Плюсом к скрину ещё +60тыс в отчёте за прошлый день, взятые на шорте ЦИАНа и ОЗОНа. Итого пол-ляма, взятые на старом добром ребалансе.

Чё было. Есть фонды, который инвестируют в индекс Мосбиржи. Собсна в этом их продукт для инвестора и заключается, чтобы человек мог не выбирать акции, а инвестировать в фонд одним кликом.

Некоторое время назад Мосбиржа объявила ребалансировку своего индекса, и вчера фонды меняли свой портфель в соответствии с этими изменениями. Бумаги, где вес снизился — продавали. Бумаги, где вес увеличили или вообще включили в индекс — их покупали.

Поскольку позиции у фондов очень большие, они весь день давят своими сделками рынок, бумага может много % вырасти/упасть из-за фондов. И вишенка на торте — АУКЦИОН. Если фонд не успел в течение дня реализовать всю свою пачку, то очень часто фонд кидает остатки объёма в аукцион закрытия. Потому что, видимо, вечером они с работы уходят 😁 Ну а отложить на другой день не могут — они в тайминг ребалансировки тоже должны успеть. Поэтому ооочень часто на ребалансировках самый пиковый объём и самые вкусные цены на вечернем аукционе в 18:45, а затем вечером и на следующий день котировки возвращаются, так как баланс спрос/предложение нормализуется после того, как фонды сделают свои дела.

 Приложение =>  https://alex-shur.github.io/MOEX-Simulator/

Привет, трейдеры!

Представляю вам MOEX-imulator — веб-приложение для симуляции торговли на бирже, которое позволит вам отрабатывать и тестировать торговые стратегии без риска потери реальных денег.

Программа создана для того, чтобы помочь начинающим и опытным трейдерам:

• Отработать навыки работы с ордерами
• Протестировать торговые стратегии на исторических данных
• Понять психологию торговли в режиме реального времени
• Анализировать результаты торговли

📊 Работа с историческими данными

Программа поддерживает загрузку исторических данных OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) по любым тикерам:

• Акции (GAZP, SBER, YANDEX и т.д.)
• Валютные пары (Si, EURUSD, GLDRUB и т.д.)
• Криптовалюты (BTC, ETH и т.д.)
• Любые другие финансовые инструменты

Данные загружаются из CSV файлов, что позволяет использовать данные из любых источников.

Развлечемся в холодный осенний выходной день? Но ни дня без рынка? 10 фильмов, которые стоит посмотреть каждому, кто хотя бы раз ловил себя на мысли: «ну вот сейчас точно вырастет»

Уолл Стрит / Wall Street (1987)
Классика жанра. Фильм, где Гордон Гекко провозглашает «жадность — это хорошо». После него многие пошли работать на биржу, но немногие досмотрели до конца, где за жадность пришлось платить. Фильм начал моду на сделки слияний и поглощений, но показал и другую сторону

Волк с Уолл Стрит / The Wolf of Wall Street (2013)
Энергия, наркотики, быстрые сделки и корабли с шампанским. История про то, как превращать холодные инвестиции в тёплые вечеринки. И почему ЦБ (или SEC) всегда приходит в самый неподходящий момент… Заводной и энергичный ДиКаприо, и порой невероятные истории, где всё могло пойти иначе

Игра на понижение / The Big Short (2015)
Когда одни верят в рост рынка, другие считают коэффициенты корреляции. Великая история про кризис 2008 года, ипотечные пузыри и то, как циничная математика иногда точнее интуиции… Эмоционально фильм отлично передает тяжесть тех дней. Лучше смотреть не отвлекаясь. Для больше атмосферности рекомендуем перед фильмов прочитать Слёзы рынка😭

Братва, знакома картина? В отчёте блестит рекордная чистая прибыль, в лентах — фанфары: «компания рвёт рынок!» А через неделю менеджмент бежит за кредитом, чтобы выдать зарплаты. 

Хомяк разобрался, почему «бумажный» плюс и живые деньги — две разные зверушки.

Прибыль: цифра для отчёта о финрезах

Чистая прибыль = выручка − расходы − налоги. Считается по начислению: признали доход — и ладно, даже если деньги прилетят через пол-года. Цифра красивая, греет P/E, но кошелёк не открывает.

Денежный поток от операционки (OCF)

Это движение настоящих рублей. Клиенты занесли кэш, поставщикам перевели за сырьё, налоговая сняла своё. Итог — строка «чистые ДС от операционной деятельности» в ОДДС. Там видно, чем компания дышит.

Почему OCF может быть нулём при жирной прибыли

• Долгие дебиторки. Продали, но покупатель ещё не заплатил.
• Склады под завязку. Деньги ушли в товар, который пылится.
• Агрессивная амортизация. Списали износ, снизили налоги, но кэша это не даёт.

