Интересная статья про опционы попалась (http://www.comon.ru/user/E_dyatel/blog/post.aspx?index1=91788),
понятно и интересно написано для тех, кто хочет начать работать с опционами будет полезно, надеюсь будет продолжение. Автору респект!


Опционы для чайников.


«Если деньги мерить кучками, то у меня небольшая ямка»
— слова опционщика после маржинкола.

Часть 1. Зачем все это написано.
Начнем с того, что мне абсолютно по барабану следующее:

( Читать дальше )

Если какая-то книга нужна — выложу.

Academic Press — Computational Finance Using C and C.Sharp.pdf
Academic Press — Neural Networks in Finance — Gaining Predictive Edge in the Market.pdf
Academic Press — The Analytics of Risk Model Validation.pdf
Academic Press — Understanding Credit Derivatives and Related Instruments.pdf
Alpha — Teach Yourself Estate Planning in 24 Hours.pdf
AMACOM — Blueprint for Project Recovery — A Project Management Guide — The Complete Process for Getting Derailed Projects Back on Track.pdf
AMACOM — Winning with Stocks — The Smart Way to Pick Investments, Manage Your Portfolio, and Maximize Profits.pdf
Basic Books — A Mathematician Plays the Stock Market.pdf
Butterworth Heinemann — Controls, Procedures and Risk.pdf
Butterworth Heinemann — IT Investment — Making a Business Case.pdf
Butterworth Heinemann — The Management of Bond Investments and Trading of Debt.pdf

( Читать дальше )

Полностью переписал программу. Поправил баги, добавил многопоточность, повысил быстродействие, добавил пару новых фич. Просьба сообщать о багах — буду фиксать.
http://webfile.ru/6058031

— что такое куе?
— это когда Фед покупает казначейские облигации
— а зачем Фед это делает?
— чтобы побороть дефляцию
— а что такое дефляция?
— это когда цены падают
— а что, цены падают?
— CPI об этом говорит
— цены на продукты, образование, медицинские услуги упали?
— нет
— что хорошего в том, что цены будут расти, и так ведь кризис, денег не хватает
— Фед думает, что инфляция — это хорошо для экономики
— а кто это так решил?
— Бен Бернанке
— у него большой опыт в бизнесе?
— нет
— в политике?
— нет
— почему же он это делает?
— чтобы помочь создать рабочие места
— предыдущее куе помогло создать рабочие места?
— нет
— он считает, что если куе размером 2 трлн не помогло, то 600 млрд поможет?
— да
— а у кого он будет покупать казначейские облигации?

( Читать дальше )

Оригинал статьи находится по адресу http://superscalper.ru/

С тем, ЧТО же такое скальпинг, мы определились. Пришла пора разобрать более подробно его отличие от, скажем, классического дэйтрейдинга. Помимо описанных в предыдущей статье различий, таких как потенциальный профит, частота сделок и их объем, есть еще ряд особенностей. Некоторые скальпинговые стратегии легко экстраполируются на дэйтрейдинг, так как там отличие лишь в риск-менеджменте и времени сделки, а суть та же, а некоторые никак не могут даже сравниваться между собой, в частности скальпинг спреда или торговля рибейтов.
 
Предлагаю вам посмотреть на приведенную ниже схему:



( Читать дальше )

Материал с лучшего блога о фрактальном анализе fract.ru
Сегодняшний день перепугал быков. А я считаю, что надо ловить момент и покупать.
Помните мой недавний прогноз по индексу РТС, который я давал в середине июня? — он работает как часы.
Смотрите сами, прогноз и его исполнение:
 


( Читать дальше )

11 числа мне пришла в голову замечательная мысль, а не прикупит ли мне волы.
Ну, сказано-сделано. Начало можно прочитать тут:
smart-lab.ru/blog/64720.php

Хеджировал позиуию 20 лотами, собственно видеть можно на диаграмке, как время удержания позиции так и точки входа.


Краткие резултаты:
Естественно, тета свирепствует и последние несколько дней до сегодняшнего УД я набирал фьючи, теряя на распаде и падении импля.
Сегодня, конечно, если бы я потратил время на чтение новостного фона то хеджился бы шире, но скорее всего, поступил все же системно и с этой точки зрения, правильно, сохранив шаг 20 лотов.

( Читать дальше )

Говоря математическим языком, рынки могут демонстрировать 
зависимость без корреляции. Объяснение парадокса кроется в 
различии между размером и направлением ценовых изменений. 
Предположим, что направление не коррелирует с прошлым, т.е.
вчерашнее падение цен не означает большую вероятность их падения
и сегодня. Это не исключает возможность зависимости абсолютных 
изменений: вчерашнее 10%-ное падение вполне может увеличить
вероятность 10%-ной подвижки цен и сегодня, однако заранее 
невозможно сказать, в каком направлении будет эта подвижка
 — вверх или вниз (рост цен или падение). Если так, то корреляция
 исчезает, несмотря на сильную зависимость. Вслед за крупными
 изменениями цен можно ожидать еще более крупных изменений,
 хотя они могут быть как положительными, так и отрицательными.
 Аналогично, за малыми изменениями, вероятно, последуют еще


( Читать дальше )