И, по классике жёлтой прессы, я ТАКОЕ там увидел (восемь жирных восклицательных знаков опускаю).
В чём новшество: теперь на графике фьючерса в виде треугольников отрисовываются крупные минутные вливания объёма на различных опционных страйках (интервал можно устанавливать др.) Синие треугольники — проторговка на колах, красные — на путах. Не буду говорить, что сам придумал, подобное я уже видел в др. разработках. Плюс, это была работа на заказ.
Есть трейдерское поверие: прежде чем рынок куда-нить двинется, сначала выносят к.л. уровень в обратном направлении, собирают там стопы, а уж потом… Но на фьючерсах подтверждений данной легенды я для себя не находил: ни в повышенных объёмах при пробое таких уровней, ни в изменении открытого интереса. А следующую картинку я увидел сразу же, как закончил доработку индикатора. И понял: мясорубка таки происходит, но на опционном рынке.



( Читать дальше )

Здесь я очень кратко расскажу о секретах торгового терминала, которые мне очень полезны.

Вот топ незаменимых настроек для торговли в Quik:

1. Для наглядности использую цветовые настройки таблиц (в заголовке нажать ПКМ и выбрать форматирование)
2. Отображение на графике уровней позиции, заявок, стоп-заявок на покупку и продажу, а также сделок. Заявки можно вводить прям на графике и легко менять цену просто двигая уровень мышью вверх или вниз.

( Читать дальше )

Закончил я написание пилотной версии программы, которую начал создавать ещё весной, о чём писал в блоге. Выглядит моё чудо вот так:

В программе доступны основные фьючерсы, включая нефть марки Brent и WTI. Виды графиков — как обычно,
в т.ч. кластера (объём, бид-аск, дельта) и профиль. Три объёмных индикатора: горизонтальный профиль, вертикальные объёмы и дельта.
Приглашаю всех желающих потестить. Скачать можно здесь drive.google.com/file/d/1riFuBFP1qB7qwylnJbQcbpJIwsCEz-IH/view?usp=sharing или в телеге t.me/trdngPro. Вирусов нет, но проверяйте сами. В телеграмм-канале есть кратенькая инструкция по использованию. Об ошибках пишите в комментариях. Но код программы на столько вылизан, что, надеюсь, их там не будет. Буду благодарен всем, принявшим участие.
В ближайших планах добавить туда симулятор торгов, в дальнейшем буду использовать его в качестве бектестера.

Всем добра.

По плану нам осталось рассмотреть биномиальную модель  Jarrow-Rudd (Джарроу-Рудда). Данная модель, в отличие от CRR (Cox-Ross-Rubinstein) основывается на предпосылке о том, что в каждом узле биномиального дерева вероятности для цены вырасти и упать равны (50/50).

Необходимую для расчета подготовку мы уже выполнили, когда реализовывали модель CRR, поэтому начнем с того, что скопируем лист и назовем новый лист JR. На листе JR, руководствуясь вышеописанным, внесем изменения в ячейки, отвечающие за вероятности движения цены вверх и вниз (B17 и B18) — проставим там снова по 50%, как это было у нас на первом листе. Для реализации модели нам предстоит рассчитать по ней размер приращения вверх и вниз.

Формула для расчета приращения вверх выглядит так:


где r — interest rate (у нас 0), q — dividend yield (для фьючерсов тоже 0), сигма — волатильность, а дельта t — это наш временной шаг в долях года (ячейка B20). Соответственно в Spreadsheets/Excel это у нас будет:

( Читать дальше )

На текущий момент, в рамках распределения депозита по разным корзинам, планируем купить квартиру в Новой Москве, т.к занимается этим мои родственник, разработали примерный алгоритм.

Ориентир — вторичка, т.к на новостройки сейчас застройщик дает ипотеку под 2% годовых. Видимо рассчитывая таким образом распродать весь построенный обьем на волне падения спроса.
Во вторичке ипотека сейчас 9% годовых, спрос минимальный, т.к 70-90% рынка, это ипотечные сделки.

Короче, имея на руках наличные деньги сейчас выиграть можно только на вторичке и то если продавцу срочно нужны деньги.

При ином раскладе сидеть продавцы по текущим ценам будут очень долго, вплоть до того момента, пока инфляция не догонит рублевые цены на недвижимость.

Цены в рублях снижаться не будут. Цены могут снижаться только в валюте. Стоит учитывать это.


Первые шаги:
1. Определяемся, где и что хотим купить.
2. На сайтах собираем информацию по ценам на данный тип жилья, в данном районе.

