA
Цена: 1000
Периодичность купонов: 4 раза в год
Размер купона: RUONIA + 1,25%
Для квалов

4- Газпром Капитал выпуск 7 RU000A106375

Рейтинг: AAA
Цена: 1004
Периодичность купонов: 4 раза в год
Размер купона: RUONIA + 1,30%
Не для квалов

5- РЖД 001Р-28R RU000A106ZL5

Рейтинг: AAA
Цена: 1001
Периодичность купонов: 12 раз в год
Размер купона: RUONIA + 1,20%
Для квалов

6 — РСХБ выпуск БО-02-002Р RU000A1068R1

Рейтинг: AA
Цена: 1010
Периодичность купонов: 12 раз в год
Размер купона: RUONIA + 1,30%
Не для квалов

( Читать дальше )

Важно: законопроект еще не принят, но находится на рассмотрении в Госдуме, могут быть корректировки.

Начнем с хорошего:

1️⃣Налоговые вычеты по НДФЛ в отношении договоров на ведение ИИС, заключенных до 31 декабря 2023 года будут сохранены.

2️⃣Никакого автоматического перевода не предполагается. Но можно перейти на новый ИИС типа 3 по заявлению!

3️⃣Вы можете перейти на новый вид ИИС тип 3 через подачу заявления — предыдущий ИИС закрывать не надо, срок зачтется, но не более 3х лет. Это интересно тем, кто готов долгосрочно инвестировать или хочет перейти с ИИС типа А на ИИС тип Б без лишних телодвижений.

Важно, если вы перейдете с ИИС тип А, доходы до 1 января 2024 подлежат налогообложению, а вот после у вас будет полноценный ИИС типа 3 и можно и вычет получить, и НДФЛ с доходов не платить.

4️⃣Срок действия нового ИИС — 10 лет с переходным периодом:
— 5 лет — при заключении договора в 2024 — 2026 годах;
— 6 лет — при заключении договора в 2027 году;
— 7 лет — при заключении договора в 2028 году;

( Читать дальше )

После 2017 года в России увеличивается недоплата за труд. Это показано в исследовании ИНП РАН «Качество жизни населения как фактор развития российской экономики: демография, занятость, образование», представленном 31 октября 2023 года на заседании Президиума РАН под председательством главы РАН академика Геннадия Красникова. Если в 2017 году на оплату труда шло 48% ВВП, то в 2022 году – только 39%. Разница в 9% ВВП – это недоплата 14-15 трлн руб. в год.

собственно, добавить нечего!
знания- людям!

это написано в 2012 году.
но классика не стареет.

smart-lab.ru/blog/67952.php?ysclid=loitomliou743991770

супер-курс в 3 частях на одной странице.

Убытки от биржевых сделок можно учитывать на протяжении следующих 10 лет. А можно брать прибыль отчетного года и уменьшать на убытки 10-летней давности. Налоги можно возвращать за предыдущие 3 года. Часто возникает путаница в этих сроках и понятиях. Рассмотрим, как грамотно применять эти стратегии.

Перенос убытков прошлых лет

Если в прошлом у вас были убытки, вы можете использовать их для снижения прибыли текущего года. Однако есть правило: сальдировать эти убытки можно только в однородных операциях. Например:

— Убытки от сделок с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ), уменьшают прибыль от сделок с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ.
— Убытки от сделок с ПФИ, обращающимися на ОРЦБ, снижают прибыль от сделок с ПФИ, обращающимися на ОРЦБ.

Предположим, в 2022 году инвестор потерял 150 тыс. рублей от торговли акциями, а в текущем 2023 году заработал на них 500 тыс. рублей. Вместо того чтобы платить налог с полумиллиона он может снизить прибыль на сумму убытка и заплатить налог с 350 тыс. рублей. Так с 65 тыс рублей налог снизится до 45,5 тысяч.

( Читать дальше )