Наиболее отдаренные Гении уже поняли, в чем заключается торговля в спреде. Цена в стодневной свече заполняется однодневными, часовыми, минутными. Цена ходит вверх вниз, а мы лимитки выставляем. В начали стратегии мы можем предполагать или прогнозировать какой будет следующая 100 дневная свеча. Для этого нам надо понимать историческую волатильнось HV. Если вы посмотрите на график, хотя что я говорю, у вас график на правом мониторе, в телефоне, в планшете, только что не сниться, то должны заметить, что свечи примерно одинаковые. (смотрите дневные). И если они начинают меняться по величине, то можно заметить некоторые тенденции. Еще лучше, если вы поставите индикатор, измеряющий волатильность или ATR какой ни будь. И так как волатильнось параметр медленный, то вполне прогнозируемый. Другими словами, величину следующей свечки можно угадывать.

Этот наш прогноз может не совпасть с реальностью. Свечка оказалась меньше, тогда нам плюс, потому что в этой стратегии мы продаем волатильность. Свечка оказалась больше, тогда нам может не хватить ГО. Мы будем закрывать убыточные позиции (на сленге опционщиков это называется роллированием). Но наша статистика одной сигмы в 68%, что свеча будет меньше или такой же. Ну а кому этого мало возьмите 2 сигмы. В общем, ни чего тут сложного нет, это обычная стратегия маркет мейкара по поддержанию двухсторонних котировок. И она рабочая. (не взирая на комиссии). Ну и там существуют методы управления позицией. Волатильность меняется от малых ТФ к большим. Вы можете менять спред, добавлять ГО.

( Читать дальше )

Что бы картину сложить, надо кое что понять. Я снова про волатильность. Что она представляет из себя, с точки зрения науки. Вот перед вами график. Дневной в 100 свечей. Давайте возьмем и снимем с него все свечи или бары. Положим их на стол (свечи) и перемешаем. Теперь нам надо взять штангельциркуль и измерить все эти свечки. Можно в сантиметрах и найти среднюю величину. Допустим 2 см. Теперь смотрим 2 см для БА это сколько в % и переводим в проценты.

Опытный Гений может просто прищуриться и прикинуть величину свечек на графике и назвать волатильность в годовых. Нам же надо, пока, понять, почему мы берем свечи, а не движение цены, уровни, стохастики и машки. И для этого мы, все таки перейдем к процентам и закономерностям.

Итак. Вола у нас измеряется в годовых. И если мы говорим про годовую волу, то это величина годовой свечи. То есть мы берем цену открытия и умножаем на 30% (условная волатильность для примера) = величина свечи в деньгах относительно цены открытия. Но нас интересует не один раз в год поторговать. Может быть, я удивлю. Но, зная какая у нас годовая свеча, можно с определенной точностью вычислить часовую и даже минутную. И наоборот, имея часовые свечи, можно вычислить какой будет годовая свеча. Для этого надо правильно перевести годовую свечу в часовую. И переводится это через корень из времени из Пьяного Матроса Алберта Энштейна. Я не раз об этом писал, не буду повторяться.

( Читать дальше )

В самый разгар периода выхода отчетностей российских эмитентов, хочу предоставить Вам к прочтению статью, в которой выделяются основные отличия отчетности РСБУ от МСФО, в чем же их принципиальное отличие, и почему инвесторы отдают предпочтение именно этим стандартам. 

Цели

В первую очередь эти два стандарта различаются по целям предоставления информации. Отчетность по МСФО больше используется инвесторами и кредиторами для принятия инвестиционных решений. Тогда как РСБУ предназначен для предоставления информации контролирующим и налоговым органам.

Форма и содержание

В российской практике больше внимания уделяется документарному оформлению операций. Тогда как основным принципом международного стандарта является приоритет экономического содержания над юридической формой. А профессиональное суждение бухгалтера является определяющим во многих случаях, например, при определении срока полезного использования, оценке денежных потоков, выбора ставки дисконтирования, классификации финансовых инструментов и прочее.

( Читать дальше )

Всем привет.
Решил выложить все источники инфы и идей по алго и трейдингу которыми пользовался, так как недавно появлялся такой вопрос.
Мне абсолютно не жалко, и ничего не зажал, может просто не всё сразу вспомнил и лень вспоминать.
На чтение и исследования потрачено несколько лет фултайм работы и чтобы кто-то сделал роботов лучше то ему скорее всего придётся потратить времени и сил ещё больше, но и я ведь тоже на месте не сижу, поэтому конкуренции особо не боюсь.


( Читать дальше )

     Наконец-то, меня выпустили из бана. Ну тут уж я сам оказался дурён и нелюбомудрен.  В общем, сам виноват…

 

     Это я к тому, что выкладываю следующую часть с опозданием. Прошу меня за это простить.

 

     Итак, мы решили спекульнуть РИшечкой, чтобы выиграть денюшек на хлебушек.