( Читать дальше )

Часто вижу на форуме вопросы типа «Как написать простого робота, чтобы автоматизировать торговлю?». Несколько раз отвечал, а сегодня делать нечего и решил в одном посте соединить всё воедино, надеюсь пригодится начинающим писателям скриптов. Если коротко: не занимайтесь написанием роботов, всё что вам нужно для успешной торговли уже реализовано в TradingView: рисуете на графике области, линии тренда и прочие фаллосы. Далее создаёте уведомление, например на выход из области или пересечение линии тренда или на закрытие выше линии или на любое другое событие которых в TV огромное количество. TV позволяет на уведомление повесить webhook, то есть может «дёргать» внешний скрипт. Арендуете сервер с внешним IP адресом (далее IP_сервера) и пишете элементарный скрипт, который делает «продать всё по рынку» или «продать всё по цене, которую передал TV» и т. д. Таким образом вся логика у Вас будет на графике, любые сценарии программируются за 5 минут наглядно рисованием.

А теперь скрипты и примеры их использования:

Webhook скрипт на PHP для фонда (на примере Тинькова): https://telegra.ph/webhookListenerTinokphp-11-04
Для него требуется установить в папку со скриптом с помощью composer пакет github.com/jamesRUS52/tinkoff-invest, запуск скрипта на сервере из консоли командой php -S IP_сервера:80 ./webhookListenerTinok.php
Замечание: в TIAccountId можно вписать идентификатор нужного счёта если их несколько (например брокерский и ИИС), lot нужно указывать только для валютных пар.

( Читать дальше )

Как пополнить счёт в Interactive Brokers 2021
в последнее время здесь много вопросов
по поводу брокера Interactive Brokers

Пара важных обновлений. 

Первое. 
Выводим деньги на тот же банк из которого заводили.

Второе. 
Выводим и заводим средства в той же валюте. 
Я например, по старым реквизитам вывожу.
&feature=emb_logo



Небольшой совет для удобства
&feature=emb_logo



Также хорошие новости! Отмена ежемесячной платы за неактивность
Подробнее тут:
smart-lab.ru/blog/707436.php

Бонус 

Топ постов про брокера Interactive Brokers

smart-lab.ru/blog/598757.php

Всегда ваш, Виктор Бавин )

----------------------------------------------

Для Вас, есть группа ВК 
Инвестиции и спекуляции на рынке США
через брокера: 
Interactive Brokers

(всё о Interactive Brokers — от и до)

Вступайте 
https://vk.com/ibkrrus

Какие плечи  (Леверидж)при торговле акциями в США.
Три типа аккаунта и их  условия.

 

3 типа аккаунта:

1.Reg-T (маржин)

2. Портфолио маржин

3. Простой КЕШ-аккаунт 

 

Леверидж -  они же плечи (далее по тексту)

Информация по акциям (Плечи и леверидж), как там, что происходит.

 Далее, механизмы и примеры.

 

Акции, плечи — Леверидж. В  Interactive Brokers  — есть два типа аккаунтов для МАРЖИ.

Это Reg-T маржин и портфолио маржин.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reg-T маржин —  это маржа дает аккаунту  плечи от 1-4 го.

Стандартилизовано.

В течение дня — плечо на акции от 1- 4х. Это – тип Reg-T маржин.

 

Пример:

Если у Вас есть $ 1 000 000, то вы можете купить акции на $ 4 000 000.

( Читать дальше )

Когда я вчера увидел пост Байкала о трехсот книгах по трейдингу — ужаснулся… это же сколько надо потратить времени своей жизни на бесполезное времяпрепровождение. Этим же вечером мне попался пост про цитаты трейдеров. Так вот на мой взгляд, в этом посте пользы для трейдера в разы больше чем во всех трёхстах книгах вместе взятых. 


Ограничьте размер своих позиций, чтобы страх не мог определять ваши суждения о рынке.

Джо Видич

Причина номер один, по которой 90% трейдеров терпят неудачу, заключается в эмоциональной торговле. Лучшая торговая стратегия в мире не принесет вам пользы, если вы поддаетесь своим эмоциям.

Почему большинство трейдеров идут на поводу своих эмоций? Чаще всего это происходит из-за страха потерь. Этот страх становится всепоглощающим, если размер убытков слишком велик.

Лучший способ избавиться от этого страха — это уменьшать размер позиций до тех пор, пока размер потенциальных потерь не станет для вас абсолютно приемлемым. Если это означает рисковать всего лишь 0.5% от размера вашего депозита, пускай будет так.

( Читать дальше )