Избранное трейдера Александр
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ //@version=4 study("Historical Volatility") // Настройки окон HVPeriod1 = input(17, minval=1, title="Окно 1") HVPeriod2 = input(34, minval=1, title="Окно 2") HVPeriod3 = input(51, minval=1, title="Окно 3") HVPeriod4 = input(85, minval=1, title="Окно 4") // Настройка периода для сглаживания EMAPeriod = input(17, minval=2, title="Период сглаживания") // Собственно индикатор // мультипликатор, для нормирования к году mul = 252 * 1210 / timeframe.multiplier //приращение за бар ch = log(close) - log(close[1]) // Историческая волатильность в окнах HV1 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod1) * mul / HVPeriod1) * 100, EMAPeriod) HV2 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod2) * mul / HVPeriod2) * 100, EMAPeriod) HV3 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod3) * mul / HVPeriod3) * 100, EMAPeriod) HV4 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod4) * mul / HVPeriod4) * 100, EMAPeriod) // Рисуем красивое plot(HV1, color=#cccccc) plot(HV2, color=#ffcccc) plot(HV3, color=#ff9999) plot(HV4, color=#ff0000)Чтобы использовать, копируем, в TradingView открываем Редактор Pine, создаем там новый индикатор (Открыть -> Новый индикатор), удаляем все что там в скрипте по умолчанию и вставляем этот код. Жмем Сохранить. Дальше скрипт будет доступен в выпадающем списке над графиком под кнопкой Индикаторы во вкладке Мои скрипты. Модно, быстро и удобно )
Надеюсь получить интересные идеи и конструктивную критику от участников на мои попытки подобрать алгоритмы возврата к среднему (Mean reversion).
Вкратце, что я знаю о системах возврата к среднему: системы, построенные на одном инструменте, являются контр-трендовыми, потому что тренд отклоняет график от средней, а заходить в сторону к средней, значит заходить против тренда. В этом же заложен главный риск таких систем – длинный тренд приводит к долгой и большой просадке. Другая вариация систем возврата к среднему – арбитраж, когда вместо одного инструмента рассматриваются два и более. В этом случае под «средней» понимается некий синтетический курс, зависящий от курсов рассматриваемых инструментов. Расхождение какого-либо из инструментов от этого синтетического курса возможно в случае нарушения глобальной корреляции, что бывает не часто, но пренебрегать таким риском нельзя.
Примером таких систем могут быть парный арбитраж на коррелируемых инструментах, календарный арбитраж, треугольники кросс-курсов валют форекса, или арбитраж бумаг, входящих в индекс, против самого индекса.
S&P и DAX (США и Европа) сейчас обновляет максимумы, а наш рынок в долларах упал на 7,8% с максимумов. Чтобы принимать правильные решения по портфелю, разберемся, в чем причина этой коррекции и чего ждать в ближайший месяц.
Что касается Украины, то нет причин полагать, что РФ собирается нападать сейчас. С точки зрения геополитики это сейчас не имеет смысла – мы пытаемся улучшить отношения с Западом, а этот шаг отбросил бы нас еще на несколько лет назад. Готовится встреча между Путиным и Байденом в начале 2022, в Германии могут прийти к власти более пророссийские силы, поэтому сейчас обострение конфликта России просто не выгодно.
1) открываем длинные позиции по ближайшему фьючерсу, если за предыдущие три месяца темп прироста RUGBICP5Y выше нуля;
2) открываем короткие позиции по ближайшему фьючерсу, если за предыдущие три месяца темп прироста RUGBICP5Y ниже нуля
Частота совершения сделок – 1 раз перед началом месяца. Так, позицию, которую будем держать весь декабрь, открываем в последний торговый день ноября. Нюанс: фьючерсы поставочные. Чтобы не попасть на поставку облигаций, будем открывать позиции на более дальний фьючерс, если до экспирации остался месяц. Так, если OFZ4-12.21 выходит на экспирацию в декабре 2021, то в последний торговый ноября позиция будет открыта по OFZ4-4.22 (все фьючерсы являются трехмесячными: временной промежуток в датах экспирации составляет три месяца)
Потребительские цены в США в октябре выросли на 0.83% мм (0.94% мм с устранением сезонности). Годовой показатель подскочил с 5.39 до 6.22% гг. Это всего лишь на 0.07 пп ниже многолетнего максимума, зафиксированного в октябре 1990г
Базовая инфляция (с устранением влияния цен на энергоносители и продовольствие) составила 0.62% мм (0.60% мм с устранением сезонности). Годовой показатель взлетел с 4.03 до 4.56%% гг.
Месячный рост с устранением сезонности на 0.94% mm sa – это в пересчете на аннуализированные темпы роста 11.93% mm saar. И это абсолютный рекорд с июня 2008г, когда нефть уходила выше $140. Можно констатировать, что октябрьский кризис на рынке энергоносителей разогнал инфляцию по всему миру. В ноябре, скорее всего, будет замедление.
📋Через 2 месяца закончится календарный год,
а значит скоро придет пора платить налоги и спать спокойно!
ЗДЕСЬ Я ПИШУ САМЫМИ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ!
ВНИМАНИЕ В ТЕКСТЕ МОГУТ БЫТЬ ОШИБКИ, ВСЕГДА ВСЕХ ПРОВЕРЯЙТЕ!
📋Кому нужно подавать налоговую декларацию 3 НДФЛ и прочие документы?
📋А за кого все налоги заплатит сам брокер и каким образом?
Обо всем далее в двух постах.
Ситуация первая: Вы инвестируете только в рублях.
📌Если вы гражданин РФ, находитесь в РФ, платите налоги в РФ.
📌Ваш счет в рублях, вы торгуете только в рублях, получаете дивиденды в рублях
от Российских компаний зарегистрированных в РФ.
🧮Тогда ваш брокер (СБЕР, ВТБ, ТИНЬКОФФ и др.) является вашим налоговым агентом,
он сам посчитает вашу прибыль
и заплатит за вас налоги.
🧮Как брокер считает налоги:
купили акцию за 100 рублей, продали за 110 рублей. 10рублей прибыль.
И так сотни раз за год.
📋Брокер считает сумму прибыли по таким операциям. Важно то, насколько вы наторговали за год в плюс.
Если вы получили убыток: купили за 100, продали за 90, то эти 10 рублей убытка вычитают из суммы прибыли.
Так вот с этой суммы прибыли за год с вас вычтут 13 %. И эта фиксированная прибыль копится в течении года
и из нее вычитаются убытки, которые вы зафиксировали.
Дивиденды, которые вы получите на свой счет, зачисляются уже за вычетом налога.
Если от Российской компании, то и отчитываться за них не надо.