     Лирическое отступление. Да, я не описАлся, ещё мой любимый Альберт Айнстан говорил, что «Все события в природе носят вероятностный характер». Поэтому биржевая торговля – это Игра, Игра и ещё раз Игра! Не работа, не бизнес, а именно ИГРА! С вероятностными исходами.

     Ничего плохого или предосудительного в этом не вижу. Шахматы, например, это тоже тяжелая, кропотливая, но игра. В которой, чтобы чего добиться, нужно много и упорно учиться и тренироваться. Но учиться – Игре. И играть, играть, играть…

     Или шпионы-разведчики-контразведчики, которые ведут радиоигру и пускают дезу. Тоже игра.

( Читать дальше )

Нельзя торговать, не видя перед мордой всего.

     Начинаю плавно выкидывать то, что ПРИГОДИТСЯ ВСЕМ!

     Таблички — их три. Прошу желающих — скопировать с большой точностью, ибо дальше все расчёты от них пойдут.
      Не настаиваю ни на чём. Просто дальше пойдут эксельные файлы, котороые любой желающий сможет получить. Забе
сплатьно. Затак. А тама — идеология!

      Итак, рисуем три  таблички. Первая - 

в квике — система. Информация по опционам. Создать.

     Это будет «таблица параметров опционов». Обращаю внимание на размер — 36 строк, или 18 страйков. Всем всё понятно. Зачем и почему — позжее. Нижее.
     Итак, определяем значимые поля — они нам пригодятся!
     ВНИМАНИЕ — все данные для расчётов будут браться из этой таблицы. Воспроизведите её!


     Напоминаю, я пошагово

( Читать дальше )

После просмотра фильма «Области тьмы», я загорелся темой влияния различных веществ на мозг человека. У меня появилось жгучее желание найти волшебную таблетку под названием NZT-48. И я её нашел...

А почему бы и нет? — подумал я. Если разогнать свой мозг на новый продуктивный уровень, то это позитивно скажется на бизнесе и жизни в целом.

( Читать дальше )

Я, конечно, понимаю, что рассея сильно отсталая и большая часть населения тотальные нубы или по-просто мамонты, получающие перевернутую с ног на уши инфу в основном посредством тв или рбк, но, когда каждый день читаешь на форуме для трейдеров подобную мать ее полнейшую дичь — становится крайне удивительно, как вообще эти люди торгуют на фр?? Кто-то боится налоговых проблем из-за вывода денег с запада, кто то считает, что фейсбук и ютуб не более, чем ничего и не понимает, как соблюдать элементарные правила анонимизации собственного Я в клирнете. Я хочу всем вам немного рассказать о том, как использовать все блага цивилизации и, при этом, оставаться «в тени». 

1. Купите VPN — он стоит копейки, сервисов огромное количество, это, конечно, не сильно добавит анонимности, но, если не делать серых или черных дел — вам будет достаточно. Вам откроются все закрытые банановыми властями сайты плюс ваш ip сразу никто не узнает — а разрабатывать вас, опять таки, просто так никто не станет. Используйте его ВСЕГДА.

( Читать дальше )

День двадцатый.

Всем Трейдерам привет!

Давно планировали поделится своими рекомендациями в трейдинге.
Вероятно, для кого-то они покажутся банальными, кто-то найдёт противоречия, некоторые не согласятся, единицы поймут суть!?
Но в данном случае, это Наш опыт, наши чувства, наше личное свидетельство явлений, виденных и пережитых в трейдинге.
В любом случае, данные постулаты преследуют одну цель, образовательную.
Искренне желаем, предупредить, поделится опытом и направить начинающего Трейдера, по пути Истины, отсекая Ложь, которая кишит на просторах интернета.



( Читать дальше )

ЦБ уличил трейдера банка «Ак Барс» Артема Люлюнского в манипулировании акциями крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Газпром» и Сбербанк. За пять лет трейдер заработал на этом 77 млн руб.

Сумма в 77 млн руб, заработанная Люлинским, не эквивалентна убытку банка, уточнил Лях. Сейчас «Ак Барс» подсчитывает объём ущерба, но, как правило, убыток работодателя в таких случаях в 2-3 раза больше суммы, заработанной трейдером, уточнил представитель ЦБ. По его словам, такие кейсы наносят «непоправимый ущерб» кредитным организациям с точки зрения репутации.

«Схема была следующей: трейдер был уполномоченным ИК «Ак Барс Финанс» и параллельно имел свой личный счёт как физическое лицо у брокера. Люлинский покупал на свой личный счёт ценные бумаги по рыночным ценам, после чего он выставлял как физическое лицо заявку на продажу по цене, которая на 2,5-4% превышала цену покупки. Далее сотрудник совершал покупку этих бумаг через стакан со стороны работодателя, получая таким образом прибыль», — пояснил Лях. Деньги трейдер выводил через четыре банка — суммы для вывода составляли около 300 тыс рублей, описал конечную цепочку схемы Лях.

( Читать дальше )