Блог им. Buybuy

Дума о новом конкурсе - условно "Curve-fitting - forever!"

Доброй ночи, коллеги!

Давненько мы не устраивали платных конкурсов — надо это менять.

Идея конкурса:
1. Есть входной массив данных цены актива длиной 100011 баров (почему столько — читайте ниже).
2. Есть реверсивная торговая система, основанная на линейном индикаторе длины 10.
Это означает, что индикатор представляет собой линейную комбинацию предыдущих 10 приращений цены актива. Если индикатор положителен — покупаем. Если отрицателен — продаем. Плечо всегда 1, переход от покупки к продаже и обратно — это сделка с удовоенным объемом (переворот).
3. Почему система должна быть именно такой?
3.1. Это самый простой вариант для теста
3.2. Масса популярных индикаторов (МА, моментум etc.) — это линейная комбинация приращений цен
3.3. Любая ТС может быть представлена (в части эквивалентости эквити) в виде портфеля таких систем, возможно, бесконечного (это уже сложная теорема, но в нее можно просто поверить).
3.4. Эквити считается тривиально. Если x(n) — массив цен, а d(n)=x(n)-x(n-1) массив приращений цен, то приращение эквити на баре — это просто

d(n)*знак(ind(n)), где ind(n) — индикатор, линейно зависящий от d(n-1),… d(n-10).

3.5. Из массива 100011 баров получаем 100010 приращений цен. 10 уходят на расчет индикатора — получаем эквити длиной 100000 баров.

Печеньки:
Призы от 0 до 50000 руб. в зависимости от результата эквити ТС.

Комментарии:
Почему индикатор — это линейная комбинация именно 10 предыдущих приращений цен?
Потому, что более короткие индикаторы легко подбираются методом curve-fitting, а для длины 8+ уже нужен либо суперкомпьютер, либо квантовый компьютер, либо включенные мозги (что всегда полезно).
Ну и заодно можно проверить всю мощь тестировщиков, включенных в современные торговые терминалы.

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

Играем? Или проходим мимо?

С уважением
★2
30 комментариев
А можно теорему в студию?
Чувак Хачинбек, это вряд ли

Тут народ простых формул шугается, а Вы предлагаете опубликовать простыню на 8 страниц с рекурсивными функциями...

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, Было бы интересно почитать.
Чувак Хачинбек, возможно потом и в частном порядке

Я пока не публикую свои результаты принципиально.
Мотивация понятна — выгодны нет, а знания расходятся.

С уважением
avatar
Эмм, а кто устраивает конкурс?
avatar
Denis Stelmak, я

Как и раньше

С уважением
avatar
Кстати, для справки. Форексные тестировщики МТ4 дико врут, стоит только вникнуть в детали расчётов эквити. Возможно это как-то связано с 'преступной халатностью' брокера, повлекшей за собой смерть одного или нескольких депозитов клиента. Про МТ5 не знаю. На мой взгляд самый простой и дешёвый вариант — бесплатный табличный тестировщик на calc из libre office. Проблемы лишь с вводом данных (их слишком много).
avatar
bozon, поэтому я и привел явную формулу для эквити

Ее можно тупо забить в Excel, просуммировать и посмотреть на последний элемент в конце
С лимитными ордерами так не пройдет, конечно

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, почему? Если правильно прописать условия исполнения заявки (ну там High/Low её касаются/не касаются), всё должно корректно отработать.
avatar
bozon, ну такое

Там формула для приращения эквити получается весьма громоздкой
А формула для эквити в целом вообще феерическая

С уважением

P.S. Не забудь, что лимитная эквити, в отличие от маркетной, будет явным образом зависеть от текущей позиции системы (т.к. лимитный ордер до отмены вполне может и не исполниться)
avatar
Мальчик buybuy, смысл лимитных ордеров мне понятен, мне не понятна связь аналитической формулы с формой заявки? Ну проскальзывание там, ну отступом цены от закрытия можно поиграть. Не совсем понимаю.
avatar
bozon, смысл лимитных ордеров и состоит

в уходе от проскальзывания. Ибо его точно оценить никогда невозможно.
В случае больших движений рынка — уж точно.

Заодно и комиссию можно уменьшить вплоть до 0.
Но оптимизация лимитных систем на порядки сложнее.

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, формально лимитки переводят торговлю на другую частоту: на более высокую при срабатывании, и более низкую при проскальзывании. Если Ваш индикатор такой точный, почему же он Вам не укажет на размеры сдвигов. На мой взгляд в идеале должен получится некий 'фрактал' (или паттерн), который и определит уровни для лимиток.
avatar
bozon, ну вот так не получается

И я не говорил, что у меня есть суперточный индикатор для лимитной эквити — это большая проблема и тайная мечта.
Для маркетной — да, есть. Не хуже, чем идеал минус 1% примерно.

С уважением
avatar
Мальчик buybuy,… все эти разговоры про фрактальность/мультифрактальность лично мне навевают сюжет одного известного мультика.

И посмеяться бы, да не смешно как-то.
avatar
bozon, не верю я во фракталы и мультифракталы

В зависимости от таймфрейма курс ведет себя по-разному. При самоподобности и самоаффинности такого быть не должно.

С уважением
avatar

Matlab и машинное обучение в помощь!

avatar
Внутри каждого бара сделка? комиссия = 0,0?
Просто в реальности, к примеру на бинансе, всё что ниже 2H убивается комиссией.
avatar
Сам автор участвует?)

p.s. эквити считается тривиально для любой системы.
avatar
robomakerr, если конкурс состоится, то да

Предположительно, я предложу результат, который побить невозможно.
Именно за его преодоление предлагается главный приз.

Программным образом эквити для любой ТС считается тривиально. Выписать эквити в аналитической форме и решить соответствующую задачу на максимум — в высшей степени нетривиально.

С уважением
avatar
Предположительно, я предложу результат, который побить невозможно.
похоже, условия тендера заранее написаны под конкретного победителя)
avatar
robomakerr, нет

Как устроитель конкурса — я не могу быть победителем и не могу претендовать на приз.
Но свое решение предложу, как максимальный бенчмарк.

С уважением
avatar
Выписать эквити в аналитической форме
Чего только люди не придумают, лишь бы программировать не учиться)
Это называется «натягивать свой предыдущий бэкграунд на рынок».
avatar
3Qu, привет, неуловимый Джо!

1. Конкурса еще нет — выясняю интерес.

2. Нет массива значений индикатора = нет бабок

3. Давай массив данных Si (или просто начальные и конечные дату и время) — уверен, что покажу результат больше. Впрочем — это вопрос практический.

С уважением

P.S. А за что ты меня вообще в ЧС заносил, бро?
avatar
Мальчик buybuy, а, еще нет, тогда обратно в ЧС. Если че, мне свистнут.) График пока удалю
P.S. А за что ты меня вообще в ЧС заносил, бро?.
Я писал еще тогда, чтобы не вступать в бессмысленные дискуссии. Без обид.
avatar
Ну Ок. 1 интерессант появился.

Ждем еще парочку другую  — и можно думать о запуске.
avatar

Пара вопросов. Комиссия 0? Могу я использовать другой индикатор из 10 параметров или формула задана?

ps

100к неспортивно, 1e6 ?

avatar

теги блога Мальчик buybuy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн