Избранное трейдера Александр
http://www.rusbonds.ru/ — удобный поиск облигаций
Решил начать писать небольшие заметки по алгоритмической торговле и всему что с ней связано. Возможно, когда-нибудь расширю, склею и опубликую в виде книжки. Пока же это просто наброски заметок, сделанные на скорую руку.
Можно часто слышать от тех, кто торгует алгоритмически, да и просто систематически, такие понятия как «оверфиттинг», «курвафиттинг», «зафит» и прочие ругательства с корнем «фит». Что все это значит?
На самом деле, все эти слова, как правило, используются для описания одного и того же явления, являющегося врагом всех трейдеров, торгующих систематически и пытающихся оценить исторический перформанс своих торговых логик — а именно, что «живой» аут-оф-сампл перформанс на реальном счете, как правило, хуже ожиданий, полученных ими при проверке своих идей на истории. Например, при тестировании торговой логики на истории трейдер с помощью своей модели «зарабатывал» 30% годовых, а в реале может в среднем иметь 10% годовых. Разница 20% годовых — может объясняться именно оверфиттингом (если нет других факторов — например, некорректный учет комиссионных и проскальзываний, или ошибка в торговом коде; но прочие факторы легко устранить, в отличие от оверфиттинга). На картинке в начале статьи — пример перформанса некоторого фонда в бэктесте и в реальности, наглядно иллюстрирующий написанное выше.
Оверфиттинг является следствием комбинации одного или нескольких из следующих факторов, положительно влияющих на бэктест (результаты прогонки модели на истории), что и создает у трейдера завышенные ожидания от своей модели. В этой части мы рассмотрим основные источники оверфиттинга, в следующей — поговорим о способах избежания или минимизации оверфиттинга при историческом тестировании моделей.
iss.get_trades_for_session( 'futures', 'forts', 'RIH8', 2 ) # доступны значения 0, 1, 2
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json— если добавить
?start=0&limit=100то начиная с первой сточки (номер ноль) получим только первые 100 сделок:
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?start=0&limit=100следующие 100 сделок:
?start=100&limit=100Минутки получить можно так:
http://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities/SiZ7/candles.json?from=2017-11-08&till=2017-11-08&interval=1&start=0Если заменить .json --> .csv, то скачивается файл:
http://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities/SiZ7/candles.json?from=2017-11-08&till=2017-11-08&interval=1&start=0Программный пример:
using System; using System.Net; using System.IO; namespace GetDataSmpl { class Program { static void Main(string[] args) { string link = "https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?start=0&limit=10"; string dataLine; int count = 0; using (WebClient wc = new WebClient()) { Stream stream = wc.OpenRead(link); StreamReader sr = new StreamReader(stream); while ((dataLine = sr.ReadLine()) != null) { if (count >= 14 && count <= 23) Console.WriteLine(dataLine); count +=1; } stream.Close(); } } } }