Профиль рынка - анализ структуры, кластеры, ожидания

Приветствую читателей блога и своих единомышленников.

Очередная заметка на тему — Профиль рынка — анализ структуры, кластеры, ожидания на 20-210722.

 Небольшое отступление, практика показала, что развернутый анализ как правило не особо читают, поэтому сейчас покажем сравнительный анализ в краткой форме, а более детально рассмотрим в выходные дни на закрытии недели. Анализ построен на основе профиля ценовой структуры и ее проблемных зонах — наличие ценовых изъянов (одиноч-печать и хвосты) на 200722 и предыдущих дней, когда и как они были сформированы. Также будут показаны кластеры в местах ценовых экстремумов.

Структура Профиля на закрытии вечерки 200722 была сформирована вот таким образом, общая и в разрезе аукционов.


-


 На первом рисунке мы видим общую структуру и отмечаем, что цена закрытия 115760 лежит выше объемной зоны POC-POCVo — 115400-250, что предполагает поддержку, и что цена закрепилась выше зоны предыдущего объема — 114100 — отмечен как POC — 190722. Также мы видим, что структура 200722 пробила максимум 180722 — 115550, т.е цена вышла из зоны текущего баланса и перешла в динамику теста зон выше.

Примечание для начинающих — в терминах Профиля рынка — зоны POC-POCVo — это объемные контрольные точки — зоны VA и VAVo — Зона Ценности — Зона Ценности по Объему. Далее по тексту сокращенно.

 Чтобы лучше понять дальнейшую динамику цены, рассмотрим на примере текущего дня, что толкало цену выше и почему она откатила назад.
Для этого вернемся к рисунку 2, рассмотрим текущий день уже разрезе 30-мин аукционов.

 С открытия в баре 10-04 цена ушла вниз и попыталась протестировать объемную зону POC пред. дня — 190722 — 114350, но развернулась и закрыла 1-й аукцион на 116850, показав силу покупателя.

Здесь чтобы понять, что происходило, надо анализировать кластеры за этот период. У меня старая Маркет Дельта, у Вас возможно стоит более навороченная программа — вроде Волфикс или подобная.


 Не вдаваясь детали, кластеры показывают, что в 10-09 был тест зоны предыдущего объема 190722 — зона 114100 и откат не доходя до зоны, произошло удержание со стороны покупателя. Объемная зона в баре — показана в рамке — 114660 — зона максимального объема и закрытие выше — 115360. Т.е. спрос был у покупателя и возврата в предыдущий диапазон (день) не произошло, цена (игроки) показала(ли) намерение двигаться выше. Я специально показал кластеры, чтобы было понятно, как менялся спрос-предложение и то что это был минимум дня-вечерки на 200722. Этот уровень надо держать в голове — 114340. Пробой и закрепление ниже — покажет смену настроений — от покупателей к продавцам.

 Вернемся к нашему рисунку 2, ценовой структуре в разрезе 30-мин аукционов. Чтобы понять ключевые зоны выше и почему цена откатила в дальнейшем от зоны 117700-960, надо смотреть предыдущий день, а именно 050722. Он как раз и содержит ответ.

 Как мы увидим в дальнейшем, что цена не сразу пошла к 117960, это произошло только в 12-39 — кластеры я покажу ниже. Сначала цену задержала зона 117700, рассмотрим почему. Для начала я обращаю внимание на рис 2, и то что там показана зона 120200 (отмечена синим пунктиром). Это не закрытая зона, которую цена должна исследовать в дальнейшем, она является зоной открытия (максимум 1-го 30-мин аукциона) 050722, в день когда рынок показал сильное падение. Это важная зона для анализа, поскольку она несет изъян структуры — одиночную печать — в виде хвоста продавца.



Еще раз напомню, свой анализ мы строим на поиске и устранении ценой изъянов в структуре предыдущих дней — это наши рабочие ориентиры. 

 Из анализа структуры 050722 — мы видим, что прежде чем цена пойдет выше зоны максимума 180722 — 115500 — ей необходимо преодолеть зону-кочку — небольшая одиночная печать — 115300-750. В предыдущие дни цена так и не смогла преодолеть эту зону — 180722 — был максимум 115550, а 190722 — цена закрывается в зоне 115300, так и не преодолев препятствие, но показывает намерение на продолжение. Что и происходит 200722. В баре 10-14 цена сходу пробивает 115700 и без остановки идет 116500. В 11-04 показывает тест 117700 и откатывает назад. Почему я это отметил.
Потому что зона 117700 — также важная зона — объемная зона VAVo — 0107-040722 дней — отмечена оранжевой зоной на рис 4 нижняя граница. Также хвост — 117250-118-118750 на 040722.

 Т.е. переход выше зоны этих хвостов-одиночной печати — переводит нас в предыдущий баланс (диапазон). Забегая вперед — это наши ближайшие ориентиры. При условии, что внешний фон и условия, которые поддерживают сейчас аукцион покупателя в рубле — сохраняются.

 Возвращаясь к нашему указателю — 120200, который отмечен у нас в структуре при тесте 117960 — понятно что цена пыталась закрыть одиночную печать — наш изъян структуры. Но при этом не смогла закрепиться в зоне выше 118к, так и не показав дальнейший рост к 120200 — максимум — 050722. Хотя выход выше к 120к был бы достаточно агрессивным. Первичный тест произошел и цена откатила.