Навеяно постом месье Силаева о том, что пассивным инвестированием можно добиться не более 5% возврата.
Коротко о себе. Я – стар. Я- супер-стар. Как результат, я начал инвестировать раньше, чем некоторые из вас начали ходить.
И наступил на кучу граблей, что не отвратило меня от идеи пассивного инвестирования. Просто, я начал делать это гораздо умнее.

Мой инвестиционный брокер наконец-то научился показывать результаты портфеля за последние 8 лет (моему портфелю у этого брокера лет 20, но 8 лет – это, видимо, все данные, которые они хранят в электронном виде, и которые поддаются анализу). За эти 8 лет – у меня CAGR (то есть правильно подсчитанный сложный процент) – 15%. В долларах.

Это звучит хорошо, но на самом деле, это только на 2-3 процента в год лучше, чем возврат индекса S&P за это же время. Видимо, эти 2-3% каждый год и являются премией за умное инвестирование (синий цвет — мой портфель, серый — линия тренда с 15% CAGR.  Это так называемый time-weighted график, который не учитывает влияние на возврат от внесения средств.)

Годовая дивидендная доходность индекса мосбиржи получена используя данные по IMOEX и MCFTR.

Высокая дивидендная доходность процентов эдак в 10% с нами была не всегда, доходность более 4% наблюдается только начиная с 2013 года.

Не знаю что там произошло в 2004 году, но судя по данным дивидендная доходность равна нулю, а сами данные по MCFTR мосбиржа отдает только с 2003 года, т.е. 2003 не полный. В любом случае в те далекие года дивидендная доходность была очень низкой.

Интересно с чем связан рост выплачиваемых дивидендов? Инвесторам нравится получать дивиденды и компании подстраиваются и завлекают их дивидендами или государству нравится получать налог с дивидендов, даже на ИИС-3 налог на дивиденды не отменили.

Лирическое отступление по методу расчета дивидендной доходности:

Можно использовать годовые отрезки данных или месячные, интуитивно кажется, что используя месячные будет точнее, но математически методы получаются эквивалентны.

Синяя линия – естественная скорость нашего рынка, имхо, это фундаментальная поддержка, ниже неё можно смело брать. 3000 аккурат середина последнего всплеска. Возможно, нас ожидает флэт вокруг 2800 на 2-3 года, как в 2012-2015 вокруг 1400 (большим деньгам нужно время). График сдвинут на 3 года назад.

  

Добрый день, смартлабовцы. Меня зовут Игорь. Мне 35 лет.

С концепцией «Fuck you money!» я познакомился очень давно, году в 2012, в книге «Черный Лебедь» Нассима Николаса Талеба. В переводе на русский она звучит «В ж*пу деньги!» и гласит, что при определённом накопленном финансовом фундаменте можно работать в найме, а можно и не работать; можно вести бизнес, а можно не вести — вы становитесь свободны в своих решениях и не пытаетесь достать деньги, чтобы выжить. Но я, конечно, стараюсь не питать излишних иллюзий. 

К моему великому сожалению, в 22 года, ещё будучи студентом, я не обратил на неё должного внимания, а просто распылялся в разные стороны не сильно то задумываясь о будущем. Однако мне повезло в том, что я получил высшее образование в технической сфере и, профилонив несколько лет пытаясь открыть какой-нибудь бизнес и параллельно играя в онлайн покер (немного выигрывая), влюбился в свою нынешнюю профессию, которая оказалась очень близкой к моей университетской специализации.

Введение

Вчера я наконец получил свою полную зарплату и продолжил наращивать капитал и пассивный доход для своего светлого будущего.

В прошлой 👉статье я рассказывал о своем портфеле и первый «публичных» покупках с момента создания моего 👉Телеграм канала.

На этом мои покупки в феврале месяце не завершились и я продолжил еще немного наращивать свой портфель, по итогу я закинул еще 40,000 руб. и общая закупка составила: 6 акций «Лукойл» по 7261 с учетом комиссии, Облигации: 👉33шт. Селигдар 001Р-02 (RU000A10B1X2) в момент размещения и 👉 12шт. О'КЕЙ Б1Р7 (RU000A10B2J9) также в моменте размещения. По итогам февраля месяца мне удалось инвестировать 90,000 рублей, что составляет 60% моей заработной платы.

👍 Немного отойду от темы и расскажу, как я живу.

В настоящее время в моей семье четыре человека: я, жена и двое разнополых детей. В семье работаю только я, и честно говоря, денег нам хватает на наши небольшие потребности. Пока дети маленькие, а моя зарплата, по моим меркам, достойная (я не из столицы), мы можем себе позволить жить нормально на 60,000 рублей в месяц. При этом я могу немного баловать себя (совсем чуть-чуть).