Давайте рассмотрим кластеры на 11-04 — когда произошел тест 117700 и позже при тесте 117960 уже на 12-39.



 В баре на 11-04 показан тест зоны 117700, зоны верхней границы VA текущего дня и как мы знаем нижней границы 040722 — также частью од-печати  до 118100 — 050722. Попытка, но еще не закрытие зоны одиночной печати — 116050-118100.



 На 12-39 мы получаем повторный тест 117700 и проход к максимуму дня — 117960. Бар на 12-44 — показал, что аукцион сместился к продажам, это заметно по дельте. Одиночная печать на 050722 — по сути закрыта, цена протестировала, не нашла силы для продолжения, поскольку давление продавцов оказалось сильнее. Откатила в зону ниже 117к. 

Какие выводы можно сделать:

 При продолжении роста — цена вполне способна закрепиться выше зоны 118к и протестировать зону 120200 — наш указатель. Поскольку как мы видим на структуре рис 4 — там осталась одиночная печать — 118150-450 — зона-кочка, преодолев которую цена идет прямо к 120200, что также является зоной POC — 040722. Рабочий ориентир при торговле в предыдущем диапазоне дней начала июля.

 Если мы получаем негативный фон, то ключевые зоны мы отметили — закрепление ниже 114340 — ведет нас в торговлю в предыдущем балансе. Также ключевая зона максимум 180722 — 115500.

 Вот примерно такой анализ приходится выстраивать, оперируя структурой цены в виде профиля рынка, поиска изъянов в отдельных аукционах дня и анализа кластеров.

 Я достаточно подробно описал моменты с учетом окончания дня, в процессе торговли, Вы не всегда сможете сразу определить, когда меняется аукцион, если предварительно не определите для себя ориентиры. Приходится делать небольшую домашнюю работу-заготовку сценариев и анализа зон возможного разворота — смены отдельных аукционов. Я делаю рабочие скриншоты и в дальнейшем провожу анализ по ним.

 С помощью классического теханализа это сделать достаточно сложно, необходимо понимать, что происходит внутри бара. Для этого необходимо владеть знанием кластерного анализа и иметь инструментарий. Это даст Вам возможность понять в процессе торгов как меняется спрос-предложение внутри бара — понять на чьей стороне преимущество — кто оказывает большее давление на цену — покупатель или продавец.

 Кластерный анализ баров и ценовая структура Профиля рынка, разбитая на отдельные аукционы, дает большее представление трейдеру для торговли внутри дня.

 Если понравилось ставьте лайк и подписывайтесь на мою рассылку, думаю найдете полезным и тем самым поддержите мои начинания.
Каждому подписчику бесплатный подарок, шутка )) Ну я по крайней мере могу делиться разными материалами по этой теме, часть буду выкладывать для обозрения. Полный анализ предполагаю в делать конце недели, каждый день пока не получается анализировать публично.
Рекомендую отмечать рабочие ценовые зоны у себя в терминале.

 Теперь серьезное предложение.

Трейдерам-новичкам и желающим самостоятельно разобраться и понять такие сложные методы анализа как Профиль рынка и основы кластерного анализа-чтения ленты. Предлагаю уч.материал из своей переводной тематики.

Ссылки на новинки (идут в комплекте сразу 2 работы). В комплекте можно получить бесплатно 2 предыдущих работы (книги Далтона  — МоМ и МиП).

Также Далтона можно получить в обмен на скромный донат, оговоривается отдельно, который Вы в дальнейшем сами сможете использовать при получении моих последующих работ. Т.е. по отдельности старые работы идут условно-бесплатно, в комплекте с текущим предложением бесплатно. 

Учебный материал анализ потока (нов-ред)

«MarketDelta® и Footprint® — Шаг за Шагом. Освой самостоятельно».

  Как дополнительный бонус-подарок всем участникам этой рассылки я предлагаю еще одну последующую работу по теме Профиль рынка — теория аукционов — бесплатно. При условии, что Вы отправите заявку до конца месяца, пока идет набор желающих. Книгу пока не озвучиваю, оставлю за собой право выбора из своих наработок.

 Условия получения в отдельном письме. Здесь прошу не задавать вопросы, пишите только комментарии к анализу или свои соображения по текущей ситуации. 

 Хочу сразу отметить, что переводные работы предлагаю в обмен на Ваш взнос на поддержку моих начинаний ввиде платы за подписку инфо-рассылки (спама не будет, извещаю по мере готовности). 

 Но чтобы как-то скомпенсировать свои время затраты, новые работы могу отправить только после формирования группы (будет определено разумное кол-во), чтобы иметь возможность в дальнейшем предложить полезные материалы и делиться опытом. Здесь буду выкладывать частично вместе с рабочим анализом.
-
Связаться со мной можно (для запросов): [email protected] или [email protected]

 Укажите в своем письме, что Вас интересует (можно добавить метку в заголовке, например – запрос на получение книги МОМ или новинки-кластеры-комплект) и откуда узнали о моем предложении (ссылку на ресурс).

 Буду благодарен Вам, если в дальнейшем полученный Учебный материал, включая дополнительный, Вы будете использовать только в личных образовательных целях и не станете распространять его в свободном доступе.

Надеюсь, что моя работа будет Вам полезна, ускорит процесс вашего обучения и способствует вашей торговле.

трейдер-философ, Алекс Исаев.

С уважением к Единомышленникам и трейдерам-спекулянтам, А.И.